August 5, 2010 / 12:21 AM / 10 years ago

〔金利マーケットアイ〕スワップ金利は上昇、スティープニング

 

 レポ(現金担保付債券貸借取引)GCレートは前日比横ばい圏。市場関係者によると、トムネ、スポネともに0.105%近辺で低位安定。レポGCレートについて「当座預金残高、準備預金残高ともに減っているが、残り所要積立額からみると、さほど違和感のない水準にある。資金の調達を急ぐ動きにはなっていない」(短資会社)との見方があった。無担保コール翌日物金利は0.085─0.095%近辺での取引。日銀は朝方の定例調節で即日実施のオペを見送りとした。    

 <09:12> 国債先物は反落でスタート、株高などで調整地合い

 

 国債先物は反落でスタート。中心限月9月限の寄り付きは前日比19銭安の142円10銭。4日の米債券市場では、米経済指標が予想よりも若干良い内容となったことが株式市場を支援し、安全資産としての債券への投資妙味が薄れた。朝方の取引では、日経平均株価が高く寄り付いたことも売り材料となっている。市場では「業者中心のスピード調整。長期金利が前日、2003年8月以来7年ぶりに1%の大台を割り込んだことで、マーケットに目先の達成感が出ているようだ」(国内証券)との見方が出ている。4日のLIFFE円債市場の9月限清算値は東京大引け比20銭安の142円09銭だった。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1.5bp上昇の1.010%での推移。

 財務省が5日に発表した7月25日─31日の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)によると、対内株式投資は1441億円の資本流入超、外中長期債投資は1兆2735億円の資本流出超、対内中長期債投資は2874億円の資本流入超、対内短期債投資は2323億円の資本流出超となった。市場では「海外金利の低下などを受けて中長期債へのシフトがみられた」(同国内証券)との指摘があった。

 <08:27> 翌日物0.085─0.095%近辺、レートは前日比やや強め

 

 無担保コール翌日物金利は0.085─0.095%近辺での取引。市場参加者によると、大手邦銀で0.085%、信託銀などで0.09%、地銀で0.095%での出合い。市場では「当座預金残高、準備預金残高ともに減る見込みであるため、レートは前日比で若干強めとなっている」(短資会社)との指摘があった。

 日銀の発表によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は15兆7000億円程度、準備預金残高は11兆5000億円程度となる見込み。

 <07:13> 翌日物は0.09%前後スタートか、波乱材料は見当たらず

 

 無担保コール翌日物金利は0.09%前後でのスタートとなりそうだ。前日に税揚げ日を通過したほか、レポ(現金担保付債券貸借取引)GCレートは下限に張り付いており、波乱材料は見当たらない。市場では「落ち着いた展開になるとみているが、地銀の調達が増えており、中心は0.095%前後になる可能性がある」(短資会社)との声があった。4日の加重平均(速報ベース)は、3日よりも0.001%高い0.095%だった。

 日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は4日より4000億円少ない15兆7000億円程度になる見込み。残り所要積立額は4兆3600億円。

 

 (東京 5日 ロイター)

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