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東京マーケット・サマリー・最終(11日)
2009年5月11日 / 07:46 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(11日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

       ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在 98.25/30  1.3607/12  133.70/81

前週末NY17時98.59/60  1.3639/40  134.24/30

 午後5時現在のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅下落し9

8円前半で取引されている。序盤は株高期待を背景に、前週末海外の流れを引き継ぐ形で

ドルと円の売りが進んだものの、アジア株の伸び悩みをきっかけに午後にかけてはドルと

円が買い戻された。小沢民主党代表の辞任が報じられたあと、午後5時からの会見で正式

に辞意表明したが、為替への影響は限られた。しかし、欧州株が軟調に推移したことでユ

ーロ/円が急落。午後5時過ぎには133円前半まで売られ、これが波及してドル/円も

97円後半に下落した。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 9451.98円(19.15円高)

      9342.75―9503.91円 出来高 30億4039万株

 

 東京株式市場では日経平均.N225が5日続伸。TOPIXとともに年初来高値を更新。

ただ、米系ファンドを中心に海外勢の買いが見られたものの、上値では年金筋などの売り

が出て、レンジ内で方向感の乏しい展開となった。トヨタ自動車(7203.T)が8日に赤字拡

大見通しを発表し、自動車株は全般に軟調となったが、「トヨタショックの相場全体への

波及はないようだ」(国内証券)との声が出ていた。TOPIXの900ポイント台は昨

年11月以来。

 一方、民主党の小沢一郎代表が辞任の意向と報じられているが、目先の株式市場への影

響は限定的とみられている。

 東証1部騰落数は値上がり966銘柄に対して値下がり605銘柄、変わらずが

131銘柄。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時半現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.104%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り        ――  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.460(+0.005)

             安値─高値    99.450─99.460

 無担保コール翌日物は低調な取引だった。日銀誘導目標(0.10%)付近での調達が

一巡した後はレートは弱含み傾向で午前の段階から一部で0.10%割れで出合い、午後

以降はさらにレートが低下した。レポ金利も準備預金の積み最終日が近づいても低位安定

しており、足元は0.11

─0.12%程度での取引となっている。日銀の資金供給オペも過熱感はなく、マーケッ

トは資金余剰の状態が続いている。

 ユーロ円金先は方向感に乏しかった。債券市場など外部環境をにらみながらの取引で、

債券安を受けた売りが出たものの、このところのレンジ内での動きにとどまった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時10分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)136.70(―0.06)

                    136.49─136.86

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.455%(+0.010)

                        1.460─1.445%

 国債先物の中心限月6月限は前週末比6銭安の136円70銭で小幅続落して取引を終

えた。株価動向などを見ながら売り買いが交錯したが、あすの10年債入札を前に上値は

限定的だった。現物市場でも金利が上昇する場面では押し目買いの動きもみられたものの

入札を控えて売りに押されやすく軟調な地合いとなった。長期金利は同1.5bp高い

1.460%に上昇した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   7.0─8bp 銀行債(みずほ)5年 46─47bp

地方債(都債)10年 13.5─14bp 電力債(東電)10年 22─23bp

 エルピーダメモリ6665.T<0#6665=JFI>の国内普通社債(SB)に高水準の気配が観測

された。気配は第3回債(償還2010年12月)で額面

100円に対して90円オファー、75円ビッド。DRAM(記憶保持動作が必要な随時

書き込み読み出しメモリー)価格の底打ちによる業績回復と改正産業活力再生法の適用申

請による財務体質の改善への期待感から、投資家が水準を探る目的で気配を出したとの見

方があった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場は動意薄。指標となるiTraxx

Japanシリーズ11ITJJP5Y=GFのプレミアムは一時225ベーシスポイント(bp

)と前週末引け値(230bp)から5bp低い水準で取引された。前週末の米CDS市

場で景気底入れ観測などでタイト化した流れを引き継いだが、一段のリスク選好に慎重な

見方も浮上。その後は230bpで出合いを付けた後は動意に乏しい展開となった。

  

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時45分現在の気配)

   2年物 0.74%─0.64%

   3年物 0.82%─0.72%

   4年物 0.92%─0.82%

   5年物 1.01%─0.91%

   7年物 1.19%─1.09%

  10年物 1.44%─1.34%

 スワップ金利は長期ゾーンの上昇が目立った。全般として手掛かり難で大きくポジショ

ンを動かすような取引は見られなかったものの、債券市場であすの10年債入札を控えて

同ゾーンの上値が重くなっており、スワップ金利も同様の値動きとなった。長期ゾーンや

株高を受けて一時調整売りが強まった国債先物につられた先物ゾーン以外の年限について

は、金利は小動きだった。

 各年限の金利変動幅は、2年で0.5bp程度、5年で0.75bp程度、7年で

0.85bp程度、10年で1bp程度、20年で0.5bp程度の上昇。

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                          [東京 11日 ロイター]

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