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東京マーケット・サマリー・最終(22日)
2009年5月22日 / 06:44 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(22日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

       ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=

午後5時現在 94.15/20  1.3925/30  131.23/30

前日NY17時 94.35/40  1.3891/96  131.13/19

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から下落し94円前

半で取引されている。海外市場でドルが売られた流れを引き継ぎ、ドル/円は朝方の取引

で一時93.86円まで下落。2カ月ぶり安値を更新した。その後は94円台へ小幅に値

を戻したものの、日中は上値の重い展開が続いた。ドルは他通貨に対しても軟調で、ユー

ロ/ドルは夕方に一時1.3979ドルまで上昇し4カ月半ぶりの高値をつけた。

 

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 9225.81円(38.34円安)

      9126.69―9267.82円 出来高 20億5834万株

 東京株式市場で日経平均.N225は小幅続落した。米株安や円高進行で寄り付きから幅

広く売られたが、投信設定に絡む買いが入り、ディフェンシブ銘柄を中心に買われ一時的

に反発、最終的に9200円台に値を戻した。取引はリバランス中心という。後場は、米

国が週明け25日がメモリアルデーで休場となっており、週末を前に積極的な売り買いが

手控えられたようだ。

 東証1部騰落数は値上がり582銘柄に対して値下がり983銘柄、変わらずが130

銘柄。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.105%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り         ─  

 ユーロ円3カ月金先(09年9月限)    99.525(─0.005)

             安値─高値    99.525─99.535 

 無担保コール翌日物は0.10%中心での取引。信託・地銀などは0.10%前後での

出合い。調達希望レートは大手邦銀が0.08%程度となった。足元を中心に資金余剰感

が強く、ターム物金利にも低下圧力がかかりやすくなっている。レポのGCレートは、ス

ポネ(5月26─27日)が0.125─0.13%と、低下傾向にある。月内のオペレ

ートも過熱感なく下げた。ユーロ円3カ月金利先物の中心限月9月限は小動き。TIBO

R(東京銀行間取引金利)の3カ月物が低下していることから、底堅いが、円債安で上値

も限られている。 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)136.89(─0.12)

                    136.67─136.96

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.430%(+0.005)

                        1.450─1.425%

 円債市場は続落した。米国債格付けに絡む思惑が広がり、米10年債利回りが節目の

3.3%を超えて推移した流れを受け、長めの円金利に上昇圧力がかかったことが主因。

国内投資家が残存8年の利付国債を売却したことも、相場を冷やしたという。一方、銀行

勢の余裕資金が短期ゾーンに流れ込んだ影響でイールドカーブは急速にスティープ化した。

2年債流通利回りは2006年2月10日以来、約3年3カ月ぶりの低水準をつけた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 4.0─5.0bp 銀行債(みずほ)5年 38─39bp

地方債(都債)10年 10─10.5bp 電力債(東電)10年 17─18bp

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、オリックス(8591.T)

<0#8591=JFI>のタイトニングが際立った。プレミアムは1年が300ベーシスポイント

(bp)、350bp、340bp、1年4カ月が350bp、2年が375bp、5年

が660bp。5年については前日比で50─100bpも低下した。2010年3月期

決算見通しで当期利益を前年比36.8%増と見込むなど業績回復への期待がマーケット

に浸透してきたことに加え、警戒されていた資金繰りへの不安が大きく後退したとの見方

が出ていた。複数の投資家が信用リスクを取るプロテクションの売りを積極的に行ったこ

ともタイト化を促す要因となった。

 一般債市場で東京電力(9501.T)<0#9501=JFI>の国内普通社債(SB)にオファーが観測

された。水準は残存期間8年4カ月で国債流通利回りプラス17bpの水準。市場では4

月以降の急速な需給改善でタイトニング圧力が強まる中、格付けや信用力が高い銘柄を中

心に利益確定売りが出ているとの声があった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時53分現在の気配)

   2年物 0.72%─0.62%

   3年物 0.79%─0.69%

   4年物 0.88%─0.78%

   5年物 0.97%─0.87%

   7年物 1.15%─1.05%

  10年物 1.41%─1.31%

 スワップ金利は中期ゾーン以降が上昇した。短期ゾーンは引き続き低下。イールドカー

ブはスティープニング。「5年ゾーンに邦銀の受けがみられた。7年ゾーンは出合いが散

見された」(邦銀)との声が聞かれた。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン0

.125ベーシスポイント低下、3年ゾーン0.125bp低下、5年ゾーン1.125

bp上昇、7年ゾーン2.375bp上昇、10年ゾーン2.875bp上昇、12年ゾ

ーン2.875bp上昇、20年ゾーン2.25bp上昇、30年ゾーン2.375bp

上昇となった。

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                          [東京 22日 ロイター]

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