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東京マーケット・サマリー・最終(25日)
2009年2月25日 / 08:07 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(25日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

        ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在  97.05/10  1.2868/73  125.01/08

前日NY17時  96.64/68  1.2838/41  124.11/18

 

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から上昇し、97円付近

で取引されている。ドルは午後の取引で一時97.35円まで上昇。昨年11月25日以

来3カ月ぶり高値を更新した。短期筋の円売り姿勢が目立ち始めており、市場ではもう一

段の上昇の可能性を指摘する声も出ている。

 円売りは他通貨に対しても活発化しており、夕方の取引ではユーロ/円が一時

125.16円まで上昇して1月9日以来の高値を更新したほか、英ポンド/円

GBPJPY=も141円後半と昨年12月1日以来、豪ドル/円AUDJPY=Rも63円半ばと

1月9日以来の高値をつけるなど、最近の高値を軒並み上抜けた。ドル/円の上抜けで

円売りが他通貨にも波及しているという。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 7461.22円(192.66円高)

      7330.44―7471.03円 出来高 22億3209万株

 東京株式市場で日経平均.N225は4日ぶりに反発した。前日の米株価の急反発や円安

が背景。東京市場は寄り付きから自動車やハイテクなど輸出株を中心に買いが入ったもの

の、海外勢の売りに押され、上値は重かった。ただ、大引けにかけて再び円安が意識され、

日経平均は一時200円超上昇した。政府・与党は株価対策を打ち出す方向で、株式市場

では期待感も出ている。

 業種別では、ゴム製品、輸送用機器、電気機器、機械などが買われた。東証1部騰落数

は値上がり1132銘柄に対して値下がり469銘柄、変わらずが98銘柄だった。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時50分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.111%

 3カ月物国庫短期証券6回債

           流通利回り        ――  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.400(―0.025)

             安値─高値    99.385─99.415

 2営業日後に始まる現金担保付き債券貸借のジェネラル取引金利が跳ね上がった。末初

物になった要因に加えて20年利付国債(108回債、表面利率1.9%)の発行日に当

たるためで、一部では節目の0.2%を越えて取引された。日銀が毎営業日ごとに実施し

ているスポネベースの国債買い現先オペの落札利回りも上昇した。入札の3カ月物国庫短

期証券(6回債、6月1日償還)の落札結果は先々の増発懸念もあり、「テール流れ」と

なった。無担保コール翌日物はおおむね誘導目標に沿って推移。株高を受けてユーロ円

3カ月金利先物は売られた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)139.10(─0.48)

                    139.03─139.56

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値)1.300%(+0.035)

                       1.300%─1.275%

 国債先物の中心限月3月限は前日比48銭安の139円10銭と続落して取引を終え

た。株価が上値試しとなるなか、国債先物は徐々に下げ幅を広げ、一時139円03銭ま

で下落した。現物市場で売りが膨らんだことも国債先物の上値を抑えた。長期金利は約

2週間ぶりとなる1.3%に上昇。中期から超長期にかけて利回りに上昇圧力がかかっ

た。

 もっとも、市場では「この2カ月間、同じレンジの中での往来が続いているが、短期金

利が低下しないので相場のアップサイドは見込めない一方、年度末を前に売っていくこと

もできず、非常に動きづらい」(外資系証券)との声も出ている。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、みずほコーポレート銀行<0#8310=JFI>の国内普通社債(SB)に売り

気配が観測された。オファーは残存期間3年弱で国債流通

利回りに対してプラス65ベーシスポイント(bp)程度と、流通実勢よりややタイトな

水準。投資家が3月期末に向けてポートフォリオを見直すために売りを出したとの見方が

ある。

 需給が急速に改善しているCP市場では、最上格の電力が3カ月物で発行したレートは

3カ月物国庫短期証券(T─Bill)の落札金利を下回る逆転現象が生じた。

 

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時50分現在の気配)

   2年物 0.77%─0.67%

   3年物 0.82%─0.72%

   4年物 0.88%─0.78%

   5年物 0.93%─0.83%

   7年物 1.06%─0.96%

  10年物 1.27%─1.17%

 スワップ金利は超長期ゾーンが主導し上昇。前日の海外市場では、バーナンキ米FRB

議長の発言を受けて株高/債券安が進み、東京市場でも債券市場は軟調だった。国債先物

が前日比50銭を超える下落を見せたほか、長期金利が約2週間ぶりに1.3%に上昇。

月末にかけての年限長期化の需要が意識されつつも、いったん全体的にスティープ化圧力

がかかる格好となった。また、外為市場でドル/円が前日の95円台から97円台まで上

昇するなどドル高/円安が進行したことが、特に長いゾーンのスワップ金利の払いを強め

た。

 スワップ金利の各年限の金利上昇幅は、2年で2.5bp程度、5年で4.5bp程度、

7年で5.45bp程度、10年で6.35bp程度、20年で7.9bp程度、30年

で8.5bp程度。

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                          [東京 25日 ロイター]

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