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東京マーケット・サマリー・最終(9日)
2009年2月9日 / 07:13 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(9日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

        ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在  91.15/20  1.2898/03  117.52/61

前週末NY17時 91.92/95  1.2941/44  118.94/03

 

 午後5時のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み91円

前半で取引されている。早朝の取引でドルは一時92.42円と1カ月ぶり高値を更新し

たが、東京市場では久々の円安水準とあって輸出企業などのドル売りが活発化。午後にか

けて90.88円まで下落するなど下げ幅は一時、1円半を超えた。日経平均株価

.N225がマイナス圏へ転じたほか、アジア時間の米ダウ工業株先物DJc1が前週末終値

を下回る水準でじり安となったことも、円売りの足かせとなった。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 7969.03円(107.59円安)

      7969.03―8257.71円  出来高 19億1015万株

 東京株式市場で日経平均は反落となった。朝方は前週末の米株高と円安が好感され、主

力輸出株を中心に買われ、全体を押し上げた。しかし、米国の景気対策について期待感が

後退しつつあり、GLOBEX(米時間外金融先物取引)の米株先物が売られ、これから

始まる米株式市場で下落が予想されたため、徐々に売られる展開となった。外為市場でド

ル/円、クロス円で円買い地合いになっていることも、株売りの手がかりとなったようだ。

証券が大きく売られ、精密機器なども軟化した。

 東証1部の騰落は値上がり282銘柄に対して値下がり1332銘柄、変わらずが97

銘柄と、前場に比べ値下がり銘柄が増加した。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時12分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.109%

 3カ月物国庫短期証券(T─bill)流通利回り    ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.455(+0.025)

             安値─高値    99.435─99.460

 無担保コール翌日物は0.10─0.12%付近を中心に落ち着いた取引だった。準備

預金の積み最終日が近づいているが、多くの金融機関は順調に積みを進めており、波乱に

乏しい展開が続いた。レポ金利が低位で推移するなど足元金利の低下や金利先高観の後退

により、日銀の資金供給オペへの需要も減ってきている。国債買い現先オペは前週からさ

らに減額となったがオペの落札レートは横ばい。期日が5月まで延びた共通担保資金供給

オペも、レートは4月期日のオペに比べ低下した。レポGC取引では、2月9日、10日、

12日スタートの翌日物は0.10─0.12%程度と低位での取引。積み最終日を挟む

13日スタート分は、若干高めの0.14─0.15%付近での推移となっている。

 ユーロ円金先は底堅い。一時期急上昇した短期国債利回りが低下したこと、TIBOR

がやや低下したこと、日銀がターム物金利上昇を抑制するためにさらなるオペの拡充に動

く可能性があるとの思惑などから、買い戻しが進んだ。中心限月09年6月限は一時、前

週末清算値に比べ3ティック高い99.460まで上値を伸ばした。

 全銀協の発表によると、9日の3カ月物ユーロ円TIBORは0.71846%で、6

日の0.72232%から低下した。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時04分現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)138.56(+0.21)

                    138.07─138.62

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.305%(─0.025)

                     1.345%─1.305%

 9日の円債市場は反発した。国債先物は米債安/株高の流れを引き継いで朝方は取引水

準を切り下げ、長期金利は節目の1.3%半ばに迫る場面があった。午後に入って、日経

平均が下げ幅を拡大すると、国債先物には買い戻しの勢いが増し、プラス圏に転じた。現

物債市場は中短期ゾーンを中心に金利が低下幅を拡大した。日銀のターム物金利押し下げ

対策への思惑が先行する中、割安修正の動きが活発化した。内閣府が朝方発表した12月

機械受注の影響は限られた。

 国債先物の中心限月3月限の大引けは、前週末より21銭高い138円56銭、10年

最長期国債利回りは一時2.5bp低い1.305%まで低下した。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、富士通(6702.T)<0#6702=JFI>の国内普通社債(SB)にワイドな売り

気配が観測された。オファーは第25回債(償還2014年9月)でLIBOR(ロンド

ン銀行間貸出金利)プラス80ベーシスポイント(bp)程度。マーケットでは、投資家

が保有するポートフォリオを見直す目的で売りを出したとみている。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、トヨタ自動車(7203.T)

<0#7203=JFI>が175bpと、前週末比でややワイドな水準で取引が成立した。世界規模

での景気の後退から自動車販売が大幅に落ち込んでおり、収益状況の厳しさに対する警戒

が強まった。トヨタ自動車の格付けを、ムーディーズがAaaからAa1に、スタンダー

ド&プアーズ(S&P)がAAAからAA+にそれぞれ引き下げたこともワイド化の要因

となった。トヨタ自動車は6日、2009年3月期の営業赤字が従来予想の1500億円

から4500億円に拡大する見込みと発表している。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時04分現在の気配)

   2年物 0.77%─0.67%

   3年物 0.83%─0.73%

   4年物 0.90%─0.80%

   5年物 0.96%─0.86%

   7年物 1.09%─0.99%

  10年物 1.27%─1.17%

 スワップ金利は低下。短期ゾーンへの受けは、日銀のターム物金利上昇抑制の思惑など

から引き続き強い。「中期ゾーンに関しても、邦銀一角からの受けがみられた」(邦銀)

と話す。スワップ金利は前週末夕方対比で2年が1.50bp程度低下、3年が1.50

bp程度低下、5年が1.50bp程度低下、7年が1.25bp程度低下、10年が1

bp程度低下、20年が0.5bp程度低下、30年が変わらずとなった。

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                          [東京 9日 ロイター]

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