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東京マーケット・サマリー・最終(9日)
2009年3月9日 / 07:03 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(9日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

       ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在 98.63/68  1.2656/59  124.83/87

6日NY17時 98.31/36  1.2647/50  124.37/48

 午後5時のドル/円は、6日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅高の98円半ば

で取引されている。週明けの主要通貨は軒並みもみあいとなった。日経平均株価.N225

がバブル後安値を更新するなど株安が続いたものの、市場では「株安は世界同時で円だけ

に影響するわけではない」(外銀)として反応は限られた。1月貿易収支が13年ぶりの

赤字転落を記録したことについても、赤字基調が続くものではないとの見方から、影響は

乏しかったという。

 

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 7086.03円(87.07円安)

      7028.49―7241.02円 出来高 17億3760万株

 東京株式市場で日経平均.N225は続落した。薄商いのなか海外勢の断続的な売りに国

内勢の買いが押され、日経平均株価はバブル後最安値7162円90銭(終値ベース)を

下回った。また、TOPIXもバブル後最安値を更新。世界的な金融不安を背景に海外勢

が日本の銀行株を売る動きがみられたという。前場、後場を通じて取引が薄く、値が振れ

やすいなか、200億円規模で先物を買って現物に振り替える動きが観測されている。

 東証1部騰落数は値上がり497銘柄に対して値下がり1088銘柄、変わらずが

125銘柄だった。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.103%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り      0.230%(+0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.430(─0.005)

             安値─高値    99.425─99.445

 無担保コール翌日物は日銀誘導目標(0.1%)に沿った取引だった。準備預金残高の

積み最終週を迎えているが、資金需要は非常に乏しい。市場では「翌日物の取引残高は底

ばいというイメージ。これ以上の供給過多になると量的緩和と同じような状態になってし

まい、取引量も一段と少なくなるだろう。現状は、その一歩手前での推移」(国内金融機

関)との声が出ていた。レポGCレートも0.10─0.11%付近と低水準。翌日物で

の資金供給の国債買い現先オペは、再び札割れとなった。期末越えの取引は本格的な盛り

上がりは見せていないが、取引レートは少しずつ低下傾向となっている。

 ユーロ円金先は方向感に欠けた。TIBORがじりじりと低下していることが金先の支

援材料だが、来週の日銀金融政策決定会合や米連邦公開市場委員会(FOMC)を前に様

子見となる参加者も多かった。きょうのユーロ円3カ月物TIBORは0.69462%

で、6日の0.69692%から低下した。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)138.74(+0.10)

                    138.42─138.81

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値)1.295%(+0.005)

                       1.300%─1.285%

 

 国債先物は続伸した。日経平均株価が下落する中、目先筋の買い戻しが入ったため。限

月交代に絡んで期近買い/期先売りの「ショートロール」が優勢になり、国債先物3月限

が上げ幅を広げる場面もあった。日銀国債買い入れオペへの期待感がはく落したことや、

流動性供給入札を控えた売りが出たため、超長期ゾーンの国債利回りは急上昇。利回り曲

線はスティープニングする形状となった。与謝野馨財務・金融・経済財政担当相の参院予

算委員会での財政再建に関する発言に反応はなかったという。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、京都市<0#0152=JFI>の地方債に売り気配が観測された、オファーは残

存期間4年6カ月で、国債流通利回りに対してプラス25ベーシスポイント(bp)程度。

市営地下鉄の慢性的な赤字などで財政悪化懸念が広がっている京都市債に、ワイド化圧力

がかかりやすくなっているとの見方が出ている。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、ホンダ(7267.T)など自動車セク

ターに高水準の気配が観測された。プレミアム気配はホンダが300─380bp、トヨ

タ自動車(7203.T)<0#7203=JFI>が235─295bp、日産自動車(7201.T)<0#7201=JFI>

が575─800bpとなった。世界的な景気後退(リセッション)に伴う自動車販売の

落ち込みから収益環境が厳しくなっているうえ、経営危機に陥っている米自動車大手ゼネ

ラル・モーターズ(GM)(GM.N)の事業継続に不透明さがあり、ワイド化圧力がかかった。

  

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時20分現在の気配)

   2年物 0.78%─0.68%

   3年物 0.83%─0.73%

   4年物 0.88%─0.78%

   5年物 0.93%─0.83%

   7年物 1.05%─0.95%

  10年物 1.27%─1.17%

 スワップ金利は短期ゾーンが上昇する一方、長期/超長期ゾーンにかけて金利が低下し

た。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーンが1.5ベーシスポイント、3年ゾー

ンは0.5bpの上昇。一方、5年ゾーンは1bp、7年ゾーンは2bp、10年ゾーン

は3bp、12年ゾーンは3.375bp、15年ゾーンは3.5bp、20年ゾーンは

4bp、30年ゾーンは4.125bpの低下となり、イールドカーブはフラットニング

する形状となった。「アセットスワップ取引を解消する動きが影響した」(邦銀)とみら

れている。

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                          [東京 9日 ロイター]

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