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東京マーケット・サマリー・最終(5日)
2009年3月5日 / 07:10 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(5日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

        ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在 99.61/66  1.2607/12  125.57/67

前日NY17時 98.99/04  1.2656/59  125.50/57

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場午後5時から上昇し、99円後半に

上昇している。一時は4カ月ぶり高値となる99.69円をつけた。参加者の間では心理

的な節目となる100円がターゲットとして意識されており、日中取引で利食い売りや輸

出筋の売りをこなしたあと、夕刻から海外勢のドル買いが強まった。ユーロ/円も夕刻か

ら買いが強まり、一時は125.75円まで上昇した。ユーロ/ドルは1.26ドルをは

さむもみあい。5日の欧州中銀(ECB)理事会では0.5%程度の利下げが予想されて

いるが、市場では織り込み済みとの見方からユーロは底堅い推移になった。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 7433.49円(142.53円高)

      7336.02―7532.87円 出来高 23億8103万株

 東京株式市場で日経平均.N225は続伸。中国の追加景気刺激策への期待を背景に建機

や海運など中国関連株が買われ、一時、前日比200円を超える上昇となった。だが、こ

の日開幕した全国人民代表大会(全人代)で追加景気刺激策は発表されず、後場は上値が

重い展開。金融問題や実体経済悪化への懸念が依然強いこともあり実需の買いは乏しかっ

たという。

 東証1部騰落数は値上がり1282銘柄に対して値下がり325銘柄、変わらずが

101銘柄だった。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時10分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.101%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り      0.250%(─0.015)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.420(+0.030)

             安値─高値    99.380─99.425

 無担保コール翌日物は、0.09─0.10%付近が取引の中心だった。朝方から

0.1%を下回る水準での調達希望も見えており、商いは盛り上がりに欠けた。日銀の潤

沢な資金供給の効果で、足元の資金余剰感が強まっている。レポGCレートも0.10─

0.11%付近とほぼ誘導目標に近いレベルでの推移を続けた。足元資金への需要が弱ま

っていることで、国債買い現先オペは札割れとなった。ターム物取引も低調で、1週間物

で0.1%前半、一部では0.1%の取引も見えている。オファーは0.13─0.15

%付近だが、ライン(信用枠)が合わず出合わないという。

 日銀は3月31─4月1日と、開始日を3週間以上、先に延ばしての共通担保資金供給

オペを実施した。年度末の資金需要を見極めるためだとみられており、オペ結果は案分

0.250%と「やや応札に慎重さが感じられる」(国内金融機関)結果となった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時10分現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)138.59(─0.40)

                    138.49─138.81

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値)1.310%(+0.015)

                       1.310%─1.300%

 

 国債先物は大幅続落で取引を終えた。中心限月3月限は米株高/債券安だったことに加

え、日経平均株価が中国の財政支出への期待感や円安基調を好感し、堅調に推移したこと

から、短期筋からの売りの勢いが強まり、一時前日比50銭安まで下落した。その後は下

げ渋る局面もあったが、日経平均株価が伸び悩んだにもかかわらず大引けにかけ、買い戻

しの勢いが続かず大幅続落となった。

 現物債市場では、超長期ゾーンの金利が低下する一方で、長期ゾーンの金利が上昇する

展開となった。市場では「きょう実施された30年利付国債の入札結果は予想より良くな

かったことから、超長期ゾーンに一時売りがみられたが、すぐに最終投資家などからの押

し目買いが入った」(国内証券)との声が聞かれた。長期ゾーンに関して、市場では「先

物への連動性を強め、一部銀行勢からの益出し売りが強まった」(別の国内証券)との指

摘があった。

 国債先物の中心限月3月限の大引けは、前日比40銭安の138円59銭、10年最長

期国債利回りは1.5bp上昇の1.310%。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では 兵庫県<0#0106=JFI>の地方債に売り気配

が観測された。気配は残存期間4年10カ月及び9年8カ月で国債流通利回りに対してプ

ラス30ベーシスポイント(bp)程度。兵庫県は5日、期間10年で新発債の起債に踏

み切っており、ポジション調整を目的とした売りとの見方が出ている。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、西松建設(1820.T)<0#1820=JFI>

の2010年6月償還にアップフロント30%の取引が成立した。アップフロント取引は

リスク回避する側が当初元本の30%を支払い、毎年1年間500bpを3カ月ごとに区

切って支払う取引。通常のプレミアムに計算すると4700bp程度になり、高水準の取

引となる。小沢一郎・民主党代表の公設第1秘書で資金管理団体「陸山会」の会計責任者

が逮捕されたことを材料視した。外国人投資家が西松建設の信用力に対する警戒を強めた

との見方もある。建設セクターでは、大成建設(1801.T)<0#1801=JFI>の5年がアップフロ

ント30%で取引された。通常のプレミアムにすると1635bp程度。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時31分現在の気配)

   2年物 0.77%─0.67%

   3年物 0.83%─0.73%

   4年物 0.90%─0.80%

   5年物 0.96%─0.86%

   7年物 1.09%─0.99%

  10年物 1.32%─1.22%

 スワップ金利は上昇。イールドカーブはスティープニング。「30年利付国債の入札絡

みの取引もみられず、盛り上がりなく静かに引けた」(邦銀)との声が聞かれた。スワッ

プ金利は前日夕方対比で、2年が0.750bp程度、3年が1.125bp程度、5年

が2.125bp程度、7年が2.750bp程度、10年が3.125bp程度、20

年が4.125bp程度、30年が4.250bp程度それぞれ上昇した。「欧州勢の動

きが散見された程度」(同邦銀)との声も出ていた。

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                          [東京 5日 ロイター]

 

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