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東京マーケット・サマリー・最終(26日)
2009年3月26日 / 07:36 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(26日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

        ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在  98.11/16  1.3575/80  133.18/26

前日NY17時  97.65/71  1.3585/91  132.44/53

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅高の98円

前半で取引されている。アジア株の上昇を背景にクロス円を中心に円が小幅弱含みとなっ

たが、値動きの程度は前日の反動にとどまるなど、主要通貨は全般に動意に乏しい展開。

急速な金利上昇を背景に、ニュージーランドドルが対円NZDJPY=Rで4カ月ぶり高値を更

新した。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8636.33円(156.34円高)

      8383.99―8640.28円 出来高 19億0451万株

 東京株式市場で日経平均株価は急反発。80円程度と推定されている配当権利落ち分を

考慮すると実質的な上げ幅は前日比200円を超えた。予想を上回る2月米新築住宅販売

や米耐久財受注でマクロ環境の改善期待が強まり日経平均先物やハイテク株が買われた。

海外勢の売り越しが継続する一方、公的年金の買い観測が引き続き出ている。国内機関投

資家がヘッジ売りを買い戻しているとの指摘もあった。

 東証1部騰落数は値上がり1000銘柄に対して値下がり604銘柄、変わらずが96

銘柄だった。

  

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時09分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.097%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り      0.260%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.410(変わらず)

             安値─高値    99.400─99.415

 レポ市場のGC取引では、期末を挟む3月31─4月1日の翌日物の取引が始まり、一

時、ロンバート型貸出金利と並ぶ0.3%まで上昇して出合いをつけた。もっとも「大手

の金融機関は0.27から0.29%の取引がメーンのようで、早い段階でレートは低下

傾向になっている」(国内金融機関)という。日銀が積極的な資金供給を続けており、期

末特有の波乱については「予断は許さないものの、強い警戒感はない」(邦銀)との声も

多い。無担保コール翌日物が低調な取引が続いた。

 国庫短期証券利回りは低下。3カ月物は前日比0.005%低い0.260%、6カ月

物は0.010%低い0.250%で出合った。国債発行日である23日を通過し地銀な

ど一部の投資家が資金繰りにメドをつけ、期初からの金利低下を見込んで買いが入った可

能性があるという。増額された日銀の買い切りオペの影響も指摘されている。

 ユーロ円3カ月金利先物は株高/債券安を受けて売りが優勢だった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時00分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)138.48(─0.55)

                    138.35─138.89

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値)1.315%(+0.030)

                       1.315%─1.295%

 国債先物は大幅続落で取引を終えた。中心限月6月限は、需給悪化懸念から下落した

25日の米債の流れを継ぎ、前日比続落して始まった。その後も日経平均株価が堅調に推

移すると、割高解消の売りが短期筋から継続して入り大幅に売り込まれた。下落幅は一時

前日比70銭に迫る場面もあった。市場では「経済指標にリバウンドするものが出てきた

ことも、円債市場には逆風。下値はまだ見えていない」(国内証券)との声が聞かれた。

現物債市場では、各ゾーンの金利が軒並み上昇した。国債先物の下落に連動性を強め、中

期ゾーンの金利の上昇が目立った。投資家からの押し目買い意欲は乏しい。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、三井不動産(8801.T)<0#8801=JFI>の第32回国内普通社債(SB/償

還2017年9月)が国債流通利回りプラス105ベーシスポイント(bp)の水準で取

引が成立した。利益確定目的の売りに対して投資家が同社の高い信用力を背景に買いを入

れたとの見方が出ている。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標となるiTraxxJap

anシリーズ11ITJJP5Y=GFのプレミアム気配は360─423bpと横ばい圏となっ

た。マーケットでは、3月期末が接近していることや株価が堅調に推移したことから信用

リスクを回避する取引は手控えられたとみている。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時53分現在の気配)

   2年物 0.81%─0.71%

   3年物 0.87%─0.77%

   4年物 0.94%─0.84%

   5年物 1.01%─0.91%

   7年物 1.13%─1.03%

  10年物 1.36%─1.26%

 スワップ金利は上昇。イールドカーブはスティープ化した。「盛り上がりを欠く取引が

続く中、欧州系の外銀が中長期ゾーン中心に受け/払い両方での取引。邦銀は引き続き中

期ゾーンを払っているもよう」(邦銀)との指摘があった。外銀などによるTIBOR─

LIBORスプレッドの取引が目立ったとの声も聞かれた。市場参加者によると、レート

の変動幅は2年ゾーン1.875bp、3年ゾーン2.375bp、5年ゾーン3.37

5bp、7年ゾーン3.625bp、10年ゾーン3.625bp、15年ゾーン3.7

50bp、20年ゾーン3.750bp、30年ゾーン3.875bpの上昇。

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                          [東京 26日 ロイター]

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