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東京マーケット・サマリー・最終(18日)
2009年3月18日 / 07:40 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(18日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

        ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在 98.52/57  1.3008/13  128.19/27

前日NY17時 98.59/63  1.3012/14  128.31/38

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から変わらずの98

円半ばで推移している。一時8000円台を回復した日経平均.N225をにらんで朝方は

98.85円まで買われたものの、ドル買いの反動からその後は98.28円まで急落し

た。上下を試したことで午後は動意が薄れ、米連邦公開市場委員会(FOMC)を前にし

たイベント警戒から98円半ばでこう着している。日銀の金融政策決定会合では国債買い

入れについて市場予想を上回る月4000億円の増額を決めたが、リスク許容度の高まり

は限定的だった。日銀総裁は会見で、長期国債の買い切りについて追加的な増額余地はか

なり限定されるとの認識を示したが、市場は冷静に受け止めている。「日銀はオペの一環

として長国の買い入れを行っているのであり、国債増発に協力しているわけではない」

(都銀)との声が聞かれた。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 7972.17円(23.04円高)

      7895.28―8054.35円 出来高 23億8925万株

 東京株式市場で日経平均株価は4日続伸となった。ただ、寄り付きで8000円台を回

復した後は達成感もあり、利益確定売りなどが出て上値は伸びなかった。日銀は、金融政

策決定会合で長期国債の買い入れ額を月4000億円増やすことなどを決定したが、市場

の反応は限定的。「株式に直接影響のあるような決定事項はなかった。日経平均が

8000円台を回復していたので、日銀は株価対策として用意していたものを見送った

可能性もある」(国内証券)との声が聞かれた。

 業種別では保険、銀行、証券が買われた。小売、機械、医薬品はさえない。東証1部の

売買代金は1兆5197億円。東証1部騰落数は値上がり758銘柄に対して値下がり

830銘柄、変わらずが126銘柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.101%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り      0.260%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.400(+0.010)

             安値─高値    99.395─99.415

 無担保コール翌日物は0.10%を中心とした取引だった。準備預金残高が高水準で推

移する中、波乱のない展開が続いた。国債の決済が集中する23日を挟み、レポ金利がや

や上昇。同日スタートのGCレートは0.1%半ばでの取引となっている。前日に比べ増

額された国債買い現先オペの落札利回りも上昇した。

 日銀の潤沢な資金供給の効果で、長いタームの資金繰りへの不安感も薄らいでいる。日

銀が実施した3月23─6月22日の共通担保資金供給オペ(本店、8000億円)は案

分レート0.170%と、前回の6月期日のオペの0.180%から低下した。

 ユーロ円金先はしっかり。日銀の長期国債買い取りの増額を受け、国債先物などととも

に買いが優勢となった。もっとも上値追いの展開となるまでは買いは続かず、一巡した後

は小動きが続いた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時10分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)138.85(+0.27)

                    138.14─139.00

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値)1.300%(変わらず)

                       1.310%─1.285%

 国債先物の中心限月6月限は、前日比27銭高の138円85銭と反発して取引を終え

た。米債安の流れを継ぐ展開から続落でスタートした後、日経平均株価が8000円台を

回復すると、下げ幅を一段と広げた。その後は、株が伸び悩むと買い戻しが入り、下げ幅

は急速に縮小、一時プラス圏に浮上する場面もあった。後場は、日銀の長期国債の買い入

れが市場予想よりも多い増額となったことが好感され先物は急上昇したが、買い一巡後は

戻り売りに押される展開となった。

 現物債市場では中期ゾーンの金利が低下する一方で、超長期ゾーンの金利が上昇した。

市場では「5年債については、長国買い切り増額を素直に好感した格好で、0.8%水準

にあったことも買いやすさがあった。超長期ゾーンには荷もたれ感があった」(外資系証

券)との指摘が出ていた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、愛知県<0#0108=JFI>、大阪府<0#0104=JFI>など地方債に売り気配が観

測された。オファーは愛知県が残存期間9年弱で国債流通利回りに対してプラス21ベー

シスポイント(bp)程度、大阪府が残存9年3カ月で国債プラス50bp程度。マーケ

ットでは、既発債を対象としたポジション調整の売りとの見方があった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場は出合い薄。指標のiTraxx

Japanシリーズ10ITJJP5Y=GFのプレミアムは470─480bpの気配が示され

るなど前日引け(477bp)に比べて横ばい圏の動きとなった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時05分現在の気配)

   2年物 0.80%─0.70%

   3年物 0.85%─0.75%

   4年物 0.91%─0.81%

   5年物 0.96%─0.86%

   7年物 1.08%─0.98%

  10年物 1.29%─1.19%

 スワップ金利は中期ゾーンを中心に低下した。日銀の金融政策決定会合で長期国債買い

切りの増額が決定したが、市場予想を上回る額だったことで国債先物が上昇。利回りが

0.8%近くまで上昇し買われやすくなっていた5年債など、中期ゾーンの金利も低下し

た。スワップ市場もほぼ同様の動きとなった。

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                          [東京 18日 ロイター]

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