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東京マーケット・サマリー・最終(11日)
2007年6月11日 / 08:06 / 10年前

東京マーケット・サマリー・最終(11日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   121.60/65円    ユーロ/円 162.25/28円

 ユーロ/ドル 1.3340/45ドル

 

 午後5時過ぎのドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点とほぼ同水準の

121円後半で取引されている。NZ中銀の市場介入でNZドルが急落したが、夕方の時

点では一服感が出ている。これまで高金利通貨を買い進めることへの懸念は比較的薄かっ

たが、NZ中銀が市場に対して「介入」という手段を想起させたとの指摘も出ている。た

だ、他の主要通貨の値動きには波及しておらず、ドル/円やユーロ/円相場は午前中から

ほとんど値動きがみられない。市場全体が薄商いのなか、前週末に米株が反発し、週明け

の日経平均株価も上昇に転じたことから、円キャリー解消の観測が後退、引き続き円は売

られやすい地合いとなっている。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 17834.48円(55.39円高)

      17801.63円─17932.10円 出来高 20億7669万株

 東京株式市場では日経平均が反発。米国株の上昇を受けて東京市場にも買いが入った。

ただ、関係者は上昇基調の日米金利に神経を尖らせており、これまで市場をリードしてき

た資源関連株を中心に利食い売りも出たことから、日経平均の上値は重かった。

 東証1部の騰落数は、値上がり897銘柄に対し、値下がり691銘柄、変わらずは

141銘柄。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場> 17時15分

 無担保コール翌日物金利      0.510%(加重平均レート)

 3カ月物FB流通利回り      0.595%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(07年12月限)  98.965(変わらず)  

           安値/高値   98.960─98.975

 11日の短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは0.510%と前週

末と同じ水準となった。日銀は即日の資金吸収オペは見送ったが、レートは安定推移とな

った。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。前週の急落で8月以降の利上げを完全に織り込

んだことで、追加的な売りも限定的だった。

  

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場> 

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)131.47(─0.08)

                    131.37─131.77

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.905%(+0.015)

                     1.910%─1.875%

 10年国債先物中心限月9月限は前週末終値に比べて続落して引けた。前週末海外市場

で米債相場が反発した流れを引き継いでいったん買い戻しの動きが先行したが、1─3月

期実質国内総生産(GDP)2次速報が景気の強さを反映した内容だったことで軟化。早

期利上げ懸念がくすぶっていることに加えて、12日の5年利付国債入札への警戒感から

買い控え感が強まった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 6.5─7.0bp 銀行債(みずほ)5年  8─ 9bp

地方債(都債)10年 8.0─9.0bp 電力債(東電)10年 12─13bp

 

 一般債市場では、アイフル(8515.T)<0#8515=JFI>の国内普通社債(SB)に売り物がみ

られた。スプレッドの気配(仲値)は、残存期間4年半で70ベーシスポイント(bp)

程度と、8日の気配から2─3bpワイドニング。投資家は既発債を売って、新発債を買

う入れ替えを積極的に行っている。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で

も、アイフルが8日の出合いと比べて2bpワイドの61bpで取引された。信用リスク

を回避するプロテクションの買いがみられた。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時現在の気配)

   2年物 1.23%─1.19%

   3年物 1.43%─1.39%

   4年物 1.59%─1.54% 

   5年物 1.71%─1.67%

   7年物 1.90%─1.86%

  10年物 2.11%─2.07%

 スワップ金利は、前週末夕方と比べて中期ゾーンが0.25─1ベーシスポイント(b

p)程度、長期ゾーンが1─1.25bp程度、超長期ゾーンが1.25─2bp程度の

上昇となった。イールドカーブはベアスティーブニングした。スワップ市場は盛り上がり

に欠け債券現物主導の動き。12日に5年利付国債入札を控えた中期ゾーンにはヘッジ目

的とみられる払いが優勢となった。

 

 レポート全文: [JPY/YYS]

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                          [東京 11日 ロイター]

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