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東京マーケット・サマリー・最終(21日)
2009年5月21日 / 07:01 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(21日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

       ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=

午後5時現在 94.75/80  1.3775/80  130.53/62

前日NY17時 94.89/90  1.3760/61  130.72/78

 

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点とほぼ変わらずの

94円後半で取引されている。ドルは引き続き弱含みで、対円で一時94.28円まで下

落、2カ月ぶり安値をつけた。英ポンド/ドルGBP=D4が1.58ドル前半まで上昇して

半年ぶりの(ドルの)安値を更新したほか、主要通貨に対するドルの値動きを示すドル指

数.DXYも5カ月ぶり低水準をつけた。

 夕方の取引では英ポンドが急反落。スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)が英国

の格付け見通しを、安定的からネガティブに変更したことが売り手掛かりとなった。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 9264.15円(80.49円安)

      9189.92―9286.35円 出来高 20億3606万株

 東京株式市場で日経平均.N225は小反落。前日の米株安や円高進行を背景に寄り付き

から輸出株を中心に売りが先行、一時9200円を割り込んだ。セクター内で上昇した銘

柄に利益確定売りを出し、まだ上昇していない銘柄に買いを入れるリバランスがここ数日

続いているという。全般的には売り買いが交錯、資本筋による株売り、ドル売り観測から

相場は弱含みとなった。大引けにかけては欧州勢とみられる買い戻しから下げ幅を縮小し

た。

 東証1部騰落数は値上がり599銘柄に対して値下がり950銘柄、変わらずが150

銘柄。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.100%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り      0.190%(─0.005)  

 ユーロ円3カ月金先(09年9月限)    99.535(+0.005)

             安値─高値    99.530─99.545 

 

 無担保コール翌日物は0.10%近辺での取引。一部の大手邦銀は0.07─0.09

%、信託・地銀などは0.10%中心で取引された。準備預金の積みの初期段階だが、積

みは順調に進ちょくしており、積極的な資金調達はみられなかった。足元の金利が落ち着

いているため、ターム物も低めの水準にとどまっている。

 レポのGCレートは、スポネ(5月25─26日)が発行要因などから0.13─

0.14%とやや上昇したが、日銀はオペを増額するなど手厚く資金供給を行ったことか

ら、波乱はなかった。ユーロ円3カ月金利先物の中心限月9月限は小動き。マーケットで

は、円債が下げたこと(金利は上昇)や、TIBOR(東京銀行間取引金利)の3カ月物

が横ばいとなったことが影響したとみている。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時00分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)137.01(─0.17)

                    136.98─137.30

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.425%(+0.005)

                        1.425─1.410%

 国債先物は反落で取引を終えた。中心限月6月限は、米連邦準備理事会(FRB)が経

済見通しを下方修正したことから、米株安、ドル安/円高基調となったことで、日経平均

株価の軟調地合いを手掛かりに前場は買いが先行した。後場中ごろから、日経平均株価が

下げ渋ると、戻り売りが上値を抑える動きとなり、一転、マイナス圏に沈んだ。現物債市

場でも長期ゾーンの金利が小幅上昇した。長期金利は一時、前日比1bp低下の

1.410%を付けたが、国債先物が売りに押されると、一部金融機関などからの利益確

定の売りがみられた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 4.0─5.0bp 銀行債(みずほ)5年 40─41bp

地方債(都債)10年 10─10.5bp 電力債(東電)10年 17─18bp

 一般債市場で東京電力(9501.T)<0#9501=JFI>の国内普通社債に売り気配が観測された。

オファーは残存期間8年4カ月で国債流通利回りプラス16ベーシスポイント(bp)の

水準。高格付け債を中心にスプレッドのタイト化が進展する中で、投資家が利益確定売り

を出したとの見方が出ている。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標となるiTraxxJap

anシリーズ11ITJJP5Y=GFのプレミアムは220ベーシスポイント(bp)、210

bp、205bpと、タイト化圧力がかかった。20日は220bp、215bp(引け

値)で取引されていた。21日の東京株式市場で日経平均.N225が反落したものの、海

外クレジット市場のタイト化や個別銘柄の信用リスクを取る動きに連動したとの見方があ

った。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時45分現在の気配)

   2年物 0.72%─0.62%

   3年物 0.79%─0.69%

   4年物 0.88%─0.78%

   5年物 0.97%─0.87%

   7年物 1.15%─1.05%

  10年物 1.40%─1.30%

 スワップ金利は短期ゾーンが低下した。イールドカーブはベアスティープニング。「2

年・3年ゾーンといった短いところに、欧州系の受けと払いが交錯した。7年ゾーンを中

心に長期・超長期ゾーンに邦銀受け、欧州系払いがみられた」(邦銀)との声が聞かれ

た。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン0.375ベーシスポイント低下、3

年ゾーン0.25bp低下、5年ゾーン0.625bp上昇、7年ゾーン1.25bp上

昇、10年ゾーン1.625bp上昇、12年ゾーン1.75bp上昇、20年ゾーン

1.75bp上昇、30年ゾーン2.375bp上昇となった。

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                          [東京 21日 ロイター]

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