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東京マーケット・サマリー・最終(13日)
2009年3月13日 / 07:52 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(13日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

       ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在 98.00/05  1.2905/10  126.51/59

前日NY17時 97.64/67  1.2913/19  126.11/17

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅上昇し98

円付近で取引されている。アジア時間の取引では、スイス国立銀行(中央銀行、SNB)

による予想外のスイスフラン売り介入を受けた上昇が一服。主要通貨はもみあいとなった。

スイスフランは軟調展開が続き、対ユーロEURCHF=で一時2カ月半ぶり安値を更新し

た。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 7569.28円(371.03円高)

      7300.87―7571.45円 出来高 27億9393万株

 東京株式市場で日経平均株価は大幅反発した。米株式市場が3日続伸、ダウ工業株30

.DJIの7000ドル台回復を好感した。金融不安がやや後退したことで東京市場はほ

ぼ全面的に買われた。国内投信系の売りも出ていたようだが、欧州系、米系勢の幅広い買

い戻しに押されたたようだ。日経平均は前場に7500円を回復、大引けまで維持した。

 東証1部騰落数は値上がり1235銘柄に対して値下がり370銘柄、変わらずが

108銘柄だった。

 レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時11分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.103%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り       ──   (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.385(変わらず)

             安値─高値    99.370─99.385

 無担保コール市場は実質的に準備預金の積み最終日を迎えたが、すでに資金繰りを事前

調整していた金融機関が多く、取引は盛り上がりに欠けた。翌日物は0.01%を挟んだ

水準での取引が多かったが、朝方から一部で0.07%付近まで調達希望レートが下がっ

ていたうえ、取引高も少なく、閑散とした状況だった。新積み期の取引でもトムネ(16

日スタートの翌日物)は地銀など一部の調達希望に限られ、レートも0.11─0.12

%程度と低位。レポGCは0.11%前後、国債買い現先オペ、月内の共通担保資金供給

オペの落札利回りも低水準で横ばいと、資金余剰感が強かった。

 日銀は前週に続き、3月31─4月1日と期末/期初を狙った共通担保資金供給オペを

実施。結果は案分0.230%と前回の0.250%からは低下したが、前週に比べ期末

に対する安心感が広がっているわりにはレートが下がりきらない、と指摘する声もあった。

 ユーロ円金先は小動き。株高/債券安を受けて売られる場面もあったものの、総じて動

意に乏しい展開だった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時03分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)138.67(―0.25)

                    138.45─138.94

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値)1.315%(+0.005)

                       1.320%─1.310%

 

 国債市場は反落した。財政出動に絡む思惑を背景に、一部海外勢から先物売りが持ち込

まれた影響で、国債先物6月限は前日終値比50銭安に迫る場面もあった。先物主導で相

場が下がり、長期金利の代表的な指標となる10年最長期国債利回りは一時2月10日以

来、約1カ月ぶりの水準に浮上した。下値で国内参加者と見られる買いが入り、取引一巡

後は下げ幅を縮小した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、期間3年、5年、10年の3本建てで条件決定されたシャープ

(6753.T)<0#6753=JFI>の国内普通社債(SB)は順調に消化された。事実上、年度内最後

のSB起債となったが、高い知名度と妥当なスプレッドが評価された。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、銀行セクターがワイドな水準で

取引された。プレミアムはドル建て劣後でみずほコーポレート銀行<0#8310=JFI>が

297.5bp、三菱東京UFJ銀行<0#8315=JFI>が235bpとなったほか、ドル建て

シニアはみずほコーポレート銀行が180bp、三井住友銀行<0#8412=JFI>の4年が

145bp。銀行劣後債を在庫として抱えている証券会社がリスクヘッジ目的で積極的に

取引したことがワイド化の要因との見方があった。

  

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時04分現在の気配)

   2年物 0.80%─0.70%

   3年物 0.86%─0.76%

   4年物 0.91%─0.81%

   5年物 0.96%─0.86%

   7年物 1.07%─0.97%

  10年物 1.27%─1.17%

 スワップ金利は上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン0.25ベー

シスポイント、5年ゾーン1.125bp、7年ゾーン1.25bp、10年ゾーン

1.25bp、12年ゾーン1.375bp、15年ゾーン1.5bp、20年ゾーン

1.5bp、30年ゾーン1.875bp。これにより、イールドカーブはスティープニ

ングする形状となった。「G20(20カ国・地域)財務相・中央銀行総裁会合を控えた

様子見もあり、活発な取引はみられなかった」(邦銀)という。

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                          [東京 13日 ロイター]

 

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