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東京マーケット・サマリー・最終(28日)
2009年5月28日 / 07:31 / 8年後

東京マーケット・サマリー・最終(28日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

       ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=

午後5時現在 96.60/65  1.3873/78  134.09/15

前日NY17時 95.28/31  1.3829/35  131.79/86

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から大幅に上昇し、

96円後半で推移している。一時は半月ぶり高値となる97.05円をつけ、きょうの安

値(95.24円)からは1.80円を超える急騰となった。ドル売りポジションの買い

戻しが先行したとの見方が強いほか、米金利の急騰による日米金利差をドル買い要因とし

て指摘する声も多かった。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 9451.39円(12.62円高)

      9353.33―9492.66円 出来高 22億4161万株

 東京株式市場で日経平均.N225は続伸した。朝方は米金利上昇による景気圧迫懸念か

ら売りが先行したが、リスク回避の動きから外為市場で対ドル、対ユーロなどで円安が進

んだことで下げ幅を縮小した。おおむね9400円挟みで推移し、引き続き機関投資家な

どの売りから上昇局面でも伸び悩んだ。債権者との債務削減交渉が不調に終わり、破産法

適用申請の可能性が高まったゼネラル・モーターズ(GM)(GM.N)の問題については、株

価に織り込み済みとする一方、過去最大級の破たんとなるだけに影響が読めないと警戒感

を強める投資家も多い。

 東証1部騰落数は値上がり942銘柄に対して値下がり621銘柄、変わらずが140

銘柄だった。

   

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時10分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.099%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り      0.180%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年9月限)    99.540(+0.005)

             安値─高値    99.530─99.540 

 無担保コール翌日物は0.10%を中心とした取引だった。月末をあすに控えているが

資金を取り急ぐ動きは見られず静かな取引に終始、加重平均レートは2週間ぶりに日銀誘

導目標割れとなった。レポ市場では、取引が月末から来週初めの税揚げ日にかかるためレ

ートは若干、高止まりとなっており1.30─1.40%程度。もっとも、日銀の国債買

い現先オペへの需要も徐々に後退しており、レポレートもこれ以上は上昇せずに月末月初

を越すとみられている。

 余剰資金の運用先として国庫短期証券(T‐Bill)市場の人気は高く、新発3カ月

物T‐Bill利回りは前日比0.005%低い0.180%に低下した。

 ユーロ円3カ月金利先物はしっかり。TIBOR(東京銀行間取引金利)の低下が引き

続き相場の支えとなっている。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時15分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)136.36(変わらず)

                    136.02─136.40

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.480%(+0.010)

                        1.500─1.475%

 国債先物6月限は前日から横ばいの136円36銭で取引を終えた。前日の需給不安を

受けた米債市場の下落を受け、朝方から売りが優勢の展開。長期金利は一時、昨年11月

以来の1.5%をつけた。金利が大台に乗せたことでその後は国内投資家の押し目買いの

動きが強まり、長期金利は現在1.480%まで上昇幅を縮小。現物市場での買いが後押

しにもなり、先物も海外勢のショートカバーで下げ幅を縮め、一時は前日比プラス圏まで

浮上した。

 長期ゾーン以降は海外市場の影響が強かった一方で、日銀の緩和的な金融政策見通しに

より良好な地合いを維持している中短期債はしっかり。財務省の2年債入札への不安も少

なく、予想通り無難な落札結果となった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 4.0─5.0bp 銀行債(みずほ)5年 35─36bp

地方債(都債)10年 10─10.5bp 電力債(東電)10年 17─18bp

 一般債市場では、プロミス8574.T<0#8574=JFI>の国内普通社債(SB)に市場実勢並

みの気配が観測された。オファーは第41回債(償還2013年10月)でLIBOR

(ロンドン銀行間貸出金利)プラス550ベーシスポイント(bp)程度。信用リスクに

対する極度の警戒が和らいでいることから、投資家が買いが入ることを期待して売りを出

したとの見方があった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で指標となるiTraxx

Japanシリーズ11ITJJP5Y=GFのプレミアムは175bp、180bpを付け、

27日の引け値(173bp)に比べて7bpワイドな水準で取引される局面があった。

マーケットでは、ワイド化は急激にタイト化した反動とみている。指数は200bpを割

り込んだ22日以降、連日タイト化していた。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時10分現在の気配)

   2年物 0.72%─0.62%

   3年物 0.79%─0.69%

   4年物 0.88%─0.78%

   5年物 0.98%─0.88%

   7年物 1.18%─1.08%

  10年物 1.45%─1.35%

 スワップ金利は短期ゾーンが低下した。イールドカーブはスティープ化。「3─5年ゾ

ーンに強いレシーブがみられた。起債絡みのフローという観測が出ていた」(邦銀)との

声が聞かれた。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン1ベーシスポイント低下、

3年ゾーン1bp低下、5年ゾーン0.75bp低下、7年ゾーン変わらず、10年ゾー

ン0.5bp上昇、12年ゾーン0.75bp上昇、20年ゾーン1bp上昇、30年ゾ

ーン1.5bp上昇となった。

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                           [東京 28日 ロイター]

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