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東京マーケット・サマリー・最終(15日)
2009年4月15日 / 07:43 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(15日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

        ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在  98.65/70  1.3223/28  130.61/65

前日NY17時  98.78/81  1.3261/63  131.19/27

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から下落し、98円

半ばで推移している。3月米小売売上高の予想外の減少や株安を背景に円の買い戻しが続

き、ドルは一時98.15円まで、ユーロは129.91円まで売られた。きょうの高値

からはドルが1円、ユーロは1.50円超の下げとなった。市場では、ドル、ユーロとも

今後取引レンジを切り下げる可能性があるとの見方も出ている。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8742.96円(99.72円安)

      8681.03―8800.52円 出来高 23億2681万株

 東京株式市場で日経平均株価は3日続落した。3月米小売売上高が予想外のマイナスと

なり、景気底入れ期待が後退。米株価の下落を引き継ぎ、東京市場でも弱気な見方が広が

った。前場、後場とも売り買いが交錯したが、円高を背景に輸出株を中心に利益確定売り

に押された。足元で好材料が出尽くしたとの見方から、近く発表予定の第1・四半期の中

国国内総生産(GDP)への関心が高まっている。

 東証1部騰落数は値上がり716銘柄に対して値下がり871銘柄、変わらずが112

銘柄だった。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時半現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.103%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り      0.205%(+0.005)  

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.440(+0.015)

             安値─高値    99.430─99.440

 無担保コール翌日物は0.10%中心。積み最終日だが落ち着いた取引となり、取りニ

ーズは限定的。午前は、一部の大手邦銀で0.09%の出合い、一部の信託銀行で

0.10─0.11%近辺。午後は大手邦銀で0.08─0.09%の調達希望となっ

た。現金担保付き債券貸借(レポ)のジェネラル取引はスポネ(17─20日)で

0.14─0.15%から、0.13%近辺に低下した。国債買い現先オペのスポネの

案分レートが0.120%、共通担保資金供給(4月16─22日)は、案分レート

0.130%だった。オペレートについては「落ち着いている」(国内金融機関)との声

が聞かれた。

 ユーロ円3カ月金利先物は強含み。債券高に連動した。中心限月09年6月限は前日末

清算値から1.5ティック高の99.440。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)136.94(+0.38)

                    136.66─137.03

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.430%(─0.030)

                        1.445─1.420%

 

 国債先物は反発して取引を終えた。中心限月6月限は朝方から前日の米債高や、株安、

円高を材料視して堅調な展開となった。その後は、一部海外勢からの売りや、手掛かりと

なる材料が乏しいことから伸び悩む場面もあったが、景気への楽観的な見方が後退する中、

株安が進むと短期筋からの買い戻しが入り、上昇幅を拡大させた。中心限月6月限は一時

前日比47銭高の137円03銭まで買われた。現物債市場の各ゾーンの金利は軒並み低

下。国債先物への連動性を強めた。ただ、市場では「追加経済対策に伴う国債の追加発行

額は気がかり。補正予算案の提出は27日が見込まれており、国債増発の詳細は同じ日に

明らかになるとみている」(外資系証券)との声が聞かれた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   7.0─8bp 銀行債(みずほ)5年 56─57bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp 電力債(東電)10年 22─23bp

 一般債市場では、マツダ(7261.T)<0#7261=JFI>の国内普通社債(SB)に複数の売り気

配が観測された。オファーは第21回債(償還2012年9月)でLIBOR(ロンドン

銀行間貸出金利)プラス150ベーシスポイント(bp)程度、第25回債(償還

2013年6月)でLIBORプラス160bp程度、第24回債(償還2014年10

月)でLIBORプラス170bp程度と、タイトな水準。マーケットでは、米自動車大

手ゼネラル・モーターズ(GM)(GM.N)の破産法申請の可能性が高まっていることや、

クライスラーの再建をめぐる先行き不透明感が強まったことが売り圧力の要因とみている。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxx

Japanシリーズ11ITJJP5Y=GFのプレミアムは出合い薄となったが、285─

300bpの気配が示されるなど前日引け(283bp)水準に比べてややワイドニング

圧力がかかった。米金融機関決算や景気の先行きに対する期待感が薄れ始めたことでプレ

ミアムの低下に一服感が出た。

  

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時27分現在の気配)

   2年物 0.79%─0.69%

   3年物 0.88%─0.78%

   4年物 0.97%─0.87%

   5年物 1.06%─0.96%

   7年物 1.22%─1.12%

  10年物 1.46%─1.36%

 スワップ金利は超長期ゾーンがフラット化の動き。市場参加者によると、円高を手掛か

りにしており、出合いも多くなった。「欧州勢を中心に日系の証券会社などから、超長期

ゾーンの受けが見られた」(邦銀)との声が聞かれた。スワップ金利は2年ゾーンが

1.625ベーシスポイント(bp)、3年ゾーンが2.125bp、5年ゾーンが

2.875bp、7年ゾーンが3.750bp、10年ゾーンが4.375bp、20年

ゾーンが5.375bp、30年ゾーンが5.875bpと、それぞれ低下した。イール

ドカーブはフラットニングする形状となった。

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                          [東京 15日 ロイター]

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