レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
＜外為市場＞
ドル／円JPY= ユーロ／ドルEUR= ユーロ／円EURJPY=R
午後５時現在 ９８．９０／９５ １．３２５４／５９ １３１．１３／１９
前日ＮＹ17時 ９８．４１／４６ １．３３０６／０７ １３１．０４／１２
午後５時現在のドル／円は、前日ニューヨーク市場の午後５時時点から上昇し９８円後
半で取引されている。世界的な株価上昇を背景に投資家のリスク回避姿勢が緩和するとの
見方から、低金利の円が売られる一方で豪ドルなどに買いが先行した。豪ドル／円
AUDJPY=Rは一時７５円台へ上昇して７カ月ぶり高値を更新。夕方の取引でユーロ／円は
１３２円台へ、ドル／円も一時９９．３０円まで上昇した。
レポート全文： [JPY/J]
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＜株式市場＞
日経平均 ９３８５．７０円（４０８．３３円高）
９１００．１１―９３８５．７０円 出来高 ３１億０９０２万株
東京株式市場で日経平均.N225は大幅続伸した。１月７日に付けた年初来高値
９３２５円３５銭を更新、１日終値を４００円超上回り、高値引け
となった。８日発表の米雇用統計や米大手銀行のストレステスト（健全性審査）の結果を
控え警戒感はあるものの、同ストレステストが想定よりも健全との観測や、世界的な景気
回復への期待から国内勢、海外勢が金融株を中心に幅広く買いを入れた。ただ、高値更新
後は個人投資家など国内勢からの売りも目立った。後場は様子見ムードも広がった。
東証１部騰落数は値上がり１４３７銘柄に対して値下がり１９９銘柄、変わらずが６６
銘柄。
レポート全文： [.TJ]
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＜短期金融市場＞ １７時０５分現在
無担保コール翌日物金利（加重平均レート） ０．１０９％
３カ月物国庫短期証券流通利回り ――
ユーロ円３カ月金先（０９年６月限） ９９．４６０（＋０．００５）
安値─高値 ９９．４５５─９９．４６５
無担保コール翌日物の加重平均金利は、速報ベースで前営業日より０．００７％高い
０．１０９％となった。税揚げ日となり地方銀行などから誘導目標をやや上回る調達希望
が示されたため。正午過ぎには大手行の一角が調達水準を切り上げ、一時的に資金需給が
締まる場面もあった。２営業日後に始まる現金担保付き債券貸借（レポ）のジェネラル取
引は安定的に推移。３カ月物の国庫短期証券は、既発債が節目の０．２％を割り込む水準
で取引された。一方、ユーロ円３カ月金利先物は小じっかり。ＴＩＢＯＲ（東京銀行間取
引金利）が低下傾向となっていることが下支えした。
レポート全文： [JP/MJ]
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＜円債市場＞
１０年国債先物中心限月・６月限（東証）１３７．３１（―０．１６）
１３７．１５─１３７．５３
１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値） １．４１０％（＋０．０１５）
１．４１０─１．３９５％
円債市場は反落した。日経平均株価の上昇を背景に国債先物の買い持ちを解消する動き
が広がったため。商品投資顧問業者（ＣＴＡ）など海外ファンドからの売りで中心限月は
前営業日終値を下回る場面が多かった。国内投資家は期初の「押し目買い」を継続してお
り、現物市場は総じて底堅く推移。長期金利の指標となる１０年最長期国債利回りは一時
節目の１．４％を割り込んだ。米金融機関を対象にしたストレステスト（健全性審査）の
発表をにらんだ様子見気分もあり、取引一巡後は動意が薄らいだ。
レポート全文： [JP/BJ]
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＜クレジット市場＞
政保債（公営）１０年 ７．０─８ｂｐ 銀行債（みずほ）５年 ４６─４７ｂｐ
地方債（都債）１０年 １３．５─１４ｂｐ 電力債（東電）１０年 ２２─２３ｂｐ
クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で指標となるｉＴｒａｘｘＪａｐａ
ｎシリーズ１１ITJJP5Y=GFが大幅にタイト化した。プレミアムは１日比較で６５ベーシ
スポイント（ｂｐ）低下の２５５ｂｐで取引される局面があった。２５０ｂｐ台での取引
は２００８年１１月中旬以来となる。大手金融機関１９行を対象とするストレステスト
（健全性審査）の結果が７日に発表される予定で、米大手行の大半は予想よりも財務基盤
が健全との見方が広がったことに加え、６日の米クレジット市場がタイト化したことに連
動した。７日の東京株式市場で日経平均.N225が一時４００円を超えて大幅に上昇した
こともタイト化の要因となった。指数は２６３ｂｐでも取引された。
一般債市場は閑散。大型連休明けで様子見ムードが広がり、積極的な取引が手控えられ
た。
レポート全文： [.JPCR]
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＜スワップ市場＞
スワップ金利（１７時４０分現在の気配）
２年物 ０．７３％─０．６３％
３年物 ０．８１％─０．７１％
４年物 ０．９０％─０．８０％
５年物 ０．９９％─０．８９％
７年物 １．１５％─１．０５％
１０年物 １．４０％─１．３０％
スワップ金利は超長期ゾーンにかけて上昇幅を広げ、スワップカーブはスティープニン
グする形状となった。市場参加者によると、金利変動幅は３年ゾーン１ベーシスポイント、
５年ゾーン２．６２５ｂｐ、７年ゾーン３．２５ｂｐ、１０年ゾーン４．２５ｂｐ、１２
年ゾーン４．６２５ｂｐ、１５年ゾーン５ｂｐ、２０年ゾーン５．２５ｂｐ、２５年ゾー
ン５．７５ｂｐ、３０年ゾーン６．２５ｂｐ。「株高により、仕組み系商品に絡んで受け
持ちにしていた部分を解消する動きが出たのではないか」（邦銀）との見方が出ている。
［東京 ７日 ロイター］
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