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東京マーケット・サマリー・最終(12日)
2009年5月12日 / 07:19 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(12日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

       ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在 97.57/62  1.3650/55  133.24/33

前日NY17時 97.38/44  1.3571/72  132.39/41

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から上昇し、97円

後半で推移している。朝方は軟調な日経平均.N225をにらんで前日からの円の買い戻し

地合いが続いたが、午後に入るとドルの底堅さも目立ってきた。ユーロ/円もいったん

132円を割り込んだ後に切り返しており、センチメントの改善を踏まえて円買いはそろ

そろ一巡との声も出ていた。欧州時間に入るとクロス円への買いが一気に強まり、ユーロ

/円は午後5時過ぎまでに133円半ばまで上昇。きょうの安値(131.77円)から

は1.5円を超える急騰となった。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 9298.61円(153.37円安)

      9298.61―9389.61円 出来高 25億2196万株

 

 東京株式市場では日経平均.N225が6日ぶりに下落した。米株反落の流れを引き継ぎ

前場、後場を通じて軟調地合いが続いた。前場では外為市場で円高が進行したことを嫌気

して輸出株などへの売り圧力が強まり、日経平均は下げ幅を広げた。手掛かりとみられて

いた中国の貿易統計が予想を下回ったものの、アジアの株価への影響は限定的だったよう

だ。東京市場では、資本筋などによる換金売りやマクロ系ファンド勢によるリバランスの

観測も出ていた。

 東証1部騰落数は値上がり492銘柄に対して値下がり1102銘柄、変わらずが

106銘柄。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時15分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.096%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り        ――  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.455(変わらず)

             安値─高値    99.450─99.455

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.096%と、4月8日以来、約1カ月ぶりに

日銀誘導目標(0.10%)を割り込んだ。準備預金の積み最終日が近づいてきているが、

日銀が潤沢な資金供給を続けているため余剰感が強く、午前の段階から0.10%を大き

く下回る水準での調達希望も目立った。レポ金利も0.1%前半で安定、国債買い現先

オペ(2兆円、5月14─15日)は5000億円の減額となったが、案分レートは

0.100%まで一段と低下している。積み最終日にかかるGCレートは、0.13─

0.14%付近と小幅な上昇にとどまっている。

 財務省が実施した6カ月物T‐Billの落札結果は、最高落札利回り0.2327

%、平均落札利回り0.2306%と前回(案分0.2469%)から低下。足元が落ち

着いていることなどから無難な結果だったが、増発懸念がくすぶり金利低下は限定的だっ

た。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時10分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)136.74(+0.04)

                    136.60─136.87

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.445%(─0.010)

                        1.460─1.440%

 国債先物の中心限月6月限は前日比4銭高の136円74銭と小幅反発して取引を終え

た。財務省が実施した10年債入札は、業者の在庫手当の需要などを支えに予想通りの無

難な結果となった。結果発表後には、入札前の売りを解消する調整が入り、先物はプラス

圏に浮上、一時は上値を伸ばした。

 現物市場も中長期ゾーンを中心にしっかりとした動きとなり、長期金利は一時、同1.

5bp低い1.440%に低下。もっとも、14日には40年債、来週以降も入札が続く

ことが意識され、上値追いの展開にはならなかった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   7.0─8bp 銀行債(みずほ)5年 46─47bp

地方債(都債)10年 13.5─14bp 電力債(東電)10年 22─23bp

 一般債市場では、近畿日本鉄道(9041.T)<0#9041=JFI>の国内普通社債(SB)に売り気

配が観測された。オファーは第56回債(償還2014年9月)でLIBOR(ロンドン

銀行間貸出金利)プラス65ベーシスポイント(bp)程度。投資家が買いの水準を探る

ために売りを出したとの見方があった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場は動意薄。指標となるiTraxx

Japanシリーズ11ITJJP5Y=GFのプレミアムは一時250bpと前日引け値

(230bp)に比べて20bp程度ワイドな水準を付けた。前日の米国市場で米自動車

最大手のゼネラル・モーターズ(GM)(GM.N)が連邦破産法第11条の適用を申請する

可能性が高まったとの観測や米大手行に対するストレステスト(健全性審査)をめぐる

不透明感が浮上したことを受け、タイト化の流れに一服感が出た。  

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時05分現在の気配)

   2年物 0.74%─0.64%

   3年物 0.82%─0.72%

   4年物 0.92%─0.82%

   5年物 1.01%─0.91%

   7年物 1.18%─1.08%

  10年物 1.43%─1.33%

 スワップ金利は長いゾーンにかけて低下した。前日の米債高や東京市場での株安を支え

に、金利に低下圧力がかかった。債券市場では10年債入札が無難に終わった一方、ステ

ィープ化の動きで超長期ゾーンの金利が上昇したが、スワップ市場ではこれまでのスティ

ープニングの流れが緩和する傾向にあったという。各年限の金利低下幅は、2年で0.7

bp程度、5年で1.5bp程度、7年で2bp程度、10年で2.25bp程度、20

年で3.3bp程度、30年で4bp程度。

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                          [東京 12日 ロイター]

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