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東京マーケット・サマリー・最終(27日)
2009年4月27日 / 07:29 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(27日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

        ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

17時現在   96.70/75  1.3155/60  127.27/37

前週末NY17時 97.15/20  1.3252/58  128.60/69

 午後5時現在のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点から下落し、96

円後半で推移している。米国などでの豚インフルエンザの発生を受けてグローベックス市

場で米国株先物が売られたことを受け、リスク回避の円買いが優勢になった。また、ゼネ

ラル・モーターズ(GM)(GM.N)が27日に新たな経営再建計画の発表を予定しているほ

か、米財務省は27日にもクライスラー債権団に対して債務再編案を提示する見通しで、

米雇用などへの影響がどこまで大きくなるかを見定めたい、との見方もドルの上値を重く

し、96円半ばまで下値を切り下げ1カ月ぶり安値を更新した。株安は香港などアジア株

から欧州株に連鎖したことで、ユーロも一時126.70円まで売られた。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8726.34円(18.35円高)

      8648.51―8840.53円 出来高 20億4365万株

 東京株式市場で日経平均株価.N225は小反発。午前中は米株高などを背景に上昇した

が、午後は海運関連企業の決算発表で2010年3月期の業績予想が市場見通しを下回っ

たことなどを受けて、先物主導で売りに転じた。香港などのアジア株が安く始まり、グロ

ーベックス(シカゴの24時間金融先物取引システム)で米株先物のマイナスが拡大した

ことも下押し圧力となり、マイナス圏となった後は前営業日終値を挟んでもみあいとなっ

た。

 東証1部騰落数は値上がり815銘柄に対して値下がり737銘柄、変わらずが148

銘柄。東証1部の売買代金は1兆2714億円と低調だった。

 

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時15分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.108%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り      0.195%(変わらず)  

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.445(変わらず)

             安値─高値    99.435─99.450

 無担保コール翌日物は0.10─0.11%を中心に取引された。大手邦銀の調達希望

は0.09%となっている。国内勢がしっかり調達した。ターム物は1週間で、0.14

─0.15%。レポGCレートはやや上昇。調達希望は4月28─30日で0.13%、

4月30日─5月1日で0.16─0.17%近辺。月末、連休越えが意識され、市場参

加者の資金需要が強くなっている。国債買い現先オペ、共通担保資金供給オペの各レート

に違和感はない。ユーロ円3カ月金利先物は伸び悩み。TIBORの下げ止まりが上値を

重くしたとの見方が多い。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時05分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)136.67(─0.48)

                    136.57─137.22

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.455%(+0.03)

                        1.455─1.425%

 国債先物は大幅続落で取引を終えた。中心限月6月限は一時、前週末比で58銭安の

136円57銭まで下げた。市場関係者によると、株安場面でも海外ファンドとみられる

売りが継続して出ていた。具体的に年限別の国債発行計画が出揃ったが、マーケットは完

全に織り込みきれず、需給懸念がくすぶっているとの声が聞けた。買い戻しから下げ幅を

縮小する場面もあったが、戻り売り優勢の展開となった。現物債市場では、中長期ゾーン

の金利が上昇している。安値圏にあり、国債先物の下げに連動した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   7.0─8bp 銀行債(みずほ)5年 46─47bp

地方債(都債)10年 13.5─14bp 電力債(東電)10年 22─23bp

 一般債市場では、富士通(6702.T)<0#6702=JFI>の国内普通社債(SB)に売り気配が観

測された。オファーは第25回債(償還2014年9月)でLIBOR(ロンドン銀行間

貸出金利)プラス52ベーシスポイント(bp)程度。2009年3月期の決算発表を控

えた持ち高調整売りとの見方が出ている。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標となるiTraxxJap

anシリーズ11ITJJP5Y=GFのプレミアムは345bpと前週末に比べて5bp程度上

昇して取引が成立。閑散とした取引の中、30日に期限を迎える米自動車大手米クライス

ラー[CBS.UL]の経営再建策定への不透明感や米地銀の破たんなどから、日経平均が上値を

重くしたことでワイド化した。

  

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時44分現在の気配)

   2年物 0.75%─0.65%

   3年物 0.82%─0.72%

   4年物 0.91%─0.81%

   5年物 0.99%─0.89%

   7年物 1.15%─1.05%

  10年物 1.38%─1.28%

 スワップ金利は上昇。動意薄の中、イールドカーブはややスティープ化した。マーケッ

トでは「欧州勢中心の受けがみられた。国債先物が売られ始め段階で、スワップがやや戻

す展開」(邦銀)との声が聞かれた。各年限の金利変動幅は、2年が0.375bp程度、

3年が0.5bp程度、5年が0.875bp程度、7年が1bp程度、10年で

1.125bp程度、20年で1bp程度、30年で1bp程度、それぞれ上昇した。

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                          [東京 27日 ロイター]

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