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東京マーケット・サマリー・最終(3日)
2009年3月3日 / 08:13 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(3日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

        ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在 97.72/77  1.2648/53  123.67/73

前日NY17時 97.51/55  1.2579/81  122.52/60

 

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場午後5時から上昇し97円後半で推

移している。利下げが予想されていた豪中銀が金利据え置きを発表したことをきっかけに

豪ドルが対円、対ドルで急上昇。これがユーロなど幅広い通貨でのドル売り、円売りにつ

ながり、これらにはさまれてドル/円では97円前半を中心にレンジ取引となった。夕刻

になってこの均衡が破れてドル買い/円売りが強まり、ドルは98円トライの動きをみせ

た。東京地検特捜部が政治資金規正法違反容疑で小沢一郎氏の公設第1秘書で資金管理団

体「陸山会」の会計責任者、大久保隆規容疑者ら2人を逮捕したとの報道は直接ドル売り

/円買いにつながりはしなかったが、市場で話題を集めたという。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 7229.72円(50.43円安)

      7088.47―7288.14円 出来高 19億4862万株

 東京株式市場で日経平均.N225は続落。世界的な金融不安の高まりから売りが先行し、

TOPIX.TOPXはバブル後最安値を更新した。ただ円高が限定的だったほか、与謝

野馨財務相の株価の必要以上の下げは看過できないとの発言、オバマ米政権が複数の投資

ファンドを設立し不良化した融資やそれ以外の不良資産を買い取る計画を検討していると

の一部報道が伝わると下げ幅を縮小させた。欧州投資家など海外勢の売りは継続している

が短期筋の買い戻しが入ったという。後場には公的年金の買い観測も出て下げ渋った。

 東証1部騰落数は値上がり440銘柄に対して値下がり1131銘柄、変わらずが

134銘柄だった。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時15分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.101%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り        ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.370(+0.005)

             安値─高値    99.360─99.375

 短期金融市場は資金余剰感が強かった。無担保コール翌日物取引では、朝方の段階です

でに日銀誘導目標を下回る水準での取引が成立。レポ金利も足元から3月6日スタートの

翌日物まで、0.10─0.11%付近を中心に低位での推移が続いている。国債買い現

先オペ、共通担保資金供給オペの落札利回りも、前回オペから低下した。あすは税揚げに

よる大幅資金不足が見込まれるが、波乱のない展開になると予想されている。

 ユーロ円金先は小じっかり。景気悪化懸念の高まりや株安/債券高を受け、小幅な買い

戻しが優勢となった。一方、3月決算期末を意識してTIBORが下げ渋っていることは

引き続き金先の上値抑制要因。全銀協によると、3日の1カ月物ユーロ円TIBORは

0.62000%、前日は0.62385%だった。3カ月物は0.70615%と前日

から横ばい。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時05分現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)139.20(+0.05)

                    139.11─139.53

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値)1.285%(─0.010)

                       1.290%─1.275%

 国債先物は小反発で取引を終えた。中心限月3月限は米債高/株安の流れを継ぐ展開か

ら、一時前日比38銭高まで買われたが、日経平均株価が下げ渋ると、戻り売りに押され

上値が重くなった。一時は前日比でマイナス圏に沈んだ。現物債市場でも長期金利の低下

が小幅にとどまった。市場では「先物連動で、一部銀行勢などからの益出し売りが優勢に

なった」(国内証券)との見方が出ていた。

 きょう入札の10年利付国債(299回債、表面利率1.30%)は順調な結果となっ

た。平均価格と最低価格の差であるテールが3銭、応札倍率が2.93倍となり、テール

は流れず、応札倍率も良かった。

 国債先物の中心限月3月限の大引けは、前日比5銭高の139円20銭、10年最長期

国債利回りは同1bp低下の1.285%。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、トヨタファイナンス<0#8498=JFI>の国内普通社債(SB)に出合いが

見られた。水準は残存期間7年で国債流通利回りに対してプ

ラス80─90ベーシスポイント(bp)程度。投資家がポジション調整を行う目的で売

りを出したとの見方が出ている。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標となるiTraxxJap

anシリーズ10ITJJP5Y=GFのプレミアムが前日比で29bp急拡大の525bpで取

引が成立する場面があった。プレミアムが500bp台に乗せたのは2月23日以来、約

1週間ぶり。マーケットでは、保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ(A

IG)(AIG.N)が巨額損失を計上したことを材料視したほか、米政府による追加支援で再

生できるか不透明さもあり、際限のない政府支援に対する警戒感や金融システムに対する

不安感が強まった。AIGが2日に発表した第4・四半期の純損失が617億ドルと米国

の企業史上過去最大の赤字となった。指数は520bp、510bp、505bpでも取

引された。

  

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時20分現在の気配)

   2年物 0.76%─0.66%

   3年物 0.81%─0.71%

   4年物 0.87%─0.77%

   5年物 0.93%─0.83%

   7年物 1.05%─0.95%

  10年物 1.27%─1.17%

 スワップ金利は低下。イールドカーブはフラットニング。「受けと払いが交錯した。き

のう対比で債先のレベルからみると、レシーブの方が強かった」(邦銀)との声が聞かれ

た。スワップ金利は前日夕方対比で、2年が1.625bp程度、3年が1.625bp

程度、5年が2.125bp程度、7年が2.625bp程度、10年が3.250bp

程度、20年が3.500bp程度、30年が3.500bp程度のそれぞれ低下となっ

た。「LIBOR/TIBORスプレッドが荒い動きとなったことに、市場参加者の目線

が向いた」(邦銀)との声も聞けた。

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                          [東京 3日 ロイター]

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