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東京マーケット・サマリー・最終(13日)
2009年2月13日 / 07:08 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(13日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

        ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在  91.15/20  1.2927/32  117.83/94

前日NY17時  90.98/01  1.2866/69  116.92/98

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円安が進み91円前

半で取引されている。東京市場では、国内投資家の円売りに短期筋が追随。アジア株高を

背景にドル/円、クロス円は底堅い動きとなった。ただ全般は、14日に本会合が行われ

る7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)を控えて見送りムードが強く、値動きは鈍っ

た。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 7779.40円(74.04円高)

      7730.27―7887.74円 出来高 19億7742万株

 東京株式市場で日経平均は4日ぶりに反発した。3営業日続落していたため朝方から買

い戻しが入りやすい地合いだった。米株や為替など外部環境の落ち着きを受けてパルプ紙、

医薬品、通信など一部セクターに買い戻しが入ったが、週末の7カ国財務相・中央銀行総

裁会議(G7)や16日の10─12月国内総生産(GDP)などイベントを控え上値は

限定的だった。後場に入っても公的年金とみられる買いが押し上げたが、高値圏に上昇し

ても来週は下げ基調との見方が上値を抑えた。

 東証1部の騰落は値上がり1031銘柄に対して値下がり545銘柄、変わらずが

130銘柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時18分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.111%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り        ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.480(+0.015)

             安値─高値    99.465─99.480

 無担保コール市場は閑散。準備預金の実質的な積み最終日を迎えたが、年金支払いによ

って資金が市場に流入してきたこともあって調達意欲は高まらなかった。「朝方から盛り

上がりに欠けていたが、午後はさらに静かだった」(国内金融機関)という。日銀誘導目

標を割り込み0.07%での出合いもみられたが、加重平均金利は前日(0.113%)

からほぼ変わらず0.111%。

 新積み期入り以降のレポGCレートは、0.14─0.15%程度での取引が続いてい

る。国債買い現先オペ金利は前回分から横ばいだった。

 ユーロ円金先はしっかり。日銀の政策期待やTIBORの低下を好感し買いが優勢とな

った。ただ来週の日銀金融政策決定会合の結果を見極めたいとして様子見となる参加者も

多かった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時10分現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)139.36(+0.06)

                    139.18─139.41

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.255%(変わらず)

                       1.270%─1.255%

 円債市場は小幅続伸した。18―19日に予定される日銀金融政策決定会合を控える中、

ターム物金利抑制策をめぐる参加者の思惑が交錯し、主に中短期ゾーンの利回りが「行っ

て来い」で推移。長期金利の代表的な指標となる10年最長期国債利回りは、1.2%台

半ばで足踏みした。週末の7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)や16日の10―

12月国内総生産(GDP)などのイベントを控えた模様眺めムードもあり、国債先物の

取引量は節目の2兆円を割り込んだ。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、エルピーダメモリ6665.T<0#6665=JFI>の国内普通社債(SB)に額

面を下回る気配が観測された。気配は第5回債(償還2012年1月)で額面100円に

対して40円オファー、20円ビッド。マーケットでは、エルピーダが台湾の半導体メー

カー3社と経営統合を視野に入れた提携協議を進めていることから、投資家が価格水準を

探るために気配を出したとみている。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標となるiTraxx

Japanシリーズ10ITJJP5Y=GFのプレミアムが前日比20bpワイドな475ベー

シスポイント(bp)で取引される局面があった。プレミアムは連日、最高値を更新した。

信用収縮に対する警戒が強まったうえ、企業の業績見通しの悪さや景気後退懸念が強く意

識されたことで、ワイド化圧力がかかった。信用リスクの取り手が少ないことも、プレミ

アムを大幅に上昇させた要因との見方がある。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時21分現在の気配)

   2年物 0.74%─0.64%

   3年物 0.79%─0.69%

   4年物 0.85%─0.75%

   5年物 0.91%─0.81%

   7年物 1.02%─0.92%

  10年物 1.19%─1.09%

 スワップ金利は短中期ゾーンが低下する一方、長期/超長期ゾーンにかけて金利が押し

上げられ、カーブがスティープニングする形状となった。市場参加者によると、金利変動

幅は2年ゾーンが0.375ベーシスポイントの低下。3年ゾーンは0.25bp、5年

ゾーンは0.125bp、7年ゾーンは0.125bp、それぞれ低下した。一方、10

年ゾーンは0.25bpの上昇、20年ゾーンは1bp、30年ゾーンは2bpの上昇だ

った。

 参加者からは「サムライ債絡みの観測も浮上し、5年ゾーンで受け優勢だった。超長期

ゾーンではフラットの巻き戻しも入り、カーブに傾斜化圧力がかかった」(邦銀)との声

が聞かれる。

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                          [東京 13日 ロイター]

 

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