January 28, 2011 / 7:03 AM / in 9 years

東京マーケット・サマリー・最終(28日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場>

       ドル/円JPY=   ユーロ/ドルEUR=  ユーロ/円EURJPY=

午後5時現在 82.61/66  1.3701/05  113.23/28

NY17時現在 82.86/91  1.3731/36  113.82/86

 

 午後5時のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点と比べて小幅安の82円半ば。

アジア時間帯は、前日の日本国債格下げで売られた円が買い戻され、ドル/円、ユーロ/

円とも軟調気味に推移した。ユーロは対ドルでも利食い売りに押されてやや弱含んだ。そ

の後に欧州勢が参加してきても相場に大きな変化は見られない。市場の関心は、日本時間

午後10時半発表の10─12月期米国内総生産(GDP)に向いている。市場予想は前

期比年率プラス3.5%。

       

 レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 

 日経平均 10360.34円(118.32円安)

      10332.65円─10480.08円 出来高 21億0688万株

 東京株式市場で日経平均は反落した。前日の日本国債格下げの影響は限定的とみられた

ものの、海外勢が銀行株を中心に売りを出したことから、全般的に弱含みとなった。日米

の企業業績が好調で景気回復が持続するとの見方や、国債格下げを受けた円安はサポート

要因。しかし、大塚ホールディングス(4578.T)のTOPIX組み入れに伴うリバランスも

あり、後場はじりじりと下値を切り下げた。

 東証1部騰落数は値上がり263銘柄に対し値下がり1318銘柄、変わらずが90銘

柄。東証1部の売買代金は1兆5588億円。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場> 17時04分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.087% 

 3カ月物国庫短期証券流通利回り         ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金利先物(12月限)     99.625(変わらず)

              安値─高値    99.615─99.625

 短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.085%付近での取引。週末要因に加え、

月末接近から一定の取り需要はみられるが、資金余剰感があるため、取り急ぐ動きはない。

レポ(現金担保付債券貸借取引)GCレートはトムネ、スポネともに0.100─

0.105%近辺で低位安定。日銀が実施した金利入札方式の共通担保資金供給オペは札

割れ。潤沢な資金供給を背景に資金調達ニーズは低調だった。日銀は国債買い現先オペを

見送った。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場> 18時01分現在

 10年国債先物中心限月・3月限(東証)    139.92(+0.14)

                        139.60─140.02

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.215%(―0.010)

                 安値─高値  1.240─1.210%

 国債先物は続伸。米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)が27日、

日本国債を格下げした影響で朝方は安寄りしたが、現物債で中長期ゾーン中心に需給が締

まると、先物にも買い戻しが入り、強含みで推移した。国債先物は14日以来、2週間ぶ

りに140円台に乗せる場面があった。後場は、テクニカルな売りに押される局面もあっ

たが、株安を材料に総じてしっかりした展開となった。現物債では銀行勢の買いなどで中

長期ゾーンの金利に低下圧力がかかる一方で、超長期ゾーンにはフラットニング・ポジ

ションを解消する動きが総じて優勢だった。日銀が実施した資産買入等基金による国債買

い入れオペは、ほぼ市場実勢通りの結果となった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(地方公)10年 2.5─3.0bp 銀行債(みずほ)5年 14─15bp

地方債(都債) 10年 4.5─5.0bp 電力債(東電)10年   8─9bp

 一般債市場では、既発の光通信(9435.T)<0#9435=JFI>の国内普通社債(SB)に売り気

配が観測された。水準は第8回債(償還2012年8月)でLIBOR(ロンドン銀行間

貸出金利)プラス200ベーシスポイント(bp)程度。同社は来週にも期間2年半で新

発債の起債に踏み切るとの観測が出ていることから、新発債の起債に絡んだ調整売りでは

ないかとの見方があった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、日本ソブリンのドル建て5年

のプレミアムは83bpと、27日の引け(82bp)とほぼ変わらずの水準で取引が成

立した。27日はスタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(S&P)が日

本の長期ソブリン格付けをAAからAA─に引き下げたことで一時85bpまでワイド化

したものの、日本国債マーケットへの影響が限定的だったことから、ワイド化の勢いが弱

まった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時10分現在の気配)

   2年物 0.46%─0.36%

   3年物 0.52%─0.42%

   4年物 0.59%─0.49%

   5年物 0.68%─0.58%

   7年物 0.93%─0.83%

  10年物 1.31%─1.21%

 スワップ金利はおおむね低下。市場参加者によると、金利の変動幅は2年ゾーン

0.25ベーシスポイント(bp)低下、3年ゾーン0.625bp低下、5年ゾーン

1.25bp低下、7年ゾーン1.5bp低下、10年ゾーン1.25bp低下、12年

ゾーン1.125bp低下、15年ゾーン0.75bp低下、20年ゾーン0.25bp

低下、30年ゾーン0.25bp上昇となった。市場では「国債先物に強い買いが入って

いたので、7年ゾーン中心にレシーブが強かった」(邦銀)との声が聞かれた。

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                          [東京 28日 ロイター]

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