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東京マーケット・サマリー・最終(21日)
2009年4月21日 / 07:19 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(21日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

         ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在  97.97/02  1.2940/42  126.82/87

前日NY17時  97.95/99  1.2922/24  126.51/58

 

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点からほぼ横ばいの

98円付近で推移している。前日の米株安が日経平均の下落に連鎖したことで、朝方はク

ロス円が下値トライとなり、ユーロは一時126.10円と1カ月ぶりの安値をつけた。

クロス円からの波及でドルも97.73円まで売られたが、株価が下げ止まると短期筋の

買い戻しが入り、ドル/円、ユーロ/円ともいったん持ち直した。しかし、しかし、午後

3時を過ぎると欧州中央銀行(ECB)の量的緩和が意識されて再びユーロ/円が売られ、

つれてドル/円も売り直された。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8711.33円(213.42円安)

      8612.76―8802.09円 出来高 24億2465万株

 東京株式市場で日経平均株価.N225は4日ぶりに反落。米株安をなどを受けて、主力

株や金融株を中心に売り先行となった。午前は一時、前営業日比で300円を超す下落幅

となったものの、環境関連など材料株への物色もあり、午後は軟調もみあいとなった。

 米バンク・オブ・アメリカ(バンカメ)(BAC.N)が20日発表した2009年第1・四

半期決算で、不良債権が増加したことや、信用状況悪化の見通しを示したことから米金融

セクターへの警戒感が再び強まり、東京市場でも重しとなった。市場では「5月4日に公

表される大手19銀行を対象としたストレステスト(健全性審査)の結果をみるまでは、

9000円手前での重苦しい展開が続く公算が大きい」(国内証券)との声が出ている。

 業種別では証券、保険、海運の下げが目立った。小売、情報・通信はしっかり。東証

1部騰落数は値上がり265銘柄に対して値下がり1382銘柄、変わらずが55銘柄

だった。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時25分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.102%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り        ──  (出合いなし)  

 ユーロ円3カ月金先(09年06月限)   99.450(+0.005)

             安値─高値    99.440─99.450

 無担保コール翌日物は、おおむね日銀誘導目標(0.1%)に沿って取引された。日銀

の積極的な資金供給の効果で取引は非常に落ち着いているが、商いも低調。一部では

0.06%までレートを下げての出合いもあった。

 日銀の国債買い現先オペは、翌日物の分の落札レートは前回から横ばいで低位安定。タ

ーム物は月末を越える期間設定となったことでレートは小幅上昇したが「今以上にオペへ

の需要が強まるのは、月末と5月の連休の期間の一時的なもの」(国内金融機関)と予想

する声が多い。レポレートは0.11─13%付近での推移。ユーロ円3カ月金利先物は

株価の急落を受けて期先を中心に上昇した。 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)137.04(+0.41)

                    136.87─137.16

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.455%(─0.015)

                        1.460─1.440%

 国債先物の中心限月6月限は前日比41銭高の137円04銭と反発して取引を終えた。

前日の海外市場での株安/債券高や、国内株価の急落を受けて国債先物には買いが先行。

午後は20年債入札を波乱なく通過したこともあり、先物は前日比53銭高まで上値を伸

ばした。

 相場の上昇は先物主導で、現物市場も底堅かったものの、先物に比べ「積極的な買い手

がいなかったようで、やや上値の重い展開だった」(外資系証券)との声も聞かれた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   7.0─8bp 銀行債(みずほ)5年 54─55bp

地方債(都債)10年 14.0─15bp 電力債(東電)10年 22─23bp

 一般債市場では東京電力(9501.T)<0#9501=JFI>の第530回国内普通社債(SB、償還

2017年8月)に売り気配が観測された。国債先物が朝方から堅調に推移したことを受

けて、国債流通利回りに対するスプレッドはプラス18ベーシスポイント(bp)から一

時20bp程度にワイド化する場面もあった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、銀行セクターにワイド化圧力が

かかった。プレミアムはドル建て劣後で三菱東京UFJ銀行<0#8315=JFI>が155bpで

取引されたほか、みずほコーポレート銀行<0#8310=JFI>に160─230bp、三井住友

銀行<0#8412=JFI>に150─190bpの気配が観測された。バンク・オブ・アメリカ

(バンカメ)(BAC.N)が20日発表した2009年第1・四半期決算で不良債権が拡大し

たことが明らかとなり、米金融機関の資産劣化に歯止めがかかっていないことへの警戒が

強まった。マーケットでは、邦銀も景気低迷に伴う不良債権増加が見込まれるだけに、米

金融機関と同様に信用コストの増加が避けられない情勢にあるとみている。

  

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時20分現在の気配)

   2年物 0.77%─0.67%

   3年物 0.85%─0.75%

   4年物 0.94%─0.84%

   5年物 1.02%─0.92%

   7年物 1.20%─1.01%

  10年物 1.44%─1.34%

 スワップ金利は低下。米国発の金融不安が再燃し、海外市場でリスク資産売りと質への

逃避が進んだ流れを引き継ぎ、きょうの東京市場も株安/債券高の展開となった。外為市

場で円高が進んだことや、20年債入札が波乱に通過したこともあり、スワップ市場でも

先物ゾーン付近から長めのゾーンを中心に金利の低下圧力がかかった。金利の低下幅は、

2年で1bp程度、5年で2.5bp程度、7年で3.25bp程度、10年で3.5b

p程度、20年で4.15bp程度、30年で4.75bp程度。

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                          [東京 21日 ロイター]

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