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東京マーケット・サマリー・最終(27日)
2009年5月27日 / 07:29 / 8年後

東京マーケット・サマリー・最終(27日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

       ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=

午後5時現在 95.18/23  1.3978/83  133.07/12

前日NY17時 94.94/99  1.3985/89  132.84/95

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から上昇し、95円

前半で推移している。朝方にドル/円に買い仕掛けが出たほかは目立った動きは乏しく、

午後に入ると値動きは鈍って上下値幅40銭あまりの狭いレンジ取引になった。米GM

(GM.N)の経営再建計画の柱となる債務の株式化については債券保有者の賛成が得られずに

米連邦破産法の適用を申請するとの見方が強まっているが、為替市場はある程度織り込み

済みとして大きな値動きにはつながっていない。市場では投信設定に伴う円売りが意識さ

れ、円の地合いを弱くした。

 

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 9438.77円(127.96円高)

      9411.54―9491.13円 出来高 21億7292万株

 東京株式市場で日経平均.N225は反発した。6年ぶりの大幅な伸びとなった5月米消

費者信頼感指数を好感し米ダウ.DJIが大幅な上昇となったほか、外為市場で円安に振れ

ていることから輸出株を中心に買いが先行した。海外ファンド勢も買いの動きで、地合い

としては弱くないが、国内機関投資家からの利益確定売りなどで上値は重く、9500円

回復には手掛かりが乏しいとみられている。また、米ゼネラル・モーターズ(GM)

(GM.N)再建問題の行方を見守ろうと様子見ムードが強まった。

 前場の東証1部騰落数は値上がり814銘柄に対して値下がり719銘柄、変わらずが

166銘柄だった。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時35分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.101%

 3カ月物国庫短期証券27回債

           流通利回り      0.190%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年9月限)    99.535(変わらず)

             安値─高値    99.530─99.535 

 無担保コール翌日物は0.10%を中心とした取引だった。月末越えとなるスポネは

0.12─0.13%のオファーに対し大手邦銀の調達希望は0.1%以下、証券などで

0.125─0.13%程度だが出合いは薄い。月末や来月初めの税揚げ日に向けた資金

繰りには大方のメドがついており、日銀の資金供給オペも落ち着いた結果だった。

 レポ金利は月末越えとなった分、0.13─0.14%へと小幅高となったが、上昇は

限定的。調達コストであるレポ金利が低位安定しているうえ、金融機関は運用難に陥って

おり、その結果T‐Billの利回りに低下圧力がかかっている。財務省が実施した3カ

月物T‐Billの最高落札利回りは前回の0.2006%から低下し0.1906%と

なり、1月以来の0.2%割れとなった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時05分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)136.36(―0.46)

                    136.23─136.74

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.470%(+0.030)

                        1.475─1.450%

 国債市場は大幅反落した。米長期債利回りが節目の3.5%に達した流れを継いだ。一

部海外勢からとみられる先物売りが持ち込まれ、中心限月ベースで7カ月ぶりの安値圏に

突入する場面もあった。年金・生保による月末月初のエクステンション買い期待もあり、

現物市場は終日底堅く推移した。取引時間中に米ゼネラル・モーターズ関連の一部報道が

伝わったが、手掛かり材料視されなかった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 4.0─5.0bp 銀行債(みずほ)5年 37─38bp

地方債(都債)10年 10─10.5bp 電力債(東電)10年 17─18bp

 一般債市場では、日本板硝子(5202.T)<0#5202=JFI>の国内普通社債(SB)にタイトな

売り気配が観測された。オファーは第7回債(償還2013年5月)でLIBOR(ロン

ドン銀行間貸出金利)プラス170ベーシスポイント(bp)程度。素材産業の市況底入

れ期待、第三者割当による優先株式発行で資金繰りへの不安解消などを材料に、投資家が

買いの水準を探るために売りを出したとの見方があった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場は株高を受けてタイト化。指標とな

るiTraxxJapanシリーズ11ITJJP5Y=GFは一時165bpと08年10月以

来7カ月ぶりの低水準を付けた。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時55分現在の気配)

   2年物 0.72%─0.62%

   3年物 0.80%─0.70%

   4年物 0.89%─0.79%

   5年物 0.99%─0.89%

   7年物 1.18%─1.08%

  10年物 1.45%─1.35%

 スワップ金利は上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーンが0.625

ベーシスポイント、3年ゾーンが1bp、5年ゾーンが1.875bp、7年ゾーンが

2.75bp、10年ゾーンが3.375bp、15年ゾーンが3.875bp、20年

ゾーンが4.175bp、30年ゾーンが4.75bp。市場には「アセットスワップ絡

みとみられる超長期ゾーンでの払いが目立った」(国内金融機関)との見方があった。

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                          [東京 27日 ロイター]

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