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東京マーケット・サマリー・最終(19日)
2009年3月19日 / 07:19 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(19日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

       ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在  95.45/50  1.3482/87  128.72/83

前日NY17時  95.98/04  1.3514/21  129.67/73

 午後5時現在のドル/円は、前日NY市場午後5時時点に比べてドル安/円高が進み、

95円半ばで取引されている。3連休を控え、3カ月ぶりに130円に乗せたユーロ円を

中心に輸出や機関投資家によるユーロ売り/円買いが続いているほか、アメリカン・イン

ターナショナル・グループ(AIG)の賞与支給問題で、ガイトナー米財務長官への風当

たりが強くなっていることも、ドル売りを誘っているという。          

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 7945.96円(26.21円安)

      7902.49―8034.09円 出来高 18億7250万株

 東京株式市場で日経平均株価は5日ぶりの反落で大引けた。3連休前の週末に加えて、

18日までの4日続伸で1000円程度上昇したこともあり、いったんは利益確定売りが

出た形となった。8000円どころでは75日移動平均線(8045円12銭=19日現

在)が当面の抵抗線となっているという。午後に為替が1ドル95円台と円高が進んだこ

とも、下押し圧力となった。ただ、市場関係者からは「国内や米国の政策期待感から下値

は底堅い」(国内投信)との声がきかれた。

 東証1部騰落数は値上がり871銘柄に対して値下がり689銘柄、変わらずが154

銘柄だった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時半現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.104%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り        ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.425(+0.025)

             安値─高値    99.405─99.425

 無担保コール翌日物は、日銀誘導目標(0.10%)に沿って取引された。引き続き資

金調達意欲は乏しく、0.10─0.12%の運用希望に対し、調達希望は一部では早々

に0.1%を割り込んでいた。

 週明けの国債発行日を挟んで、レポレートは高止まり。年度末を控えていることもあっ

て下がりにくく、23日スタート分から25日スタート分まで0.15%付近での推移と

なっている。国債買い現先オペや共通担保資金供給オペの落札利回りも、やや上昇傾向と

なった。また日銀は、増発懸念から地合いが軟調になっている国庫短期証券市場に配慮し

て、買い切りオペの額を1000億円増額し5000億円とした。

 ユーロ円金先は上昇。米国の長期国債買い切りを好感した米債高の流れを受け、買いが

優勢となった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時10分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)139.57(+0.72)

                    139.29─139.69

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.260%(─0.040)

                       1.280%─1.255%

 

 国債先物の中心限月6月限は前日比72銭高の139円57銭と、大幅続伸で取引を終

えた。米連邦準備理事会(FRB)の長期国債買い入れの発表を材料視して、米債高の流

れを素直に継ぐ展開となった。寄り付きから上昇し、一時戻り売りに押されたが、後場に

入ると再び短期筋からの活発な買い戻しが入り、一時前日比較で84銭高となる水準まで

買われた。

 現物債市場でも、国債先物への連動性を強め各ゾーンで金利の低下が鮮明となった。市

場では「7年ゾーンからすべてのゾーンに低下の勢いが波及した。金利は上昇していた超

長期ゾーンにも押し目買いがみられ、軒並み低下した」(国内証券)との声が聞かれた。

押し目ができると、一部の銀行勢や最終投資家の買いがみられた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 17.0─18bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、金利が大幅に低下(価格は上昇)したことで、政地債を中心に利益を

確定させる売りが優勢となった。地方債のオファーは兵庫県<0#0106=JFI>の残存期間9年

8カ月で国債流通利回りプラス40ベーシスポイント(bp)程度、大阪市<0#0150=JFI>

の残存6年弱で国債プラス50bp程度、北海道<0#0101=JFI>の残存8年弱で国債プラス

60bp程度となった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場は出合い薄。指標のiTraxxJ

apanシリーズ10ITJJP5Y=GFのプレミアムは一時470bpで取引が成立し、前日

(485bp)に比べてタイト化した。米連邦準備理事会(FRB)が長期国債の購入や

モーゲージ関連債券の買い取り拡大を決定したことを受けて、米国CDS市場でプレミア

ムが縮小した流れを引き継いだ。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時35分現在の気配)

   2年物 0.77%─0.67%

   3年物 0.82%─0.72%

   4年物 0.87%─0.77%

   5年物 0.92%─0.82%

   7年物 1.03%─0.93%

  10年物 1.25%─1.15%

 スワップ金利は超長期ゾーンにかけて低下した。市場参加者によると、金利変動幅は

2年ゾーン2.375ベーシスポイント、3年ゾーン2.625bp、5年ゾーン

3.125bp、7年ゾーン3.375bp、10年ゾーン3.375bp、15年ゾー

ン3.375bp、20年ゾーン3.375bp、30年ゾーン3.5bp。これにより、

イールドカーブはフラットニングする形状となった。「先物主導につられ金利が下がった

が、取引量はさほど多くなかった」(邦銀)とみられている。

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                          [東京 19日 ロイター]

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