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東京マーケット・サマリー・最終(9日)
2009年4月9日 / 07:19 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(9日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

         ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在  100.00/05  1.3267/72  133.30/36

前日NY17時  100.09/14  1.3302/07  132.44/54

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点からドル高/円安が

進み100円前半で取引されている。米金融機関19社がストレステスト(健全性審査)

に合格するとの見通しを米紙が伝えたことを受け日経平均が一段高となったことで、ドル

は100円をはさんで底堅い展開となった。ただ、イースター休暇を控え、海外投機筋が

ポジションを手仕舞う動きもみられ、ドルの上値を追う展開にはなっていない。

 

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8916.06円(321.05円高)

      8664.26―8920.86円 出来高 26億0258万株

 東京株式市場で日経平均株価は急反発。前日比300円を超える上昇となり8900円

台を回復した。日本の機械受注統計や追加経済対策を好感したほか、米金融機関19社が

ストレステストに合格するとの一部報道で後場に入り銀行株などが一段高となった。短期

筋の買い戻しのほか、あすのオプションSQ(特別清算指数)算出にからんだ買いも入っ

たとみられている。

 東証1部騰落数は値上がり1403銘柄に対して値下がり244銘柄、変わらずが56

銘柄だった。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.100%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り        ――  

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.420(+0.005)

             安値─高値    99.410─99.420

 短期金融市場で、この日入札の2カ月物国庫短期証券(17回債、2009年6月3日

償還)の流通利回りが、入札時の落札利回り(最高0.2011%、平均0.1974

%)を大きく下回り、0.13%付近に急低下する場面があった。入札時に落札できなか

った業者がショートカバーに迫られたことが主因。入札は事前予想に反して好調だった。

一方、無担保コール翌日物や現金担保付き債券貸借(レポ)のジェネラル取引は安定的に

推移した。これは、準備預金の積み進ちょくが順調なため。ユーロ円3カ月金利先物は方

向感に乏しい値動きが続いた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)136.53(─0.32)

                    136.43─136.81

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.475%(+0.020)

                        1.480%─1.460%

 国債市場は大幅続落した。自民党が9日、国費15兆4000億円程度、事業費56兆

8000億円程度となる追加経済対策をまとめたため、先行きの金利上昇を見越したヘッ

ジ売りが出たという。国債先物は中心限月ベースで一時2008年10月22日以来、約

5カ月半ぶりの水準に値下がりした。先物主導の相場下落により、長期金利の代表的な指

標となる10年最長期国債利回りは1.480%に浮上。08年11月19日以来の水準

に上昇する場面があった。現物中期ゾーンで銀行勢からとみられる売りが持ち込まれ、新

発5年債利回りは節目の0.9%台に乗せた。イブニングセッション(東証夜間取引)で

も売られた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   7.0─8bp 銀行債(みずほ)5年 60─61bp

地方債(都債)10年 16.0─17bp 電力債(東電)10年 23─24bp

 一般債市場では、富士電機ホールディングス(6504.T)<0#6504=JFI>の第20回国内普通

社債(SB/償還2012年4月)がLIBOR(ロンドン銀行間貸出金利)プラス

190ベーシスポイント(bp)とほぼ実勢水準で取引が成立した。為替市場で円安の流

れが続いていることに加えて、自民党が決定した追加景気対策を受けて収益改善が期待で

きるとの見方が買いを後押しした。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、マツダ(7261.T)<0#7261=JFI>が

700ベーシスポイント(bp)と、タイトな水準で取引された。トヨタ自動車(7203.T)

<0#7203=JFI>も180─230bpとタイトな気配が観測された。マーケットでは、ワイ

ド化を見込んで信用リスクを回避するプロテクションの買いポジションを組んでいた投資

家が売りポジションに変えたことがタイト化の要因とみている。

  

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時20分現在の気配)

   2年物 0.83%─0.73%

   3年物 0.91%─0.81%

   4年物 1.01%─0.91%

   5年物 1.10%─1.00%

   7年物 1.27%─1.17%

  10年物 1.51%─1.41%

 スワップ金利は短期ゾーンが低下する一方、超長期ゾーンにかけて上昇した。市場参加

者によると、2年ゾーンと3年ゾーンがそれぞれ0.375ベーシスポイントの低下。5

年ゾーン以降は上昇し、同ゾーンが0.75bp、7年ゾーンが1.5bp、10年ゾー

ンが1.875bp、12年ゾーンが2bp、15年ゾーンが2.25bp、20年ゾー

ンが2.75bp、30年ゾーンが3bp。これにより、イールドカーブはスティープニ

ングする形状となった。「円高一服によりフラットニングバイアスが緩和した」(邦銀)

との見方が出ている。 

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                          [東京 9日 ロイター]

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