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東京マーケット・サマリー・最終(10日)
2009年2月10日 / 07:34 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(10日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

        ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在  91.33/36  1.2894/99  117.75/79

前日NY17時  91.43/46  1.3014/19  118.90/98

 

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点とほぼ変わらず91円半

ばで取引されている。序盤はロシアが民間債務の返済繰り延べ交渉を欧州などの外国銀行

に要請するとの報道を受けて、ユーロが対円、対ドルなどで大きく下落した。しかし夕方

には、クドリン露副首相兼財務相がロシア政府に国内銀行、企業の債務再編を検討する計

画はないと発言したことなどをきっかけにユーロは反発。1.29ドル前半へ切り返した。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 7945.94円(23.09円安)

      7917.27―8124.79円  出来高 18億6045万株

東京株式市場で日経平均は反落となった。朝方は米株安が小幅にとどまったことなどを

受け買い戻しが入りやすかった。しかし、米バッドバンク構想への懸念が広がり、日経平

均は売られる展開となった。その後は、米金融安定化策の行方や、米10年債入札など不

確定要素が多いことから、東京市場の休場を前に様子見ムードが強まり、方向感の乏しい

展開となった。一部でまとまった先物売りに押され、積極的に動けないとの指摘もある。

前日売られた保険、証券株などは、前場、後場を通じて買い戻された。

 東証1部の騰落は値上がり727銘柄に対して値下がり854銘柄、変わらずが128

銘柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時50分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.112%

 3カ月物国庫短期証券1回債

           流通利回り        ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.455(変わらず)

             安値─高値    99.450─99.460

 財務省が実施した3カ月物T─Billの入札では、最高落札利回りは0.2608%

となり前回の0.31%台から急低下した。レポ金利の低下で調達コストが下がり、証券

会社も新たに在庫を抱える余裕が出てきたことが背景だとみられている。

 日銀当局者が相次いでターム物金利の高止まりに言及したことで日銀がターム物レート

上昇を抑制する対策を打ち出すとの思惑が先行し、短期金利に低下圧力がかかっている。

しかしまだ思惑に過ぎず「(仮に対策が出たとしても)どういう手段でレート低下を促す

のかも不透明。今後のターム物金利の低下を織り込んでいるのであれば3カ月物の短国利

回りなどもさらに低下するのだろうが、0.2%半ばでとどまっているということはまだ

市場は半信半疑だということ」(同)との見方があった。

 3カ月ユーロ円TIBORは前日の0.71846%に比べ、きょうは0.71692

%に一段と低下。ユーロ円3カ月金利先物はTIBORの低下を好感しやや買われたもの

の、全体的には小動き。海外市場の動向や来週の指標発表、日銀イベントを見極めたいと

の声も多い。無担保コール翌日物は落ち着いた取引だった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時05分現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)138.42(─0.14)

                    138.25─138.65

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.305%(変わらず)

                     1.325%─1.295%

 10日の円債市場は反落。中心限月3月限は前日終値より14銭安い138円42銭で

引けた。国債先物は日経平均株価の上昇を背景に朝方は売られた。その後、きょう実施さ

れた5年債の入札が順調だったことから、一時前日比プラス圏に浮上する場面もあったが

上値は重く、戻り売りに押される展開となった。「休日を控えて、米債の大量入札など不

確定要因が多く、市場参加者はポジションを調整する動きとなった」(国内証券)との見

方が出ていた。

 現物債市場は、超長期ゾーンで金利が低下基調となった。市場関係者は「目立つ材料は

なかったが、日経平均株価が軟調に推移したことを手掛かりにしたもよう」(別の国内証

券)と話す。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時、1週間ぶりに1.3%を割り

込んだ。財務省の5年債入札は表面利率(クーポン)の引き上げなどが奏功し、順調な結

果となった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、JFEホールディングス(5411.T)<0#5411=JFI>の国内普通社債(SB)

に売り気配が観測された。オファーは第10回債(償還2011年6月)で国債流通利回

りプラス65ベーシスポイント(bp)程度。9日に75bpで取引が成立したことから、

マーケットでは、投資家がさらにタイトなオファーでもビッドが入ると期待して売りを出

したとの見方がある。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標となるiTraxxJap

anシリーズ10ITJJP5Y=GFのプレミアムが前日比30bp急拡大の420bpで取引

が成立する局面があった。プレミアムは、2日に付けた405bpを大幅に上回って最高

値を更新した。電機・自動車など輸出関連を中心に日本の企業業績が急速に悪化している

ことが材料視された。信用リスクを取るプロテクションの売り手が少ないことも、ワイド

化圧力がかかりやすい要因となった。 

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時46分現在の気配)

   2年物 0.76%─0.66%

   3年物 0.82%─0.72%

   4年物 0.88%─0.78%

   5年物 0.94%─0.84%

   7年物 1.06%─0.96%

  10年物 1.24%─1.14%

 スワップ金利は超長期にかけ低下。国内証券や米系銀行の積極的な受けがみられた。

「午前は豪オーストラリア・ニュージーランド銀行(ANZ)(ANZ.AX)のサムライ債の起

債に絡み強いオファーがみられた。その後は国内銀行系証券や欧州勢が活発に動き、20

年など超長期がフラット化した」(邦銀)と話す。スワップ金利は前日夕方対比で2年が

0.125bp程度上昇、3年が0.25bp程度上昇、5年が0.50bp程度低下、

7年が1bp程度低下、10年が1.5bp程度低下、20年が2.375bp程度低下、

30年が2.625bp程度低下となった。イールドカーブはフラットニング。

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                          [東京 10日 ロイター]

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