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東京マーケット・サマリー・最終(22日)
2008年12月22日 / 07:14 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(22日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   89.82/87円   ユーロ/ドル 1.4050/55ドル

 ユーロ/円 126.21/31円

 午後5時のドル/円は、19日NY市場の午後5時時点から上昇、89円後半で取引さ

れている。午後の取引ではドル売りの流れを引き継ぎながらも、米自動車救済問題に対す

る安心感が広がったことで、ドル/円、クロス円でやや円が売られやすい展開だった。夕

方にかけては、ユーロ買い/ドル売りの地合いが強まり、一時1.4102ドルに上昇し

た。ある証券関係者は、「短期筋による(ユーロ売り)ポジションのアンワインド」とし、

特に手がかりが出たわけではないと指摘する。そのうえで「コモディティ価格に底打ち感

が出ているため、ユーロ/ドルは再び上昇傾向」との見方を示す。

 レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8723.78円(135.26円高)

      8593.76円─8751.18円 出来高 15億9019万株

 東京株式市場では日経平均は反発。米自動車大手への融資が決まったことや、ドル/円

為替が90円前後と円高に一服感が出ていることなどに下支えされた。半面、年末で海外

投資家を中心に参加者が少なく、次第にこう着感が強まった。東証1部の売買代金は

1兆2355億円にとどまった。市場では「為替の落ち着きは好材料だが、上値を追う投

資家は少ない。年末接近でポジションをクローズする海外勢、ディーラーなどもおり、閑

散ムードだ」(準大手証券)との声があった。

 東証1部の騰落は値上がり1140銘柄に対して値下がり469銘柄、変わらずが99

銘柄となった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時50分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.124%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ――

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  99.425(+0.025)

             安値─高値  99.420─99.450

 短期金融市場では、無担保コール翌日物が誘導目標付近で取引された。大手邦銀を含む

銀行勢から底堅い資金調達の意欲が示された。加重平均金利は、0.124%となった。

 日銀がオファーした国債買い現先オペの結果は、案分レートが0.190%となった。

平均落札レートは0.208%だった。応札額6兆3667億円、落札額3兆0003億

円。CP買い現先オペの落札額は3228億円となって、オファー額の6000億円に達

することなく、「札割れ」した。全取りレートは0.100%となった。日銀は0.07

%以下は、不採用とした。

 ユーロ円3カ月金利先物は上昇した。日銀が前週末の金融政策決定会合で幅広い対策を

打ち出し、市場で「ほぼ満額回答に近い内容」(国内金融機関)との見方が広がったため

に、流動性プレミアムがはく落しやすい。日銀の白川方明総裁の発言内容への、市場の反

応は乏しいという。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)139.73(+0.05)

                    139.62─140.14

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.215%(─0.015)

                     1.220%─1.200%

 国債先物中心限月3月限は前週末比5銭高の139円73銭と続伸して引けた。日銀が

19日に決定した政策金利の引き下げや国債買入オペの増額など、日銀緩和策の余いんを

引きずる形で買いが先行した。もっとも連休の谷間で様子見ムードが広がったことに加え

て、円安・株高を受け上値を買い上がる動きは見られず、その後は方向感に乏しい動きと

なった。日銀は12月月報で景気判断を下方修正。白川方明日銀総裁は講演で、景気に対

して厳しい認識を示したが「目新しい内容でない」(国内証券)として反応は限られた。

現物市場は堅調。長期・超長期ゾーンは一部国内勢の買いも見られた。10年最長期国債

利回り(長期金利)は一時同2.5bp低い1.200%、20年超長期国債利回りは同

5.5bp低い1.860%といずれも05年7月以来3年5カ月ぶりの水準に低下した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 56─57bp

地方債(都債)10年 18.0─19bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、神奈川県<0#0103=JFI>の地方債に売り気配が観測された。オファーは

残存期間7年で国債流通利回りにプラス36ベーシスポイント(bp)程度とワイドな水

準。マーケットでは、投資家が年末を控えてポートフォリオを整理する目的から、買いが

入る水準を意識したオファーを提示した。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で自動車メーカーの指標となるトヨ

タ自動車(7203.T)<0#7203=JFI>に前週末比較で横ばい圏となる250bpオファーの気配

が出た。前週末にブッシュ米大統領が自動車大手に対する緊急融資の実施を発表したこと

を、マーケットではタイト化の材料と受け止める一方で、円高による為替差損の発生、自

動車販売台数の低迷などトヨタ自動車の厳しい収益環境に変化はないとの見方も根強くプ

レミアムは方向性を欠いた。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時10分現在の気配)

   2年物 0.80%─0.70%

   3年物 0.85%─0.75%

   4年物 0.92%─0.82%

   5年物 0.99%─0.89%

   7年物 1.11%─1.01%

  10年物 1.31%─1.21%

 スワップ金利は中長期ゾーンで低下。日銀が19日の金融政策決定会合で追加利下げや

国債買入オペの増額などを決定したことを受けて、中期ゾーンに海外勢主体の受けが出て

いた。「払い手が少ない中で、受けが出てじりじり水準を切り下げる展開になった」(邦

銀)という。一方超長期ゾーンは金利上昇。「アセットスワップに絡んだフローが入った

のでないか」(邦銀)との声が出ていた。

 前週末夕方対比の金利変動幅は2年が4.25bp程度の低下、3年が4.5bp程度

の低下、5年が4.5bp程度の低下、7年が4bp程度の低下、10年が2bp程度の

低下、20年が0.5bp程度の上昇、30年が1.25bp程度の上昇。イールドカー

ブは5年超でスティープ化した。

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                           [東京 22日 ロイター]

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