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東京マーケット・サマリー・最終(12日)
2008年12月12日 / 07:20 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(12日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   89.50/55円   ユーロ/ドル 1.3288/93ドル

 ユーロ/円 119.07/15円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から大幅に円高が進

み、89円半ばで取引されている。米上院で自動車メーカー救済法案が廃案になったこと

をきっかけに、まずはドル売りが活発化、その後は円の全面高となり、一時88.10円

と13年ぶりの安値を更新した。88円台ではトレーダーらによる利食いのドル買い戻し

が先行し、現在は安値から約半値戻しの水準にある。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8235.87円(484.68円安)

      8087.99円─8610.73円 出来高 30億2881万株

 東京株式市場では日経平均が急反落。米上院で自動車メーカー救済法案が廃案となった

ことで後場から先物主導で急落。下げ幅は一時600円を超え、8000円の下値を視野

に入れた。トヨタ自動車(7203.T)やホンダ(7267.T)など自動車株も大幅安となった。ただ、

週末に米政府などの次の対応が出ないとも限らないとの見方から、売り一巡後は買い戻し

が入って下げ渋った。

 東証1部の騰落は値上がり252銘柄に対して値下がり1408銘柄、変わらずが54

銘柄となった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.222%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.470%(─0.010)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.280(+0.050)

             安値─高値    99.245─99.280

 無担保コール翌日物は0.2%前半での取引。日銀は3回、総額4兆円の資金吸収を行

いレートの低がりすぎをけん制した。翌日物レートは一時0.1%半ばまで低下した後、

オペで需給が引き締まり0.2%台に浮上したが、日銀誘導目標(0.30%)は大幅に

下回っている。年末越えの資金需要は根強く、1月5日期日の共通担保資金供給オペの利

回りは0.500%とロンバート型貸出金利と並んでいる。

 ユーロ円金先は上昇。日本政策投資銀行によるCP購入の報道や株安/債券高を支えに、

中心限月09年3月限は12月3日以来の高値を回復した。しかし「CP買い入れの具体

的な内容が不透明」(都銀)であることや、TIBORが依然、上昇傾向にあることなど

から金先の上値は限られた。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>

 10年国債先物中心限月・09年3月限(東証)139.42(+0.77)

                       138.85─139.79

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値)1.385%(―0.030)

                       1.390%─1.350%

 円債市場は大幅続伸した。米自動車メーカー3社の救済法案で合意に至らず、円高/株

安の流れが鮮明となった影響で、国債先物は一時前日比1円を超す上昇となった。主に短

期ゾーンの国債が買われ、2年債利回りが節目の0.5%に迫る場面もあった。日本政策

投資銀行によるCP買い取り報道も強材料視された。取引一巡後は、高値警戒感や海外市

場を控えた様子見気分が広がり、相場上昇ピッチが鈍った。残存9年や20年の債券を売

って利益を確定する動きも出たとみられている。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 56─57bp

地方債(都債)10年 18.0─19bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、エルピーダメモリ6665.T<0#6665=JFI>の国内普通社債(SB)に額

面を大幅に下回る売り気配が観測された。オファーは第3回債(償還2010年12月)

で額面100円に対して30円。11月に発行した総額500億円の転換価額修正条項付

き転換社債(MSCB)を2009年1月9日に繰り上げ償還する予定となったため、マ

ーケットでは、資金計画の見直しを迫られるとの懸念が強まった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、米上院で経営危機にある米大

手自動車メーカー(ビッグスリー)救済法案が廃案となったことで、株安、ドル安/円高

が急速に進行したことから自動車にワイドニング圧力がかかった。投資家は様子見となり

取引は成立しにくくなっている。富士重工業(7270.T)<0#7270=JFI>が前日比較でややワ

イドな水準となる350ベーシスポイント(bp)で取引が成立した。トヨタ自動車

(7203.T)<0#7203=JFI>は210─250bpの気配と高止まり。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時40分現在の気配)

   2年物 0.92%─0.82%

   3年物 0.96%─0.86%

   4年物 1.03%─0.93%

   5年物 1.09%─0.99%

   7年物 1.20%─1.10%

  10年物 1.37%─1.27%

 スワップ金利は大幅に低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン4ベー

シスポイント、3年ゾーン3.875bp、5年ゾーン3.5bp、7年ゾーン

3.625bp、10年ゾーン3.625bp、12年ゾーン4.125bp、15年ゾ

ーン4.625bp、20年ゾーン5.75bp、30年ゾーン7bp。これにより、イ

ールドカーブは中期ゾーン以降でフラットニングする形状となった。「株安を受けてフラ

ット化の傾向が強まったが、取引量は膨らまなかった」(邦銀)という。

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                           [東京 12日 ロイター]

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