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東京マーケット・サマリー・最終(19日)
2009年5月19日 / 07:34 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(19日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

       ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=

午後5時現在 96.65/70  1.3614/19  131.52/59

前日NY17時 96.23/24  1.3553/56  130.65/73

 

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から上昇し96円半

ばで取引されている。ドルは夕方の取引で一時96.71円まで上昇して12日以来1週

間ぶりの高値をつけた。短期筋を中心とする円の買い仕掛けが前日で一巡、株価の反騰な

どを背景に、投資家のリスク選好姿勢が強まるとの見方から、市場では再びドルと円を売

り込む動きが活発化している。夕方の取引で、ドルは英ポンドGBP=D4に対して5カ月ぶ

り、豪ドルAUD=D4に対して7カ月ぶりの安値をつけた。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 9290.29円(251.60円高)

      9166.97―9326.75円 出来高 23億2135万株

 東京株式市場で日経平均.N225は急反発。前日比250円を超える上昇となった。米

株高と円安進行で輸出株を中心に幅広く買いが入った。新型インフルエンザの感染拡大懸

念で前日は大きく売られたが、短期筋の売りが中心で、外部環境が好転したきょうは一転

買い戻しが優勢になった。一部ではウエート調整にともなう海外勢の実需の買いが入って

いるとの指摘もあった。

 東証1部騰落数は値上がり1389銘柄に対して値下がり236銘柄、変わらずが72

銘柄。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時00分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.100%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り         ─  

 ユーロ円3カ月金先(09年9月限)    99.525(+0.005)

             安値─高値    99.505─99.525 

 

 無担保コール翌日物は引き続き0.10%前後が出合いの中心。一部の大手邦銀は

0.08─0.09%ビッド。準備預金の新しい積み期が始まりわずかだが、すでに積み

が平均以上に進んでいる金融機関もおり、資金調達意欲は乏しい。無担保コール市場のタ

ーム物は落ち着いた取引。レポのGCレートは、調達希望でスポネ(5月21─22日)

0.12─0.13%。オペレートに過熱感はない。ユーロ円3カ月金利先物の中心限月

9月限はもみあい。マーケットでは、円債が売られた一方で、TIBOR(東京銀行間取

引金利)が低下基調にあることが背景にあるとみている。きょう実施した2カ月物

T─Billの入札は、しっかりした結果となった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時00分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)137.17(─0.14)

                    136.94─137.25

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.415%(+0.015)

                        1.430─1.410%

 国債先物は反落で取引を終えた。中心限月6月限は、前日の米債安や、日経平均株価の

大幅反発などから利益確定の売りが先行した。一時、前日比37銭安まで売られたが、後

場に入ると、短期筋からの買い戻しが入り、急速に下げ幅縮小した。市場参加者による

と、日経平均株価が9300円付近でもみあいとなり、上昇の勢いが鈍ったことで、国債

先物に買い戻しが優勢となった。現物債市場は軒並み金利が上昇した。市場では、前日に

金利が低下したことの反動との見方が複数ある。午後は国債先物の下げ幅縮小すると、銀

行勢などからの押し目買いが入り、中長期ゾーンの金利の上昇幅が縮小する場面があっ

た。5年利付国債(81回債、表面利率0.8%)の入札は無難な結果となった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 4.0─5.0bp 銀行債(みずほ)5年 40─41bp

地方債(都債)10年 10─10.5bp 電力債(東電)10年 17─18bp

 一般債市場では、ソフトバンク(9984.T)<0#9984=JFI>の国内普通社債(SB)に買い気

配が観測された、気配は第25回債(償還2011年6月)でLIBOR(ロンドン銀行

間貸出金利)プラス500ベーシスポイント(bp)のビッド。同社は2009年3月末

現在で2兆円弱ある純有利子負債を2012年3月期に半減、2015年3月期に完済を

目指す意向を示しており、急速な財務体質改善を期待して買いが入ったのではないかとの

見方が出ている。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で指標となるiTraxxJapa

nシリーズ11ITJJP5Y=GFのプレミアムは222bpと、前日引け値(250bp)に

比べて28bpタイトな水準で取引される局面があった。18日の米株式市場が堅調だっ

たことに加え、19日の東京株式市場で日経平均.N225が大幅上昇したことで、信用リ

スクをとるプロテクションの売り意欲が高まったとの見方が出ていた。指数は235b

p、228bp、230bp、227bpでも取引された。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時54分現在の気配)

   2年物 0.73%─0.63%

   3年物 0.80%─0.70%

   4年物 0.89%─0.79%

   5年物 0.97%─0.87%

   7年物 1.14%─1.04%

  10年物 1.39%─1.29%

 スワップ金利は上昇した。イールドカーブはベアスティープニング。「超長期ゾーンに

日本の証券会社の払い、欧州系の受けがみられた。欧州系の受けは7年ゾーンにも出てい

た」(邦銀)との声が聞かれた。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン0.5ベ

ーシスポイント、3年ゾーン0.875bp、5年ゾーン1.5bp、7年ゾーン

2.375bp、10年ゾーン3.25bp、12年ゾーン3.875bp、20年ゾー

ン5.125bp、30年ゾーン6.125bp、それぞれ上昇した。

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                          [東京 19日 ロイター]

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