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東京マーケット・サマリー・最終(12日)
2009年3月12日 / 06:58 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(12日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

       ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在 96.28/33  1.2754/59  122.84/92

前日NY17時 97.29/34  1.2833/40  124.86/90

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から急落し、96円

前半を推移している。ドルは一時95.95円まで下落し、きょうの高値から1円50銭

を超える下げをみせた。輸出筋やリパトリエーションと見られる実需の円買いが入ったほ

か、海外投機筋がこれまで積み上げてきたドル・ロングを圧縮する流れとなった。この日

の東京市場では、朝方97円台半ばを推移していたドルが、突然膝折れするような崩れ方

を見せ、昼過ぎには96円割れとなった。欧州時間序盤では一時的にドルが96円半ばま

で買い戻されたが、上値の重さを確認して、再び軟調となった。ユーロは1.27ドル半

ばまで売り戻された。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 7198.25円(177.87円安)

      7198.25―7345.02円 出来高 19億9332万株

 東京株式市場で日経平均.N225は反落した。前日の買い戻し圧力が縮小し再び下落基

調。金融株を中心に買い戻すきっかけとなった米金融不安の緩和観測はすでに薄れ、反発

の持続性が疑問視された。外為市場で円高に振れ輸出関連が売られたほか、国内の地合い

の悪化から内需関連を中心に売られた。TOPIX.TOPXは700ポイントを割り込み

1983年12月以来、25年3カ月ぶりの安値水準に下げた。

 東証1部騰落数は値上がり435銘柄に対して値下がり1143銘柄、変わらずが

130銘柄だった。

 レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.105%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り       ──   (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.390(─0.005)

             安値─高値    99.385─99.400

 無担保コール翌日物は0.10%を中心に落ち着いて取引された。調達希望レートは主

に大手銀行が日銀誘導目標(0.1%)割れの0.09%付近、地銀で0.10─

0.13%付近だった。「あすが準備預金の積みの実質的な最終日だが、資金調達にはめ

どがついてる金融機関が多く、資金を取り上がる気配はない」(国内金融機関)という。

ターム物取引も閑散だった。日銀の資金供給の効果で期間の長い資金繰りにも徐々に余裕

が見え始めている。6月期日の共通担保資金供給オペは案分レート0.180%と、前回

の0.200%から一段と低下した。

 レポ市GCレートは、0.11%前後で横ばい。日銀の国債買い現先オペ(3月16─

17日)が増額されたが目立った反応はなかった。

 ユーロ円3カ月金利先物は国債先物高にもかかわらず、上値が重かった。中心限月09

年6月限は前日清算値に比べ1ティック低い99.385まで下落した。ユーロ円3カ月

TIBOR(東京銀行間取引金利)は0.69077%と、前日の0.69308%から

じりじりと低下している。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)138.92(+0.42)

                    138.45─139.05

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値)1.310%(変わらず)

                       1.315%─1.290%

 

 国債市場は大幅反発した。財務省が正午締め切りで実施した5年利付国債(81回債、

表面利率0.8%)の入札前後に国債先物を使ったヘッジ売りの反対売買がみられ、商品

投資顧問業者(CTA)など海外ファンド筋のストップを誘発。国債先物は中心限月ベー

スで一時6日以来、4営業日ぶりに139円台に浮上した。一方、円高進行に伴いスワッ

プカーブにフラットニング圧力がかかり、超長期ゾーンの国債利回りが押し下げられた。

生保勢の買いも観測されたという。白川方明・日銀総裁が衆院予算委員会で「財政ファイ

ナンス目的の買い入れは長期金利に悪影響」などと述べたが、手掛かり材料視されなかっ

た。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、東京都<0#0100=JFI>の地方債に売り気配が観測された。水準は残存期

間4年4カ月で国債流通利回りプラス17ベーシスポイント(bp)程度。3月期末を控

えて投資家が利益確定目的の売りを出したとみられている。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、損保ジャパン8755.Tに500

─650bpと、高水準の気配が観測された。損害保険3位の損保ジャパンと同5位の日

本興亜損害保険8754.Tが経営統合することで最終調整に入ったことが明らかとなったが

マーケットではグループ化で保険料収入増が見込めるなどの利点を評価する見方がある

一方、国内損保市場が成熟していることで競争激化から統合によるメリットを発揮できる

のか見通しにくいとの受け止め方もあった。短期的には株安で運用収益を圧迫する恐れが

あるうえ、金融保証業務における追加損失への懸念などネガティブな材料がある。

  

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時40分現在の気配)

   2年物 0.80%─0.70%

   3年物 0.85%─0.75%

   4年物 0.90%─0.80%

   5年物 0.95%─0.85%

   7年物 1.06%─0.96%

  10年物 1.26%─1.16%

 スワップ金利は低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン0.5ベーシ

スポイント、3年ゾーン1.125bp、5年ゾーン1.875bp、7年ゾーン

2.75bp、10年ゾーン3.75bp、20年ゾーン4.875bp、30年ゾーン

5.625bp。これにより、イールドカーブはフラットニングする形状となった。「円

高進行により米系などの取引が目立った」(邦銀)とみられている。

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                          [東京 12日 ロイター]

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