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東京マーケット・サマリー・最終(16日)
2009年2月16日 / 07:53 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(16日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

        ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在  91.57/62  1.2745/50  116.72/81

前週末NY17時 92.00/05  1.2858/60  118.18/30

    

 午後3時現在のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅下落し、

91円後半で推移している。朝方は前期比年率でマイナス12.7%となった国内総生産

(GDP)を受けた株安懸念などから91円前半までリスク回避の円買い/ドル売りが進

んだが、株価の下げが限定的だったことからドルは底堅い値動きとなり、91円後半にじ

わりと値を戻した。ただ、このところの89─91円のレンジを抜けて上昇する迫力には

乏しいという。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 7750.17円(29.23円安)

      7694.73―7804.24円 出来高 15億6079万株

 東京株式市場で日経平均は反落した。前週末の米株下落を受けて売り先行で始まった後

は軟調に推移。週末の7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)や寄り前に発表された

10─12月国内総生産(GDP)にも反応薄で、今晩の米国市場の休場を前に売りにも

買いにも大きくポジションを傾けづらく、模様眺めムードの強い1日だった。下値では年

金の買いが入ったとの観測があったほか、45日前ルールに伴うヘッジファンドの解約売

り期限を通過したことで、海外勢の売り圧力が低下しているとの指摘もあり、大きく崩れ

ることはなかったが、東証1部の売買代金が1兆0452億円と1兆円をわずかに超す程

度の薄商いのなか、上値を買うエネルギーにも乏しかったという。

 業種別では海運、機械、小売が売られた。建設、鉄鋼、証券、銀行は高い。東証1部の

騰落は値上がり1111銘柄に対して値下がり490銘柄、変わらずが101銘柄だっ

た。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.114%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り        ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.460(─0.015)

             安値─高値    99.450─99.490

 無担保コール翌日物は落ち着いた取引だった。準備預金の積み期の開始、国債発行日と

あって取引の序盤には0.11─0.12%付近でしっかりとした資金調達が見られた

が、潤沢な資金供給の効果で取り急ぐ動きはなく、一巡後はレートも緩みがちとなった。

レポGCレートも0.14─0.15%付近で安定。国債買い現先オペ、共通担保資金供

給オペの落札利回りはいずれも前回分から横ばいだった。

 ユーロ円金先は軟調。朝方に発表された10─12月期GDPが市場予想を上回る大幅

なマイナスとなったことから、金先にはやや買いが優勢になった。しかし景気対策のため

の財政出動への思惑が高まっているうえ、期末を前に信用収縮懸念やTIBORの下げ渋

りが意識され、徐々に売りが強まった。日銀がターム物金利の上昇抑制に動くかどうか、

「そうなった場合、具体的にどういったオペレーションで(ターム物金利低下の)効果を

出すのか、会合の行方を見極めたい」(国内証券)として様子見となる参加者も多いとい

う。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)139.00(─0.36)

                    138.93─139.29

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値)1.290%(+0.035)

                       1.295%─1.275%

 16日の円債市場は反落。朝方は内閣府が発表した2008年10─12月期の実質国

内総生産(GDP)の結果を受けて大規模補正予算の観測が浮上したことから需給懸念に

よる売りが先行した。その後、与謝野経済財政担当相が記者会見で「直ちに追加経済対策

という状況にはない」と述べたことで、買い戻す動きが見られる場面もあったが、需給を

警戒する動きが再び強まり、引けにかけて一部銀行勢などの戻り売りに押された。国債先

物は139円を割り込む局面があり、長期金利は節目となる1.3%に迫った。

 国債先物の中心限月3月限の大引けは、前週末終値より36銭安い139円00銭。

10年最長期国債利回りは同3.5bp上昇の1.290%。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、広島市<0#0159=JFI>の地方債にワイドな売り気配が観測された。オフ

ァーは残存期間10年で国債流通利回りにプラス23ベー

シスポイント(bp)程度。証券会社がポジションを整理するために売りを出したとの見

方がある。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標となるiTraxx

Japanシリーズ10ITJJP5Y=GFのプレミアムが前週末比30bpワイドな510

ベーシスポイント(bp)で取引される局面があり、最高値を更新した。プレミアムは2

日に400bp台に乗せたばかりで、わずか2週間で100bpもの大幅上昇となった。

急激なプレミアム上昇は、日本企業の収益に対する不透明さ、16日発表された2008

年10─12月期の実質国内総生産(GDP)が大幅なマイナス成長となるなど景気が

さらに悪化するとの不安感に加えて、米国で政府への再建計画提出が17日に迫っている

自動車大手ゼネラル・モーターズ(GM)(GM.N)が連邦破産法11条の適用を申請すると

一部で報道されたほか、アイルランドで国債のデフォルト(債務不履行)の可能性が懸念

されるなど、国内外で信用リスクに対する警戒が強まったため。マーケットでは、流動性

の低下を理由にボラティリティ(変動率)が高まったこともワイド化の要因とみている。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時10分現在の気配)

   2年物 0.76%─0.66%

   3年物 0.81%─0.71%

   4年物 0.87%─0.77%

   5年物 0.93%─0.83%

   7年物 1.04%─0.94%

  10年物 1.22%─1.12%

 スワップ金利は上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン2ベーシスポ

イント、5年ゾーン2.625bp、7年ゾーン2.75bp、10年ゾーン3.5bp、

20年ゾーン5.25bp、30年ゾーン5.75bp。これにより、イールドカーブは

スティープニングする形状となった。国債相場が反落したうえ、ユーロ円3カ月金利先物

が売られた流れにつられた。市場には「中短期ゾーンや先物、長期/超長期ゾーンでアウ

トライトの払いが優勢になった」(邦銀)との指摘があった。

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                          [東京 16日 ロイター]

 

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