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東京マーケット・サマリー・最終(11日)
2008年12月11日 / 09:08 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(11日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   92.50/53円   ユーロ/ドル 1.3115/20ドル

 ユーロ/円 121.35/42円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅安の92円半ば

で取引されている。この日の取引ではユーロ/ドルが一時1.3160ドルまで上昇し、

1カ月半ぶり高値をつけた。全般は手掛かり難で見送りムードが強まる中、年末を控えた

欧州勢のリパトリエーション(資金の本国還流)に一部短期筋が追随したことが、ユーロ

を押し上げたという。

 ユーロは対円でも一時121.70円と1週間ぶり高値を更新。前日海外では、英ポン

ドに対してEURGBP=D4も過去最高値を更新している。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8720.55円(60.31円高)

      8519.11円─8720.55円 出来高 22億4563万株

 東京株式市場では日経平均が4日続伸。前場の下値トライで8500円付近の底堅さを

確認したことで買い戻しが入って下げ渋り、大引けにかけては12日のSQをにらんだポ

ジション調整の買いも入って日経平均はきょうの高値で取引を終えた。ただ、米自動車メ

ーカー救済法案の上院での審議への警戒感はくすぶっており、上値に対しては慎重なムー

ドも強い。

 東証1部の騰落は値上がり1157に対して値下がり424銘柄、変わらずが133銘

柄となった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.229%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.480%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.235(+0.010)

             安値─高値    99.220─99.235

 無担保コール市場は低調な取引。金融機関の準備預金の積みは一時に比べると進ちょく

度合いにブレーキがかかったものの、平均以上に進んだ状態には変わりはなく資金需要は

強まらなかった。日銀は午前と午後に計3回、総額4兆円の即日資金吸収を行ったがレー

ト低下は止まらず、午後の取引ではほとんどの出合いが0.1%半ば─0.2%付近。

 日銀は前日に続き年末越えの資金供給オペを通告した。国債買い現先オペ(12月15

─1月6日)は案分レート0.490%で前日の同オペから横ばい。共通担保資金供給オ

ペ(全店買入、12月12─2月2日)の案分レートは0.500%だった。年末越えを

意識してレートは高いが、市場では「コール市場での年越えレートの高さを考えると、オ

ペ金利もロンバート型貸出金利を超えた水準となってもおかしくないが、0.50%が意

識されているということはまだ金融機関の資金繰りに余裕がある、ということなのではな

いか」(国内金融機関)との見方もあった。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>

 10年国債先物中心限月・09年3月限(東証)138.65(+0.10)

                       138.48─138.79

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値)1.415%(+0.005)

                       1.415%─1.405%

 円債市場は上昇した。財務省が流動性供給入札を先送りすることを決め、長期/超長期

ゾーンに買い戻しが入ったほか、日銀の国債買い入れオペが強い結果となり、需給引き締

まり感が広がった。ただ、主要投資家が保有銘柄を入れ替えするオペレーションにとどま

り、騰勢を強めるには至らなかった。手掛かり材料に乏しいとして取引一巡後は動意が和

らいだ。山口広秀日銀副総裁の参院財政金融委員会での発言に対する反応もなかった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 56─57bp

地方債(都債)10年 18.0─19bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、ブリヂストン(5108.T)<0#5108=JFI>の国内普通社債(SB)にワイド

な気配が観測された。気配は第2回債(償還2010年2月)で国債流通利回りにプラス

55ベーシスポイント(bp)オファー、70bpビッド。マーケットでは、世界的に自

動車販売が落ち込んでおり、タイヤ販売も厳しいことから収益見通しが懸念された。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、JRでワイド化するものが目

立った。プレミアムはJR東日本<0#9020=JFI>(9020.T)が65bp、JR東海(9022.T)

<0#9022=JFI>が85bpと、ややワイドな水準となった。マーケットでは、SBを多く発

行しているため、投資家がヘッジ(リスク回避)する動きに出たとみている。ポジション

調整との見方もある。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時40分現在の気配)

   2年物 0.95%─0.85%

   3年物 1.00%─0.90%

   4年物 1.06%─0.96%

   5年物 1.12%─1.02%

   7年物 1.23%─1.13%

  10年物 1.41%─1.31%

 スワップ金利は短期ゾーンが低下する一方、長期/超長期ゾーンが上昇し、イールドカ

ーブはスティープニングする形状となった。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾー

ンが0.625ベーシスポイントの低下、3年ゾーンは0.125bpの低下だった。5

年ゾーンは変わらず。7年ゾーン以降が上昇となり、同ゾーンは0.5bp、10年ゾー

ンは1.125bp、20年ゾーン1.5bp、30年ゾーン1.625bp、それぞれ

取引水準が切り上がった。「カーブ上の金利格差に着目した取引が目立った」(邦銀)と

いう。

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                           [東京 11日 ロイター]

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