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東京マーケット・サマリー・最終(16日)
2009年4月16日 / 07:55 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(16日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

         ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在  98.62/67  1.3161/66  129.83/89

前日NY17時  99.35/40  1.3213/15  131.38/45

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から下落し、98円

後半で推移している。市場の楽観ムードを強めると期待された中国の2009年第1・四

半期国内総生産(GDP)が空振りに終わり、堅調だった日経平均.N225も急速に押し

戻されたことで、クロス円中心に円買い地合いが強まった。グローベックス市場の米国株

指数先物も軟調に推移したことで円買いが進み、午後5時過ぎまでにユーロ/円は一時、

きょうの高値から2円以上安い129.66円まで売られ、ドル/円も98.55円の下

値をつけた。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8755.26円(12.30円高)

      8720.62―9030.00円 出来高 26億0479万株

 東京株式市場で日経平均株価は4日ぶりに反発した。景気後退スピードの緩和期待を背

景にした米株高や中国の第1・四半期国内総生産(GDP)への思惑から海運株や鉄鋼株

が買われ、前場の相場をけん引した。一時前日終値から250円超上昇、9000円を上

回る局面もあった。後場は予想を下回った中国GDPへの評価が分かれた。上値で機関投

資家を中心とした売りから上げ幅を縮小し、大引け間際にマイナスに転じたが、最終的に

前日終値を上回って引けた。

 東証1部騰落数は値上がり729銘柄に対して値下がり843銘柄、変わらずが127

銘柄だった。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.103%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り      0.210%(─0.005)  

 ユーロ円3カ月金先(09年12月限)   99.470(変わらず)

             安値─高値    99.460─99.475

 無担保コール翌日物は0.10%近辺での取引。新しい積み期間に入ったが、潤沢な資

金供給を背景に安定している。大手邦銀は早い段階で0.08─0.09%付近まで調達

レートを引き下げ、信託銀行と地銀は0.10%近辺での調達希望となった。レポGC取

引は、20日が国庫短期証券の発行要因となることで、スポネ(20─21日)のレート

が若干強めとなった。日銀は総額4兆円の国債買い現先オペを実施、一方で、共通担保資

金供給は見送った。見送ったことによる市場の動揺はない。ユーロ円3カ月金利先物は動

意薄。マーケットでは、景気の回復速度と、それに伴う金融政策の先行きについての明確

なイメージが持てないため、特に期先の限月は一方向に動きづらい、との声が聞かれた。

TIBOR(東京銀行間取引金利)の3カ月物は若干低下。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時00分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)136.70(─0.24)

                    136.62─136.84

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.450%(+0.020)

                        1.460─1.445%

 国債先物は反落して取引を終えた。中心限月6月限は米株高から日経平均株価の上昇が

意識されたことで、軟調な展開となった。もっとも、きょうの下げはきのう上昇した分の

反動との見方もあり、市場では「方向感はない。しっかりとしたフローを伴った下げとい

うよりは、調整の範囲を出ない」(国内証券)との指摘があった。現物債市場では、10

年最長期国債利回り(長期金利)は様子見からなかなか寄らなかったが、寄り後は超長期

ゾーンとともに金利に上昇圧力がかかった。マーケットでは、流動性供給の入札が実施さ

れることで、前場は相場を押し下げていた。午後は入札絡みのポジション調整のプレッシ

ャーが和らぎ、金利の上昇幅を縮小した。 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   7.0─8bp 銀行債(みずほ)5年 54─55bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp 電力債(東電)10年 22─23bp

 一般債市場では、ニューシティ・レジデンス投資法人<0#8965=JFI>の第1回投資法人債

(償還2011年2月、私募)に額面100円に対して70円のオファーが観測された。

同投資法人の再生支援企業(スポンサー)に米系投資ファンドのローンスターが選定され、

再生計画案において100%弁済が示されているが、弁済されるのは5年後になるため、

投資法人債を5年間保有できないと判断した投資家が売りを出したとの見方があった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxx

Japanシリーズ11ITJJP5Y=GFのプレミアムが上昇。朝方は295bpと前日引け

(300bp)に比べて小幅低下したが、日経平均.N225が買い一巡後に上値を重くし

たことをきっかけに上昇に転じ、300bp、305bpで取引が成立した。本格化する

企業決算への警戒感や景気先行きに対する慎重な見方から、プロテクションの買いが優勢

となった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時00分現在の気配)

   2年物 0.79%─0.69%

   3年物 0.87%─0.77%

   4年物 0.97%─0.87%

   5年物 1.06%─0.96%

   7年物 1.22%─1.12%

  10年物 1.46%─1.36%

 スワップ金利は長期ゾーンがスティープニング。市場参加者によると、出合う件数は少

ない。「欧州系中心に払いが多かった。為替相場には神経質になっている」(邦銀)との

声が聞かれた。スワップ金利は2年ゾーンが0.125ベーシスポイント(bp)、3年

ゾーンが0.5bp、5年ゾーンが1.25bp、7年ゾーンが1.75bp、10年ゾ

ーンが2bp、20年ゾーンが1.875bp、30年ゾーンが2.125bp、それぞ

れ上昇した。

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                          [東京 16日 ロイター]

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