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東京マーケット・サマリー・最終(17日)
2009年3月17日 / 07:21 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(17日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

        ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在 98.64/69  1.2983/88  128.15/20

前日NY17時 98.18/21  1.2983/88  127.30/35

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から上昇して98円

後半で推移している。このところの上値の壁だった98円半ばを意識して98円前半でも

みあったあと3時前から急速にドル買いが強まり、レジスタンスを抜けたことで上昇に弾

みがついたことから午後3時過ぎには98.86円まで上昇した。買い一巡後は98円後

半でもみあいながらじりじり上値を切り下げている。ユーロ/ドルは短期筋の買いで

1.30ドル前半に上昇したあとは手仕舞い売りが優勢となり、売り買いが交錯するなか

で1.29ドル後半に押し戻されている。ユーロ/円も128円半ばまで上昇したあとは

手仕舞い売りに押されている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 7949.13円(244.98円高)

      7723.94―7967.03円 出来高 23億2340万株

 東京株式市場で日経平均株価は3日続伸。午後には当面の上値メドと目される8000

円に接近。終値で7900円台を回復した。買い戻しが中心となったものの、上昇のスピ

ードが速かったため空売りをしていた参加者が買い戻す踏み上げが加速したという。東証

1部の売買代金は1兆4307億円と依然、低調。市場では「新規マネーの流入はなく先

物主導の上げである一方、市場心理は改善している」(国内投信投資顧問)との声があが

った。

 ほぼ全面高のなか、不動産、証券、銀行、保険の上昇が目立った。石油・石炭も反発。

東証1部騰落数は値上がり1089銘柄に対して値下がり516銘柄、変わらずが109

銘柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時半現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.100%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り        ――

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.390(+0.005)

             安値─高値    99.385─99.395

 無担保コール翌日物は落ち着いた取引だった。一部外国銀行から比較的高めの希望調達

が示されたが資金需給は締まらず、取引金利のはね上がりには至らなかった。一方、日銀

が実施した24日期日の資金供給オペ金利は小幅上昇した。国債の大量償還や利払いなど

資金決済の集中する23日を越えるとあって需要が高まったとみられる。3カ月物の国庫

短期証券(12回債、2009年6月22日償還)の入札結果は最高落札利回りが

0.2709%となり、4日入札の7回債以来約2週ぶりに0.27%台に乗せた。2営

業日後に始まる現金担保付き債券貸借のジェネラル取引やターム物取引が安定している割

に短国利回りの低下ピッチが鈍っており、主要投資家の買い手控えムードを浮き彫りにし

た。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時05分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)138.58(─0.33)

                    138.46─138.87

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.300%(+0.005)

                       1.315%─1.295%

 国債先物の中心限月6月限は前日比33銭安の138円58銭と反落して取引を終えた。

財務省の20年債入札は無難に通過したが、結果発表後に海外勢などの投機的な売りが膨

らんだ。もっともその後の売りは続かず、一巡後は安値圏でもみあいとなった。

 現物市場は売買が交錯。株価の上昇を受けて売りが優勢となり金利が上昇すると長期債

などに国内投資家の押し目買いが強まり「下値不安(金利上昇への警戒)は乏しい」(国

内証券)との声も出ていた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、利付農林債<0#0953=JFI>、利付信金中金債<0#0958=JFI>にタイトな売

り気配が出た。オファーは利付農林債が残存期間1年9カ月で国債流通利回りに対してプ

ラス53ベーシスポイント(bp)程度、利付信金中金債が残存2年3カ月で国債プラス

56bp程度。証券会社が買いの水準を探る目的で売りを出したとの見方があった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標のiTraxxJapa

nシリーズ10ITJJP5Y=GFのプレミアムが500bpと前日に比べてタイトな水準で取

引が成立した。国内の景気対策期待や為替市場の落ち着きなどを背景に日経平均株価が上

げ幅を拡大したことが材料視された。

  

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時半現在の気配)

   2年物 0.81%─0.71%

   3年物 0.87%─0.77%

   4年物 0.94%─0.84%

   5年物 1.00%─0.90%

   7年物 1.12%─1.02%

  10年物 1.29%─1.19%

 スワップ金利は上昇。円債市場では超長期ゾーンにかけて金利が上昇しており、スワッ

プ市場でも同様の動きでイールドカーブはスティープ化している。株価の反発、外為市場

での円安の進行を受け「エキゾチックでフラットニングのポジションを持っている向きか

ら、少額ながらも修正の払いが超長期ゾーンに出ている可能性はある」(邦銀)との見方

もあった。

 各年限の金利上昇幅は、2年で0.75bp程度、3年で1.5bp程度、5年で

2.5bp程度、7年で3bp程度、10年で3.75bp程度、20年で4.5bp

程度、30年で4.75bp程度。

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                          [東京 17日 ロイター]

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