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東京マーケット・サマリー・最終(6日)
2009年4月6日 / 07:45 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(6日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

         ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在  101.14/19  1.3528/33  136.84/92

前週末NY17時 100.30/35  1.3480/86  135.25/31 

 

 午後5時現在のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点から円安が進み

101円前半で取引されている。世界的な株価の上昇を背景にリスク回避の円買いが後退

する形で円安が進み、ドルは夕方の取引で一時101.42円まで上昇。昨年10月21

日以来5カ月半ぶりの高値をつけた。円は他通貨に対しても軟調で、ユーロと豪ドル

AUDJPY=Rに対して5カ月半ぶり、英ポンドGBPJPY=Rに対して5カ月ぶり安値をつける

など全面安となった。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8857.93円(108.09円高)

      8812.36―8992.06円 出来高 24億5937万株

 東京株式市場で日経平均株価は4日続伸。対ドルで5カ月半ぶりの100円後半まで円

安が進行、値がさのハイテク株などが買われ指数を押し上げた。欧州系マネーなど海外勢

がコア銘柄に買いを入れ一時9000円大台に接近したが、9000円近辺では個人投資

家などからの売り指値も多く伸び悩んだ。短期的な過熱感からの利益確定売りとみられ、

東証1部騰落数は値上がり754銘柄に対して値下がり849銘柄、変わらずが98銘柄

と値下がり銘柄が多かった。TOPIXも4日ぶり小反落となった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時15分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.100%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り        ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.415(─0.005)

             安値─高値    99.415─99.420

 無担保コール翌日物の加重平均金利は、3日の0.103%から小幅低下、0.100

%となった。高水準の当座預金残高が保たれる中、大手銀行からは底堅い調達需要がみ

られた。付利対象となっていない生保や投資信託などからも運用資金が流入。2営業日後

に始まる現金担保付き債券貸借のジェネラル取引も安定した。財務省が実施した6カ月物

の国庫短期証券(15回債、10月9日償還)の落札利回りは前回比ベースで低下し、流

通市場で少額の買いも観測されたが、3カ月物に比べ過熱感は乏しかったという。中間期

末を越える償還債だったことも影響したとみられる。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)137.00(─0.41)

                    136.95─137.20

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.455%(+0.040)

                       1.455%─1.430%

 国債先物の中心限月6月限は前週末比41銭安の137円00銭と続落して取引を終え

た。円安、株高という外部環境の悪化に加え、国債増発懸念が根強くくすぶり、金利に上

昇圧力がかかった。国債先物は株価が伸び悩みとなっても戻りは鈍く、与謝野財務相の補

正予算に関するコメントで日中安値を更新するなど神経質な展開だった。現物市場でも長

期、超長期債を中心に相場が下落。長期金利は同4bp高い1.455%をつけ、前年1

1月以来の高水準を更新した。夕方の取引でも、益出しの売りや円安によるスワップの払

いが影響し、利回りが一段高となった。長期金利は1.475%、20年債利回りは同9

bp高い2.120%まで上昇した。国債先物6月限も夜間取引(イブニング・セッショ

ン)で一時、日中終値に比べ29銭安の136円71銭まで下げ幅を広げた。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   7.0─8bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 16.0─17bp 電力債(東電)10年 23─24bp

 一般債市場では、6日に条件決定された期間10年の大阪府<0#0104=JFI>地方債は順調

な販売となった。余剰資金を抱える機関投資家のおう盛な買い需要に支えられた。クレジ

ット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標となるiTraxxJapanシリ

ーズ11ITJJP5Y=GFのプレミアムは340ベーシスポイント(bp)と、前週末の引け

値から20bpタイトな水準で取引が成立した。3日の米国株式市場が続伸したうえ、6

日の東京株式市場で日経平均.N225が上昇したことを材料視した。タイト化圧力がかか

ったことから、ワイド化を予想して動いていた投資家・ディーラーの中には損失を覚悟し

てポジションを閉じたところもあったとの見方が出ていた。

  

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時50分現在の気配)

   2年物 0.84%─0.74%

   3年物 0.92%─0.82%

   4年物 1.01%─0.91%

   5年物 1.09%─0.99%

   7年物 1.25%─1.15%

  10年物 1.49%─1.39%

 スワップ金利は超長期ゾーンにかけて上昇。円安の進行や債券現物市場での売りを手が

かりに、スワップ市場でも長いゾーンほど払いが活発になった。ただ「スワップ金利の上

昇は前週末のほうが大きく、ピーク時に比べると盛り上がりに欠ける。先行きが不透明な

こともあり、積極的にこれ以上のポジションを作っていくという流れでもない」(邦銀)

との声もあった。

 各年限の金利上昇幅は、2年、3年ゾーンで1.25bp程度、5年で2.125bp

程度、7年で3.125bp程度、10年で3.625bp程度、15年で4.25bp

程度、20年で4.75bp程度、30年で5.125bp程度。イールドカーブはベア

・スティープ化した。

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                          [東京 6日 ロイター]

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