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東京マーケット・サマリー・最終(13日)
2009年5月13日 / 07:43 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(13日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

       ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在 96.35/40  1.3698/03  132.00/07

前日NY17時 96.33/39  1.3642/46  131.61/68

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点からほぼ横ばいの9

6円前半で推移している。一時は95.78円まで売られて2週間ぶりの安値をつけたが

その後は下げ渋った。ドルは対ユーロでも一時1.3722ドルまで売り込まれて1カ

月半ぶりの安値をつけた後に下げ渋っており、幅広くドル安が一服している。

 

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 9340.49円(41.88円高)

      9278.89―9379.47円 出来高 23億9174万株

 

 東京株式市場では日経平均.N225が反発した。底堅い半面、上値では年金筋の売りが

見られ、前日終値を挟んでもみあった。午前の外為市場でドル/円が一時95円台まで円

高に振れたこともあり、上値が重くなった。市場では「短期的には急ピッチの上昇の後の

調整局面だが、個人投資家などの動きが活発化しており、相場を下支えしそうだ」(大和

住銀投信投資顧問の上席参事、小川耕一氏)との声が出ている。

 東証1部騰落数は値上がり937銘柄に対して値下がり623銘柄、変わらずが139

銘柄。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時45分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.104%

 3カ月物国庫短期証券22回債

           流通利回り      0.210%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年6月限)    99.445(─0.010)

             安値─高値    99.445─99.455

 無担保コール翌日物は0.10%を中心に取引された。当座預金、準備預金残高が前日

に比べ減少したことや税揚げ日であることから「前日よりは小じっかりとしたレート推移

だった」(国内金融機関)ものの、取引は安定していた。日銀の国債買い現先オペ(5月

15─18日)は、準備預金残高の積み最終日を挟む期間設定だったことで案分レートが

0.120%と、前日の0.100%から上昇した。もっとも、目先だけでなく数カ月先

の資金繰りにまで安心感があり、約1週間の資金供給を行った共通担保オペ、8月期日の

同オペともに落ち着いた結果だった。

 財務省が実施した3カ月物T‐Billの入札では、落札利回りが前回から上昇。月末

にかけての入札ラッシュや今後の発行増が意識され、需給悪化懸念が強まりやすくなって

いる。

 ユーロ円3カ月金利先物は債券安の影響や高値からの調整売りで上値が重かった。

TIBOR(東京銀行間取引金利)が順調に低下しており、金先は基本的には底堅い地合

いを維持している。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時05分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)136.50(─0.24)

                    136.30─136.70

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.450%(+0.015)

                        1.455─1.440%

 国債先物の中心限月6月限は前日比24銭安の136円50銭で反落して取引を終え

た。午前から売り優勢となり、午後には海外ファンド勢のテクニカル的な売りを巻き込み

一段安となった。下値では買い戻しも入り下げ渋ったが、総じて軟調な展開だった。

 現物市場はあす以降の利付債の入札が意識されていることもあり、同じく上値が重かっ

た。金利が上昇すると国内勢の押し目買いが入る場面もあったものの、前日に入札が行わ

れた長期債、あす40年債入札を控えている超長期ゾーンを中心に金利が上昇。長期金利

は同2bp高い1.455%をつけた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   5.0─6bp 銀行債(みずほ)5年 42─43bp

地方債(都債)10年 11.0─12bp 電力債(東電)10年 17─18bp

 一般債市場では、13日に条件決定された千葉県<0#0120=JFI>、埼玉県<0#0110=JFI>な

ど信用力の高い地方債は順調な販売となった。マーケットでは、流通市場が品薄状態にあ

ることや投資家の需要が強いことから、スプレッドは大幅にタイト化したとみている。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場でオリックス(8591.T)<0#8591=JFI>

が900ベーシスポイント(bp)と前日(900─1175bp気配)に比べてタイト

な水準で取引された。8日に2010年3月期当期利益が前年比36.8%増の300億

円になるとの増益予想を発表したことで業績回復への期待感が広がっているとの見方が出

ている。  

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時45分現在の気配)

   2年物 0.75%─0.65%

   3年物 0.83%─0.73%

   4年物 0.91%─0.81%

   5年物 1.00%─0.90%

   7年物 1.17%─1.07%

  10年物 1.41%─1.31%

 スワップ金利は長いゾーンほど低下圧力がかかった。債券市場では40年債入札を前に

長期、超長期ゾーンを中心に上値が重く金利が上昇したが、スワップ市場で円高の進行な

ども意識されむしろ金利は低下に向かった。各年限の金利変動幅は2年で1bp程度、5

年で0.3bp程度、7年で0.3bp程度の上昇、10年で0.15bp程度、20年

30年でそれぞれ0.45bp程度の低下となり、イールドカーブは引き続きフラット

化した。

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                          [東京 13日 ロイター]

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