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東京マーケット・サマリー・最終(7日)
2009年5月7日 / 08:32 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(7日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

       ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在 98.90/95  1.3254/59  131.13/19

前日NY17時 98.41/46  1.3306/07  131.04/12

 

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から上昇し98円後

半で取引されている。世界的な株価上昇を背景に投資家のリスク回避姿勢が緩和するとの

見方から、低金利の円が売られる一方で豪ドルなどに買いが先行した。豪ドル/円

AUDJPY=Rは一時75円台へ上昇して7カ月ぶり高値を更新。夕方の取引でユーロ/円は

132円台へ、ドル/円も一時99.30円まで上昇した。

 

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 9385.70円(408.33円高)

      9100.11―9385.70円 出来高 31億0902万株

 

 東京株式市場で日経平均.N225は大幅続伸した。1月7日に付けた年初来高値

9325円35銭を更新、1日終値を400円超上回り、高値引け

となった。8日発表の米雇用統計や米大手銀行のストレステスト(健全性審査)の結果を

控え警戒感はあるものの、同ストレステストが想定よりも健全との観測や、世界的な景気

回復への期待から国内勢、海外勢が金融株を中心に幅広く買いを入れた。ただ、高値更新

後は個人投資家など国内勢からの売りも目立った。後場は様子見ムードも広がった。

 東証1部騰落数は値上がり1437銘柄に対して値下がり199銘柄、変わらずが66

銘柄。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.109%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り        ―― 

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.460(+0.005)

             安値─高値    99.455─99.465

 無担保コール翌日物の加重平均金利は、速報ベースで前営業日より0.007%高い

0.109%となった。税揚げ日となり地方銀行などから誘導目標をやや上回る調達希望

が示されたため。正午過ぎには大手行の一角が調達水準を切り上げ、一時的に資金需給が

締まる場面もあった。2営業日後に始まる現金担保付き債券貸借(レポ)のジェネラル取

引は安定的に推移。3カ月物の国庫短期証券は、既発債が節目の0.2%を割り込む水準

で取引された。一方、ユーロ円3カ月金利先物は小じっかり。TIBOR(東京銀行間取

引金利)が低下傾向となっていることが下支えした。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)137.31(―0.16)

                    137.15─137.53

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.410%(+0.015)

                        1.410─1.395%

 円債市場は反落した。日経平均株価の上昇を背景に国債先物の買い持ちを解消する動き

が広がったため。商品投資顧問業者(CTA)など海外ファンドからの売りで中心限月は

前営業日終値を下回る場面が多かった。国内投資家は期初の「押し目買い」を継続してお

り、現物市場は総じて底堅く推移。長期金利の指標となる10年最長期国債利回りは一時

節目の1.4%を割り込んだ。米金融機関を対象にしたストレステスト(健全性審査)の

発表をにらんだ様子見気分もあり、取引一巡後は動意が薄らいだ。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

 政保債(公営)10年   7.0─8bp 銀行債(みずほ)5年 46─47bp

 地方債(都債)10年 13.5─14bp 電力債(東電)10年 22─23bp

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で指標となるiTraxxJapa

nシリーズ11ITJJP5Y=GFが大幅にタイト化した。プレミアムは1日比較で65ベーシ

スポイント(bp)低下の255bpで取引される局面があった。250bp台での取引

は2008年11月中旬以来となる。大手金融機関19行を対象とするストレステスト

(健全性審査)の結果が7日に発表される予定で、米大手行の大半は予想よりも財務基盤

が健全との見方が広がったことに加え、6日の米クレジット市場がタイト化したことに連

動した。7日の東京株式市場で日経平均.N225が一時400円を超えて大幅に上昇した

こともタイト化の要因となった。指数は263bpでも取引された。

 一般債市場は閑散。大型連休明けで様子見ムードが広がり、積極的な取引が手控えられ

た。

  

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時40分現在の気配)

   2年物 0.73%─0.63%

   3年物 0.81%─0.71%

   4年物 0.90%─0.80%

   5年物 0.99%─0.89%

   7年物 1.15%─1.05%

  10年物 1.40%─1.30%

 スワップ金利は超長期ゾーンにかけて上昇幅を広げ、スワップカーブはスティープニン

グする形状となった。市場参加者によると、金利変動幅は3年ゾーン1ベーシスポイント、

5年ゾーン2.625bp、7年ゾーン3.25bp、10年ゾーン4.25bp、12

年ゾーン4.625bp、15年ゾーン5bp、20年ゾーン5.25bp、25年ゾー

ン5.75bp、30年ゾーン6.25bp。「株高により、仕組み系商品に絡んで受け

持ちにしていた部分を解消する動きが出たのではないか」(邦銀)との見方が出ている。

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                          [東京 7日 ロイター]

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