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東京マーケット・サマリー・最終(12日)
2009年2月12日 / 07:42 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(12日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

        ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在  90.12/17  1.2933/38  116.57/64

前日NY17時  90.40/46  1.2897/03  116.63/69

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から下落し、90円

前半で取引されている。軟調な日経平均.N225を受け、リスク回避の円買いが進んだほ

か、米国債の償還・利払いや、仕組み債のポジション圧縮に伴う円買いが見られたという。

ただ、16日に予定される本邦GDPで大幅なマイナス成長が予想されていることで、

89円台で円を買い上がる動きにはつながらなかった。      

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 7705.36円(240.58円安)

      7685.68―7862.52円 出来高 19億2165万株

東京株式市場で日経平均は続落となった。米景気対策や金融安定化策への懸念が広が

り、1日を通じて鈍い値動きだった。ファンド勢が銘柄を入れ替える動きから海運業や金

融が売られる一方で、石油・石炭や陸運が買われたようだ。また、外為市場で小幅に円買

いとなったことから輸出関連を中心に売られた。邦銀の買いはみられたものの、ヘッジフ

ァンドの「45日ルール」を意識した売りに押され、全般的にはじり安となった。

 東証1部の騰落は値上がり384銘柄に対して値下がり1222銘柄、変わらずが

103銘柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時06分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.113%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り      0.235%(─0.020)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.465(+0.010)

             安値─高値    99.455─99.470

 レポ金利は0.1%半ばでの推移。新しい準備預金の積み期が始まると短期国債や利付

債の発行・償還が重なるため、2月16日、17日スタートのGCの翌日物は0.15%

前後の水準を維持している。市場では「レポレートは一時0.1%近くまで低下していた

が、さすがに資金を運用する側の妙味は薄れる。0.1%半ばでのレートは通常ベースで

の許容範囲内の水準だろう」(都銀)との声が出ていた。国債買い現先オペの利回りも、

前回までの0.100%(案分)の低位から上昇した。また、5月期日の共通担保資金供

給オペ(全店、8000億円)には長い資金を早めに確保しておこうという意識から、し

っかりと応札が集まった。無担保コール翌日物は0.10%付近を中心とした取引。

 短期国債利回りは低下。足元のレポレートが落ち着いた動きをしていることや、日銀の

政策期待から買い戻しの流れが続いている。新発3カ月T‐Billは前日比2bp低い

0.235%まで低下。ただ、来週には日銀金融政策決定会合の開催を控えているため

「期待感だけが先行してあまりレートが下がりすぎると反発のリスクも大きくなる」(国

内金融機関)ため、上値追いには慎重な声も聞かれる。ユーロ円金先は高値圏で底堅さを

維持した。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時05分現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)139.30(+0.88)

                    138.82─139.34

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.255%(─0.050)

                       1.270%─1.250%

 12日の円債市場は大幅反発。国債先物は米債高や日経平均株価の下落を手掛かりに朝

方から一気に上昇した後、中長期債に益出しの売りが出たことから上値が重くなる場面が

一時あった。売りが一巡した後はファンド勢の買い戻しが継続して入り高値圏で引けた。

 現物債市場も利回りが軒並み低下した。長期/超長期ゾーンでの低下幅大きく、それに

比較して中短期ゾーンの低下幅は小さかった。「引け間際に、中短期ゾーンを中心に業者

などから再び利益確定の売りが出た」(国内証券)との声が聞かれた。

 国債先物の中心限月3月限の大引けは、前営業日終値より88銭高い139円30銭。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、兵庫県<0#0106=JFI>の地方債にややタイトな売り気配が観測された。

オファーは残存期間4年7カ月で、国債流通利回りプラス

40ベーシスポイント(bp)程度。マーケットでは、証券会社が買いの水準を探る目的

で売りを出したとみている。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標となるiTraxxJap

anシリーズ10ITJJP5Y=GFのプレミアムが10日から30bp急上昇の455bpで

取引が成立した。プレミアムは10日に付けた425bpを上回って最高値を更新した。

ワイド化は景気後退が鮮明化していることや企業業績が一段と悪化することへの懸念に加

え、米新金融安定化策が市場を納得させるような具体策にならなかったことへの失望感が

強まったことが要因。12日の東京株式市場で日経平均.N225が大幅下落したこともワ

イド化への圧力を強めた。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時00分現在の気配)

   2年物 0.74%─0.64%

   3年物 0.80%─0.70%

   4年物 0.85%─0.75%

   5年物 0.91%─0.81%

   7年物 1.02%─0.92%

  10年物 1.18%─1.08%

 

 スワップ金利は低下。円債とスワップのスプレッドが縮小する方向にあったが、きょう

は反転した。前日の海外市場では、米国の金融安定化策をめぐる不安感から安全資産とし

ての国債が買われ、その流れを引き継いで円債市場も急上昇。国債先物は約2週間ぶりの

高値となる139円前半まで上値を伸ばした。現物市場でも中期から超長ゾーンにかけて

国内投資家などの買いが入り、金利は軒並み低下した。

 スワップ市場でも先物ゾーンや長期ゾーンを中心に金利が大幅低下。また「20年など

超長期ゾーンに日系証券からのビッドが入った。現物市場が堅調なため、アセットを組む

動きが一部にみられた」(邦銀)との指摘もあった。

 スワップ金利は前営業日夕方対比で低下した。2年が2.375bp程度、3年が

3.625bp程度、5年が4.875bp程度、7年が6bp程度、10年が6.5

bp程度、20年が5.875bp程度、30年が5.875bp程度と、それぞれ低下

した。

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                          [東京 12日 ロイター]

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