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東京マーケット・サマリー・最終(14日)
2009年4月14日 / 07:32 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(14日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

         ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在  99.62/67  1.3287/92  132.38/47

前日NY17時 100.09/13  1.3364/69  133.80/87

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から下落し、99円

後半で推移している。日経平均.N225やグローベックス市場の米国株指数先物など株安

をにらんでクロス円が売られ、ドル/円に波及した。日経平均が下げ渋ったことでドル、

ユーロともいったん下げ止まったが、午後3時を過ぎると海外勢の売りが強まり、ユー

ロ/円は一時132.10円まで急落。ドル/円も99.43円まで売られた。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8842.68円(81.75円安)

      8749.92―8961.73円 出来高 27億2854万株

 東京株式市場で日経平均株価は続落。朝方は米ゴールドマン・サックス・グループ

(GS.N)の好調な四半期決算などを手掛かりに金融株を中心に買いが先行したが、場中に円

高が進んだほか米自動車大手の経営懸念から自動車株など輸出株が売られマイナス圏に沈

んだ。今晩の米半導体大手インテル(INTC.O)の決算を前に様子見ムードが強まるなか、国

内機関投資家の利益確定売りなどが出たという。

 東証1部騰落数は値上がり591銘柄に対して値下がり975銘柄、変わらずが130

銘柄だった。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.108%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り        ――

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.430(変わらず)

             安値─高値    99.425─99.435

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.108%だった。準備預金の積み最終日を控

えた資金需要がみられ、邦銀勢から底堅い調達希望が示された。2営業日後に始まる現金

担保付き債券貸借(レポ)のジェネラル取引金利が強含んだ影響で、コール市場での調達

を目指す証券会社もみられたという。日銀は、現先方式による国債買いオペを前日と同額

の総額4兆円に据え置いたため、レポGC金利の跳ね上がりは回避した。一方、財務省が

午前11時半締め切りで実施した1年物の国庫短期証券(18回債、2010年4月20

日償還)の落札金利は事前予想をやや上回った。国債増発懸念がくすぶる中、流通市場で

も投資家の動きは緩慢だったようだ。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)136.56(─0.14)

                    136.48─136.82

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.460%(+0.010)

                        1.470%─1.440%

 国債先物の中心限月6月限は前日比14銭安の136円56銭と反落して取引を終え

た。国債増発への警戒感がくすぶり、財務省の30年債入札に向けて上値の重い展開が続

いた。入札は予想外に好調な結果で「超長期債への強い需要が確認できた」(外資系証

券)が、需給不安は根強く相場が大きく好転するには至らず、高値をつけた後は戻り売り

に押された。長期金利は午前に1.470%に上昇した後、入札後には一時1.440%

まで低下。午後3時半現在は前日比0.5bp高い1.455%で推移している。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   7.0─8bp 銀行債(みずほ)5年 56─57bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp 電力債(東電)10年 22─23bp

 一般債市場では、オリックス(8591.T)<0#8591=JFI>の国内普通社債(SB)に売り・買

いの気配が観測された。オファーは第115回債(償還2012年5月)でLIBOR

(ロンドン銀行間貸出金利)プラス450ベーシスポイント(bp)程度、ビッドは第

23回債(償還2012年10月)でLIBORプラス575bp程度。投資家・ディー

ラーが売買の水準を探る目的で気配を出したとの見方があった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJa

panシリーズ11ITJJP5Y=GFのプレミアムが280bpと前日に比べて15bp低下

した。米金融機関の決算への期待感などから米CDSがタイト化した流れを引き継いだ。

  

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時10分現在の気配)

   2年物 0.81%─0.71%

   3年物 0.89%─0.79%

   4年物 0.98%─0.88%

   5年物 1.08%─0.98%

   7年物 1.25%─1.15%

  10年物 1.49%─1.39%

 スワップ金利は短期ゾーンが小幅低下する一方、超長期ゾーンにかけてはやや上昇圧力

がかかった。市場参加者によると、2年ゾーンは0.125ベーシスポイント(bp)の

低下。5年ゾーン以降は上昇となり、同ゾーンが0.25bp、7年ゾーンが0.5bp、

10年ゾーンが0.125bp、20年ゾーンが0.125bp、30年ゾーンが

0.125bp、それぞれ上昇した。イールドカーブには、ややスティープニング圧力が

かかったという。「起債にからみ5年や3年での受けが強かった」(邦銀)との指摘が出

ている。

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                          [東京 14日 ロイター]

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