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東京マーケット・サマリー・最終(25日)
2009年5月25日 / 07:39 / 8年後

東京マーケット・サマリー・最終(25日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

       ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=

午後5時現在 94.97/02  1.3982/87  132.82/89

前週末NY17時94.76/79  1.3991/97  132.65/72

 午後5時現在のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点からやや高い94

円後半で推移している。前週末海外市場でのドル/円の買い戻しが一服、東京市場ではじ

りじりとドルが売られて一時は94.42円をつけていた。午前中に伝わった北朝鮮によ

る地下核実験報道への反応は限定的だった。しかし、午後に伝わった北朝鮮による短距離

ミサイル発射報道が投機的な円売りを誘発。ストップロスを巻き込む形でドルは95円前

半まで急上昇した。しかし、午後5時に発表されたIFO独業況指数が事前予想を下回っ

たことを受けてユーロ売りが強まり、ユーロ/ドル、ユーロ/円が急落。これがクロス円

を一斉に押し下げ、ドル/円には円買いとして波及したことでドルはやや弱含んだ。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 9347.00円(121.19円高)

      9245.95―9402.76円 出来高 20億1070万株

 東京株式市場で日経平均.N225は反発。北朝鮮が地下核実験を行ったほか短距離ミサ

イルを発射したと伝えられ後場は売りが先行する場面もあったが、小口の売りにとどま

り、為替が円安に振れたことで堅調に推移した。米ゼネラル・モーターズ(GM)

(GM.N)再建問題の行方を見守る投資家が多いなか全般は薄商い。商品投資顧問業者(C

TA)など投機筋が売買の中心だったとみられている。

 東証1部騰落数は値上がり1200銘柄に対して値下がり370銘柄、変わらずが

126銘柄。東証1部売買代金は1兆2424億円。

 

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時15分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.106%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り        ──  

 ユーロ円3カ月金先(09年9月限)    99.525(変わらず)

             安値─高値    99.520─99.530 

 無担保コール翌日物は0.10%を中心とした取引だった。発行要因による需給のブレ

も取引を乱すことはなく、レートは低水準で推移した。足元金利が低位にあるためターム

物金利も上昇しない。月末越え、税揚げ日越えの1─2週間物は0.14─0.15%程

度での取引。国債買い現先オペ、月末・税揚げ日を挟む共通担保資金供給オペも、落ち着

いた結果だった。

 ユーロ円3カ月金利先物は小動きだった。前日の米債安の影響などから上値が重くなる

場面もあったが、多くの参加者は様子見気分で出来高は膨らまず。TIBOR(東京銀行

間取引金利)の低下が続いていることで金先は底堅い地合いが続いているものの、すでに

高値圏にあるため上昇のペースは鈍っている。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)136.73(─0.16)

                    136.63─136.81

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.445%(+0.015)

                        1.445─1.440%

 国債先物6月限は前週末比16銭安の136円73銭で続落して取引を終えた。前週末

の米債安の流れを引き継ぎ朝方から売りが先行した後はもみあい。午後には日経平均株価

が底堅く推移したことや、あすの20年債入札を前にしていることで先物の上値が重くな

る場面もあったが、欧米市場が連休ということもあり、午後の取引は一段と盛り上がりに

欠けた。北朝鮮による核実験・ミサイル発射の報道に対する反応は限定的。白川日銀総裁

の講演内容も目新しさに欠け、大きな材料にはならなかった。

 現物市場は総じて閑散とする中、入札前のポジション調整で長期金利は前日比1.5

bp高い1.445%、20年債利回りは同1.5bp高い2.125%に上昇した。

もっとも、あすの入札については生保などからの潜在的な需要を支えに無難な結果が予想

されている。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 4.0─5.0bp 銀行債(みずほ)5年 38─39bp

地方債(都債)10年 10─10.5bp 電力債(東電)10年 17─18bp

 一般債市場では三井化学(4183.T)<0#4183=JFI>の国内普通社債(SB)に市場実勢並み

の気配が観測された。気配は第38回債(償還2012年5月)で国債流通利回りプラス

60ベーシスポイント(bp)オファー、80bpビッド。ポートフォリオの見直しを進

めている投資家が水準を探る目的で気配を出したとの見方があった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標となるiTraxxJap

anシリーズ11ITJJP5Y=GFがタイト化した。朝方に前週末引け(200bp)を下回

る185bpを付けた後、180bpと08年10月以来7カ月ぶりの水準に低下した。

日経平均株価の上昇を受けてプロテクションの売りが優勢となった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時現在の気配)

   2年物 0.73%─0.63%

   3年物 0.80%─0.70%

   4年物 0.89%─0.79%

   5年物 0.98%─0.88%

   7年物 1.17%─1.07%

  10年物 1.43%─1.33%

 スワップ金利は上昇した。前週末の海外市場の流れを受け国債先物は売りが先行。その

後も株価の上昇や20年債入札を前にした売りが、相場の上値を抑えた。円高の影響や入

札前というタイミングもあって、より長いゾーンのほうがスワップ金利に上昇圧力がかか

ったという。もっとも、欧米市場が連休ということもあり、取引は盛り上がりに欠けた。

各年限の金利上昇幅は、2年で0.5bp程度、5年で1.25bp程度、7年で

1.75bp程度、10年で2.15bp程度、20年で2.1bp程度、30年で

2.1bp程度。

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                          [東京 25日 ロイター]

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