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東京マーケット・サマリー・最終(6日)
2009年3月6日 / 07:24 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(6日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

       ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在 97.32/37  1.2690/95  123.57/65

前日NY17時 98.06/11  1.2545/51  122.96/05

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から下落し97円前

半で取引されている。日中は97円後半から98円前半のもみあいとなったが、夕方にド

ルが幅広く売られたことでドル/円は一時97.11円まで下落。ユーロ/ドルは一時

1.2727ドルと2月27日以来の高値をつけた。

 夕方のドル売りのきっかけとなったのは、スイスフランの急伸。対ユーロで最近の取引

レンジ上限を突破したことでスイスフラン買いが勢いづき、対スイスでのドル売りが他通

貨に広がった。前日にユーロ/ドルが大きく下落していたため、上値にユーロ/ドルを売

り込んだ向きが損失確定の買い戻しに動くストップロスがまとまってあったことも、ドル

売りに拍車をかけたという。

 ドルが下落する局面では、きょう発表の2月米雇用統計が大幅に悪化する可能性がある

などといった、ドル売りにつながりやすいうわさも複数飛び交った。

 

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 7173.10円(260.39円安)

      7167.07―7328.29円 出来高 20億5195万株

 東京株式市場で日経平均.N225は急反落。前日比250円を超える下落となり、昨年

10月27日に付けた終値ベースのバブル後最安値7162円90銭に迫った。米国で大

手企業や金融機関への不安が強まり株価が大幅安となったほか、為替も円高に振れたこと

で輸出株を中心に幅広く売られた。中国の追加景気刺激策への期待が後退し機械や海運な

ど中国関連株も反落した。公的年金の買い観測が出て下

げ渋る場面もあったが、一方で海外勢の売りも継続しており軟調な展開が続いた。

 東証1部騰落数は値上がり290銘柄に対して値下がり1368銘柄、変わらずが56

銘柄だった。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.099%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り      0.225%(─0.025)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.440(+0.020)

             安値─高値    99.420─99.440

 無担保コール翌日物はおおむね0.1%近辺の取引だったが、高水準の当座預金/準備

預金残高が維持される中、市場参加者の資金調達意欲は非常に乏しかった。翌日物は早い

段階から日銀誘導目標を下回る水準でのビッドが入り、一部では0.06%での出合いも

みられた。レポGCレートは引き続き0.10─0.11%付近で底ばい。国債買い現先

オペも買い入れ額が減額となったにもかかわらず金利は低位、応札も多くなかった。

 日銀の企業金融支援特別オペなどの資金供給が功を奏し、TIBORなどターム物金利

にも徐々に低下圧力がかかり始めている。TIBORは前年末の日銀の追加利下げを受け

ても下げ渋りが続いていたが、6日のユーロ円3カ月TIBORは利下げ以降では初めて

0.7%を割り込んだ。TIBORの低下や株安/債券高の流れを好感し、ユーロ円金先

は底堅く推移した。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時05分現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)138.64(+0.05)

                    138.60─139.06

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値)1.290%(─0.020)

                       1.295%─1.285%

 

 国債先物は小反発で取引を終えた。中心限月3月限は米株安/債券高の流れを継ぎ、大

幅に反発して始まったが、午後に入ると短期筋からの戻り売りに押されて急速に上昇幅を

縮小した。限月交代に絡んだ売りも出ているとみられている。大引けで日経平均株価が前

日比200円以上の下げとなったが反応は薄い。

 現物債市場では各ゾーンの金利が軒並み低下した。市場では「益出し売りと押し目買い

が交錯したが、買い優勢の展開となった」(国内証券)との指摘が出ていた。

 国債先物の中心限月3月限の大引けは、前日比5銭高の138円64銭、10年最長期

国債利回りは同2bp低下の1.290%。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、相次いで踏み切った新発地方債の消化状況に銘柄間で格差が生じた。

投資家は信用力に対する警戒が根強いため、財政悪化懸念が根強い地方銘柄の購入に慎重

な姿勢を示した。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、損保ジャパン8755.T、三井住

友海上火災保険<0#8752=JFI>など損保セクターがワイド化した。損保ジャパンは前日比

30─40bpワイドの530bp、540bpで取引されたほか、三井住友海上火災保

険に250─350bp、東京海上日動火災保険<0#8751=JFI>に235─300bpと高

水準の気配が観測された。5日の欧州市場で、英保険アヴィヴァ(AV.L)が社債デフォルト

に絡む損失を計上したことを受け、保険銘柄CDSが軒並みワイド化したことに連動した。

欧米の金融システム不安が再燃する局面で、米保険大手アメリカン・インターナショナル

・グループ(AIG)(AIG.N)が破たんした場合の影響が、内外の保険会社に波及するリ

スクをマーケットが織り込み始めたとの見方がある。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時55分現在の気配)

   2年物 0.76%─0.66%

   3年物 0.82%─0.72%

   4年物 0.88%─0.78%

   5年物 0.94%─0.84%

   7年物 1.07%─0.97%

  10年物 1.30%─1.20%

 スワップ金利は長期ゾーンまでが低下した。米雇用統計の発表を控え、模様眺めとなり

全体的に低調な取引となった。「5年、7年に欧州系の受けが散発的にみられた程度」

(邦銀)との声が聞かれた。スワップ金利は前日夕方対比で、2年が0.250bp程度

低下、3年が0.500bp程度低下、5年が1.250bp程度低下、7年が

1.625bp程度低下、10年が1.250bp程度低下、20年が変わらず、30年

が0.875bp程度上昇となった。「国債先物が買われたということで7年の低下が目

立った。TIBOR─LIBORスプレッドでの出合いがみられた」(同邦銀)との声も

出ていた。

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                          [東京 6日 ロイター]

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