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東京マーケット・サマリー・最終(3日)
2009年4月3日 / 07:16 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(3日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

        ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在 99.70/75  1.3432/37  133.95/03

前日NY17時 99.60/65  1.3459/61  133.92/03   

 

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点からほぼ横ばいの

99円後半で推移している。午前の取引では一時100.18円まで上昇し、昨年11月

4日以来5カ月ぶりの高値をつけた。その後は輸出筋の売りなどで上げ一服となり、3月

米雇用統計の発表を待って99円後半を中心にもみあった。20カ国・地域(G20)

首脳会合(金融サミット)や世界的な株価上昇を背景にユーロ/円も一時134.99円

まで上昇したが、日経平均.N225などアジア株の上値が重くなると伸び悩んだ。輸出筋

など国内勢の売り圧力がなくなった欧州時間に入ると、ドル、ユーロとも再び買いが勢い

付き、午後5時を過ぎるとドルは再び100円に乗せる場面もあった。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8749.84円(30.06円高)

      8697.17―8884.63円 出来高 28億4069万株

 東京株式市場で日経平均株価は3日続伸。世界的な株高に加え、20カ国・地域

(G20)首脳会合(金融サミット)の結果や円安進行などが好感され、東京市場も買い

先行となった。ただ、海外投資家の買いが引き続き観測された半面、3月の米雇用統計を

控えての週末であることや、北朝鮮のミサイル発射への警戒感から徐々に様子見姿勢が強

まり、上げ幅を縮小した。市場では「週末、米雇用統計を前にいったん利益確定売りが出

た」(国内証券)との声が聞かれた。

 一方、前日に引き続き商いは増えている。東証1部の出来高は28億4069万株で、

2日の29億1307万株には届かなかったものの、高い水準となった。東証1部騰落数

は値上がり682銘柄に対して値下がり916銘柄、変わらずが103銘柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.103%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り          ─

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.420(変わらず)

             安値─高値    99.410─99.425

 無担保コール翌日物は0.08─0.12%が取引の中心となった。準備預金の積みの

進ちょくは順調。市場では「資金調達意欲は弱く、取り急ぐ動きはなく、マーケットは平

穏な取引が続いている」(国内金融機関)との指摘があった。市場筋によると、一部の大

手邦銀で日銀の誘導目標(0.10%)割れの0.08%の出合い。外銀で0.10%、

地銀で0.09─0.12%の出合いが散見された。レポのGCは、日銀が実施した国債

買い現先オペ、共通担保資金供給オペのレートが横ばいから弱含んだことから、落ち着い

た動きとなった。トムネ(4月6─7日)が0.105%、スポネ(4月7─8日)が

0.11%近辺での出合い。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。6月限は債券安から一時

下落する場面があったが、現在は前日清算値と同じ99.420となっている。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)137.41(─0.40)

                    137.23─137.55

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.415%(+0.045)

                       1.420%─1.385%

 国債市場は大幅続落。20カ国・地域(G20)首脳会合(金融サミット)で財政支出

などの合意がまとまり、国債増発の懸念を背景にした国債売りが目立った。長期金利の代

表的な指標となる10年最長期国債利回りは一時、2008年12月15日以来、約3カ

月半ぶりの水準に上昇した。財務省が2日入札した10年利付国債(299回債と銘柄統

合発行、表面利率1.3%)を売り、国債先物を買うオペレーションも観測されたとい

う。円安/株高を受けたスワップカーブの傾斜化により、主に長期ゾーンの金利に上昇圧

力がかかったとの指摘もあった。米雇用統計を控えた模様眺めムードもあり、取引一巡後

は動意が薄らいだ。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   7.0─8bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 16.0─17bp 電力債(東電)10年 23─24bp

 一般債市場では、東京電力(9501.T)<0#9501=JFI>の国内普通社債(SB)にタイトな売

り気配が観測された。オファーは第517回債(償還2015年6月)で国債流通利回り

プラス22ベーシスポイント(bp)程度。電力債のスプレッドが急速にタイト化した

ことで、投資家がタイトな水準でも買いが入ると判断して売りを出したとの見方があった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場ではiTraxxJapanシリー

ズ11ITJJP5Y=GFのプレミアムが一時前日比50bp低下の350bpを付けた。主要

20カ国・地域(G20)首脳会合(金融サミット)や円安を受けて日経平均.N225

続伸したことが手掛かりとなった。

  

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時10分現在の気配)

   2年物 0.83%─0.73%

   3年物 0.91%─0.81%

   4年物 0.99%─0.89%

   5年物 1.07%─0.97%

   7年物 1.21%─1.11%

  10年物 1.45%─1.35%

 スワップ金利は超長期ゾーンにかけて上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は2

年ゾーン1.625ベーシスポイント、3年ゾーン2bp、5年ゾーン3.375bp、

7年ゾーン4.5bp、10年ゾーン5.875bp、12年ゾーン6.625bp、

15年ゾーン7.25bp、20年ゾーン8.625bp、30年ゾーン10.375

bp。これにより、イールドカーブはスティープニングする形状となった。為替相場が

円安に進んだ影響で、仕組み債に絡む払いが観測される一方、参加者からは「アセット

スワップ(現物買い/スワップ払い)の反対売買により利益を確定するための受けも散見

された」(邦銀)との声も聞かれた。

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                          [東京 3日 ロイター]

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