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東京マーケット・サマリー・最終(10日)
2009年3月10日 / 07:51 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(10日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

       ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在 98.62/67  1.2714/19  125.48/55

前日NY17時 98.77/81  1.2602/05  124.64/70

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点とほぼ変わらず、98円

半ばで取引されている。この日の東京市場では特段の手掛かりがない中、前日海外市場で

下落したユーロの反発が目立った。ユーロ/ドルは安値から100ポイントを超える上昇

となり、一時1.2742ドルまで、ユーロ/円も同1円超高い125.68円をつけ

た。

 

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 7054.98円(31.05円安)

      7021.28―7100.77円 出来高 17億1981万株

 東京株式市場で日経平均.N225は3日続落。薄商いのなか海外勢の売りが続き、ザラ

場ベースのバブル後最安値が意識されたものの、政府・与党からの株安をけん制する発言

やアジア株の反発などを受け、日経平均は7000円台を維持した。前日売られた不動産

のほか銀行、保険、証券などが買い戻された。ただ、日経平均は前日に引き続きバブル後

最安値を更新した。

 東証1部騰落数は値上がり391銘柄に対して値下がり1175銘柄、変わらずが

143銘柄だった。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.110%

 3カ月物国庫短期証券7回債

           流通利回り       ──   (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.400(─0.035)

             安値─高値    99.390─99.425

 無担保コール翌日物は0.10%を中心に取引された。国債の発行要因と資金不足日に

加え、準備預金の積みの最終日が近いことで朝方は一部地銀などから資金の取り意欲があ

り、やや高めのレートでの資金調達も見られた。もっとも、日銀の潤沢な資金供給により

需給にひっ迫感はなく、徐々にレートは低下。日銀誘導目標割れでのビッドも目立った。

ターム物取引でも、期末要因のプレミアムが低くなり年度末越えの資金繰りのめどがつい

ている金融機関が多く、今後はレートは低下傾向になるとみられている。

 レポ市場でGCレートは、0.11%前後と横ばい。日銀の国債買い現先オペがさらに

5000億円減の2兆円に減額されたが影響はなく、落ち着いて推移した。財務省の3カ

月物国庫短期証券(T‐Bill)の最高落札利回りは0.2528%と前回の0.27

%台から低下したが、発行増や期末前の買いづらさが意識され、金利の低下は0.2%半

ばまででとどまった。

 ユーロ円金先は国債先物に連動し売りが先行。中心限月09年6月限は一時、前日清算

値に比べ4.5ティック低い99.390まで下落した。ユーロ円3カ月TIBORは

0.69462%と前日比較で横ばいだったが、1カ月物は低下。市場では「期末への警

戒感が薄れており、(TIBORの)低下の流れに変わりはない」(国内金融機関)との

声が聞かれた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)138.60(―0.18)

                    138.32─138.77

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値)1.300%(+0.005)

                       1.305%─1.300%

 

 円債市場は下落した。現物中期ゾーンに邦銀勢の売りが出たため。出来高が3月限と逆

転して事実上中心限月となった6月限は、前日終値比50銭安に迫る場面もあった。超長

期ゾーンの国債利回りは軒並み低下した。これは、財務省が実施した流動性供給入札の結

果が順調だったことや、日銀があすにも国債買い入れオペを通告するのではとの観測が背

景。利回り曲線は前日までのスティープ化から一転してフラットニングする形状となっ

た。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、みずほコーポレート銀行

<0#8310=JFI>のドル建て劣後が310ベーシスポイント(bp)と、6日比較で30bp

ワイドな水準で取引が成立した。ドル建て劣後は住友信託銀行8403.T<0#8403=JFI>が

360bpで取引されたほか、三井住友銀行<0#8412=JFI>に210─285bpの気配が

観測されるなどプレミアムは高水準となった。マーケットでは、信用収縮への警戒感が

世界的に強まっているうえ、株安によって保有株式の評価損が拡大すること、自己資本が

き損することへの不安感が高まった。

 一般債市場では、6日に条件決定された期間10年の神奈川県<0#0103=JFI>地方債の取

引が成立した。水準は国債流通利回りに対してプラス18.5bp程度。信用力が高い地

方債や政府保証債に対する投資家需要が根強いことを反映した。 

 

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時50分現在の気配)

   2年物 0.80%─0.70%

   3年物 0.85%─0.75%

   4年物 0.90%─0.80%

   5年物 0.95%─0.85%

   7年物 1.07%─0.97%

  10年物 1.28%─1.18%

 スワップ金利は短中期ゾーンが上昇する一方、長期/超長期ゾーンの金利は低下した。

市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン1.75ベーシスポイント、3年ゾーン

1.625bp、5年ゾーン0.875bp、7年ゾーン0.375bpの上昇。10年

ゾーンは0.375bp、20年ゾーンは0.25bp、30年ゾーンは0.375bp

の低下となり、イールドカーブはフラットニングする形状となった。「ユーロ円3カ月金

利先物が売られ、中短期ゾーンの金利上昇に波及した」(邦銀)とみられている。

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                          [東京 10日 ロイター]

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