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東京マーケット・サマリー・最終(8日)
2009年5月8日 / 07:30 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(8日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

       ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在 99.35/40  1.3393/98  133.09/21

前日NY17時 99.27/29  1.3390/95  132.72/80

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点とほぼ変わらずの

99円前半で推移している。米銀19行へのストレステスト(健全性審査)の結果が事前

報道の範囲内だったことから為替相場への影響は限定的だった。4月米雇用統計の発表を

今晩に控え、短期筋がポジション調整に動いたため、ドルは一時99円を割り込んだが、

終盤にかけ若干買い戻された。

 欧州中央銀行(ECB)は7日、0.25%の利下げとレポ期間長期化のほか、金融機

関が発行したカバードボンド600億ユーロの買い入れに踏み込んだ。市場では、ECB

による一連の政策措置について「消化不良気味」(外銀)との声が聞かれ、その効果と為

替相場への影響について見方が分かれたため、ユーロも方向感の無い値動きに終始した。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 9432.83円(47.13円高)

      9349.57―9464.43円 出来高 28億6584万株

 

 東京株式市場では日経平均.N225が4日続伸した。米大手銀行を対象にしたストレス

テスト(健全性審査)の結果が発表され、材料出尽くし感から利益確定売りが先行した。

ただ市場ではストレステストの結果について予想の範囲内との受け止め方が多く、為替が

円安方向に振れていることもあり、売り一巡後は底堅い展開になった。一方で、9400

円から上値では国内の機関投資家による売り圧力も強まり、上値が抑えられ、方向感が出

にくい展開だった。

 東証1部騰落数は値上がり1138銘柄に対して値下がり421銘柄、変わらずが

142銘柄。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時50分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.104%

 3カ月物国庫短期証券21回債

           流通利回り        ――  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.455(─0.005)

             安値─高値    99.450─99.460

 無担保コール翌日物は0.10%付近を中心に取引された。連休を通過したうえ目先の

資金繰りにもメドをつけている金融機関が多く資金調達の動きは限定的で、商いは盛り上

がりに欠けた。一部では大手邦銀の調達で0.07%付近での出合いもあった。積み最終

日の取引を控えたレポ金利、国債買い現先オペや共通担保資金供給オペの利回りも落ち着

いて推移している。

 財務省が実施した3カ月物T‐Billは前回債から3000億円の発行増となったが

潤沢な資金を支えにレートは前回から横ばいの無難な結果だった。

 ユーロ円金先は下落。債券安の影響や、上昇が続いていたことからの調整売りが優勢と

なった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時10分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)136.76(―0.55)

                    136.61─136.99

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.445%(+0.035)

                        1.445─1.430%

 国債先物の中心限月6月限は前日比55銭安の136円76銭で大幅続落して取引を終

えた。前日の米債安の流れを引き継ぎ海外勢主導の売りが先行、午後には現物債の弱含み

も手伝って一段と下げ幅を広げたが、米雇用統計の発表を待って徐々に小動きとなった。

 現物市場では午前には押し目買いの動きが見られたものの、全般的には軟調な展開。一

部銀行勢の売りや、来週の10年債入札を前にした買い控えで中長期ゾーンを中心に上値

が重かった。長期金利は同3.5bp高い1.445%まで上昇した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   7.0─8bp 銀行債(みずほ)5年 46─47bp

地方債(都債)10年 13.5─14bp 電力債(東電)10年 22─23bp

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で指標となるiTraxxJapa

nシリーズ11ITJJP5Y=GFが連日のタイトニング。プレミアムは230ベーシスポイン

ト(bp)と、前日の引け値(245bp)から15bp低い水準で取引される局面があ

った。指数は246bp、245bp、240bp、235bpでも取引された。大手金

融機関19行を対象とするストレステスト(健全性審査)の結果が予想どおりの内容とな

ったことから、ひとまず信用リスクを回避する取引の勢いが弱まった。

 一般債市場は薄商い。週末要因に加えて、来週以降の起債ラッシュを控えて取引手控え

ムードが広がった。  

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時50分現在の気配)

   2年物 0.72%─0.62%

   3年物 0.79%─0.69%

   4年物 0.88%─0.78%

   5年物 0.97%─0.87%

   7年物 1.12%─1.02%

  10年物 1.36%─1.26%

 スワップ金利は長いゾーンにかけて上昇し、イールドカーブは一段とスティープ化し

た。前日の米債安の流れを受けて国債先物が下落、現物債も来週の入札を控え売りが優勢

となり中長期ゾーンから先の年限を中心に金利が上昇した。スワップ金利も同様の動きと

なり、2年で1bp程度、5年で3.7bp程度、7年で5.25bp程度、10年で

5.5bp程度、20年で5.6bp程度、30年で6bp程度、金利が上昇した。

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                          [東京 8日 ロイター]

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