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東京マーケット・サマリー・最終(29日)
2009年5月29日 / 07:14 / 8年後

東京マーケット・サマリー・最終(29日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 

       ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=R

午後5時現在 96.50/55  1.3998/03  134.99/09

前日NY17時 96.89/93  1.3934/37  134.98/03

 午後5時現在のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から下落し、96円

半ばで取引されている。ドルは前日海外市場で一時97.24円まで上昇して半月ぶり高

値をつけたものの、きょうの東京では利食いに押される展開となった。

月末にあたるこの日は、実需筋からもコンスタントなドル売りが見られたという。

 

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 9522.50円(71.11円高)

      9426.52―9522.50円 出来高 26億0613万株

 東京株式市場で日経平均.N225は続伸。海外ファンドからとみられる月末のドレッシ

ング的な買いが引け際に入り高値引け。ザラ場、終値ともに5月11日に付けた年初来高

値を更新した。先物の厚い売りに上値を押さえられていたが、米株高に加え、29日朝に

発表された4月鉱工業生産指数速報が市場予想を上回ったことで景気回復期待が強まり、

終日底堅い展開が続いた。

 東証1部騰落数は値上がり698銘柄に対して値下がり876銘柄、変わらずが128

銘柄だった。東証1部売買代金は1兆7008億円と最近では多い水準。

   

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時20分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.099%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り      0.170%(─0.010)

 ユーロ円3カ月金先(09年9月限)    99.535(変わらず)

             安値─高値    99.530─99.540 

 無担保コール翌日物は0.08─0.10%を中心に取引された。月末日を迎えたが、

事前の金融調節ですでに資金繰りにメドをつけている金融機関は多く、特段、資金調達意

欲は強まらなかった。レポ金利は税揚げ日にかかる取引で0.13─0.135%程度と

若干、高めに推移したものの、国債買い現先オペのレートは落ち着いており、レポ金利も

いずれ低下に向かうとみられている。

 足元の余剰資金運用のためにT‐Billには一段と資金が集まり、3カ月物

T‐Bill利回りは前日比0.010%低い0.170%へとさらに低下した。ユーロ

円金先は狭いレンジ内での推移を続けた。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時10分現在

 10年国債先物中心限月・6月限(東証)136.41(+0.05)

                    136.26─136.49

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.480%(変わらず)

                        1.490─1.475%

 国債先物6月限は前日比5銭高の136円41銭と小幅高で取引を終えた。ファンド勢

などの売りが出る場面はあったものの、引けにかけては買い戻しが強まりプラス圏に浮上

した。現物市場は上値が重い。月末のインデックス長期化の買いが期待されたほど強くな

かったとみられ、20年、30年の超長期債の利回りが上昇した。長期金利は1.4%後

半での推移だが、来週の10年利付債入札で表面利率(クーポン)が1.5%となる可能

性が出てきたことで利回りが下がりづらかった、との声も出ていた。また、週末を挟んで

米GM問題に進展がある可能性もあり「週末を挟んでポジションを傾けたくない」(国内

証券)との見方もあった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 4.0─5.0bp 銀行債(みずほ)5年 35─36bp

地方債(都債)10年 10─10.5bp 電力債(東電)10年 17─18bp

 一般債市場では、双日(2768.T)<0#2768=JFI>の国内普通社債(SB)がタイトな水準で

取引された。対象は第14回債(償還2012年9月)で

LIBORプラス230bp程度。双日の長期債格付けはBBB格(JCR、R&I)で

信用リスクを取れると判断した投資家が買いを入れたとの見方が出ていた。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で指標となるiTraxxJapa

nシリーズ11ITJJP5Y=GFのプレミアムは178bpと28日の引け値(185bp)

に比べてタイトな水準で取引された。日経平均株価が底堅く推移したことを受けてリスク

を取るプロテクションの売りが先行したが、1日に再建案策定期限を迎える米ゼネラル・

モーターズ(GM)(GM.N)の問題を見極めたいとして全般見送りムードも広がった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時50分現在の気配)

   2年物 0.71%─0.61%

   3年物 0.78%─0.68%

   4年物 0.88%─0.78%

   5年物 0.98%─0.88%

   7年物 1.18%─1.08%

  10年物 1.46%─1.36%

 スワップ金利は中短期で小幅低下、長期、超長期にかけて小幅上昇した。市場関係者に

よると、前日の米債市場の反発や月末の年限長期化の買い期待に支えられ底堅い展開で始

まり、日中はフラット化圧力が強かった。しかしその後、午後にかけ債券市場が緩んでき

たこともあり、徐々にイールドカーブはスティープ化していったという。「長いところは

払いが多いというよりは、受け手がいなかった。一方、中期は起債に絡んで受けが強く、

全体としてみると中期の金利低下が目立った」(邦銀)という。

 各年限の金利変動幅は、2年で0.25bp程度、5年で0.5bp程度、7年で

0.37bp程度の低下、10年で0.25bp程度、20年で0.5bp程度、30年

で0.75bp程度の上昇。

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                          [東京 29日 ロイター]

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