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東京マーケット・サマリー・最終(18日)
2009年5月18日 / 07:21 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(18日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

       ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=

午後5時現在  95.35/40  1.3460/65  128.41/47

前週末NY17時 95.19/23  1.3492/99  128.46/54

 

 午後5時現在のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点から若干ドル高の

95円前半で取引されている。米格付け会社のムーディーズ・インベスターズ・サービス

は、日本政府の自国通貨建て債務(日本国債=JGB)をAa3からAa2に引き上げる

一方で、外貨建て債務格付けをAaaから引き下げ、両者をAa2に統一した。発表を受

け、ドル/円は若干円高に振れたものの、反応は限定的だった。

 市場は、大幅なマイナス成長が予想されている日本の1─3月期GDP発表を20日に

控えて、総じて円買いに慎重になっており、円高のモメンタムは低下している。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 9038.69円(226.33円安)

      8997.74―9167.82円 出来高 21億0651万株

 

 東京株式市場で日経平均.N225は急反落。下げ幅は一時、前週末比250円を超え、

5月1日以来の9000円割れとなった。新型インフルエンザの国内感染拡大が嫌気さ

れ、薄商いながら幅広く売りが出た。繊維関連など一部の材料株が人気化したが局所的な

動き。円高が嫌気され輸出株も軟調で調整色が強まる展開だった。

 東証1部騰落数は値上がり287銘柄に対して値下がり1348銘柄、変わらずが67

銘柄。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時35分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.101%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り      0.200%(─0.005)  

 ユーロ円3カ月金先(09年9月限)    99.515(+0.010)

             安値─高値    99.500─99.520 

 

 無担保コール翌日物は0.10%中心の取引となった。一部大手邦銀が0.09%、そ

の他の業態で0.10%中心の出合いとなった。新しい積み期の初日だが、日銀の潤沢な

資金供給が続くとの安心感がから、最初から取り急ぐ動きはみられない。レポのGCレー

トは、スポネ(5月20─21日)で0.12%の出合いと落ち着いている。オペレート

に過熱感はない。ユーロ円3カ月金利先物はしっかり。日経平均株価が円高を嫌気し大き

く下げたことで、円債が買われたことや、TIBOR(東京銀行間取引金利)の低下基調

が金先の支えとなっている。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時05分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)137.31(+0.27)

                    136.99─137.40

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.400%(─0.025)

                        1.420─1.400%

 国債先物は続伸で取引を終えた。中心限月6月限は、日経平均株価が円高を嫌気し大き

く下げたことから、朝方から短期筋の買いが優勢となり、一気に前週末比36銭高まで上

昇した。後場に入ると、日経平均株価が9000円を維持しながら下げ渋ったため、戻り

売りにより、上昇の勢いが鈍った。現物債市場で中長期ゾーンの金利が低下した。19日

に5年利付国債(2兆円、2014年3月20日償還)の入札を控えているが、業者の持

ち高調整はほぼ終えたとの見方が多い。0.8%クーポンが有力視されている。

 ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、日本国債の格付けをAa3からAa2に

引き上げ、外貨建て債務格付けをAaaからAa2に引き下げた。両者をAa2に統一し

た。政府債務格付けの見通しは安定的。ムーディーズによると、統一した格付けは日本の

相当の強みを反映している。市場では「格下げ、もしくはネガティブ・ウォッチになると

思っていただけに、意外感がある。今後の相場への影響を見極めたい」(外資系証券)と

の声が聞かれた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 4.0─5.0bp 銀行債(みずほ)5年 40─41bp

地方債(都債)10年 10─10.5bp 電力債(東電)10年 17─18bp

 一般債市場では、みずほコーポレート銀行<0#8310=JFI>の国内普通社債(SB)にタイ

トな気配が観測された、気配は第2回債(償還2011年7月)で国債利回りプラス25

ベーシスポイント(bp)オファー。投資家の買い水準を探るための売りとの見方があっ

た。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で指標となるiTraxxJapa

nシリーズ11ITJJP5Y=GFのプレミアムは247bpと、前週末引け値(235bp)

に比べて12bpワイドな水準で取引される局面があった。18日の東京株式市場で日経

平均.N225が一時9000円を割り込んだことが材料視された。マーケットでは、国内

での新型インフルエンザの2次感染が拡大したことで、企業・経済活動への影響が懸念さ

れるとの見方も出ていた。指数は240bp、245bpでも取引された。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時30分現在の気配)

   2年物 0.73%─0.63%

   3年物 0.79%─0.69%

   4年物 0.87%─0.77%

   5年物 0.95%─0.85%

   7年物 1.11%─1.01%

  10年物 1.35%─1.25%

 スワップ金利は低下した。イールドカーブはブルフラット化した。「日本の証券会社中

心に、午前は超長期ゾーンに受け、午後は払いがみられた。短期ゾーンには、邦銀と外銀

の払いが散見された」(邦銀)との声が聞かれた。市場参加者によると、金利変動幅は2

年ゾーン1.0ベーシスポイント、3年ゾーン1.375bp、5年ゾーン2.0bp、

7年ゾーン2.625bp、10年ゾーン2.75bp、12年ゾーン2.875bp、

20年ゾーン3.375bp、30年ゾーン3.875bp。

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                          [東京 18日 ロイター]

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