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東京マーケット・サマリー・最終(11日)
2007年7月11日 / 07:39 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(11日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   121.28/33円    ユーロ/円 166.64/70円

 ユーロ/ドル 1.3739/44ドル

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅円高の

121円前半で取引されている。米国でサブプライムモーゲージ(信用度の低い借り手へ

の住宅融資)問題への懸念が再燃しつつあることを受けて、前日海外市場でドルが売られ

た流れを引き継ぎ、ドル/円は朝方に一時1カ月ぶり円高水準となる120.99円へ下

落した。しかし同水準では国内勢の海外投資などに伴う円売り需要が根強く、ドルは

121円前半で一進一退となった。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 18049.51円(203.16円安)

      18028.87円─18116.66円 出来高 19億7574万株

 東京株式市場で日経平均は前日比200円を超える大幅続落となった。前日10日の米

国株式市場が大幅安となったほか対ドルで円高が進んだことを嫌気して売り優勢の展開。

ハイテクや自動車など輸出関連株が軟調になったが、東芝(6502.T)など最近の主役銘柄の

一部は上昇し、指数も下げ渋った。

 業種別では保険や証券、ノンバンク、不動産などの下げがきつかった。

 東証1部の騰落数は、値上がり261銘柄に対し、値下がり1373銘柄、変わらずが

93銘柄。

   

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時46分現在

 無担保コール翌日物金利    0.499%(加重平均レート)

 3カ月物FB459回債

       流通利回り        ──(出合いなし) 

 ユーロ円3カ月金先(08年3月限) 98.870(+0.035)

           安値/高値 98.850─98.875

 きょうの短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均金利は前日(0.498%)

からほぼ同水準の0.499%となった。ユーロ円3カ月金利先物は、米金利の低下を受

けて朝方から買い戻しが進行したが、市場のコンセンサスになっている8月利上げの可能

性が後退したことによる相場の上昇ではなく、調整の範囲内とみる声が多い。財務省が実

施した3カ月物政府短期証券(FB)の入札では、落札利回りは前回債から上昇した。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場> 

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)132.00(+0.75)

                    131.64─132.00

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.875%(─0.085)

                     1.920%─1.880%

 10年国債先物中心限月9月限は6営業日ぶりに急反発して引けた。前日の米債急伸に

加えて、日経平均株価が前日比200円超の大幅安となったことを受けて買いが先行。

6月消費者態度指数が2四半期連続の悪化となったことや米10年国債利回りがアジア取

引で5%の大台を割り込んだことも買い材料視され、引けにかけて一段高となった。現物

市場は堅調。5年や10年などの新発債を中心に国内勢の買いが入った。10年最長期国

債利回り(長期金利)は前日比8ベーシス・ポイント(bp)低い1.880%と7月3

日以来の水準を付けた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 4.5─5.5bp 銀行債(みずほ)5年  9─10bp

地方債(都債)10年 6.5─7.0bp 電力債(東電)10年 10─11bp

 一般債市場では、アイフル(8515.T)<0#8515=JFI>の国内普通社債(SB)に売り物がみ

られた。スプレッドの気配(仲値)は、残存期間4年半で80ベーシスポイント(bp)

台半ばと、10日の気配から5bp程度ワイドニング。クレジット・デフォルト・スワッ

プ(CDS)市場でも、アイフルが10日の出合いと比べて10bpワイドの80bpで

取引された。海外市場のCDSがワイド化したため、日本でも信用力で不安のある消費者

金融セクターに影響が出た。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

 スワップ金利(15時30分現在の気配)

   2年物 1.22%─1.18%

   3年物 1.49%─1.35%

   4年物 1.54%─1.50%

   5年物 1.67%─1.63%

   7年物 1.88%─1.84%

  10年物 2.11%─2.07%

 スワップ金利は、2─3年ゾーンが4.25─5.75ベーシスポイント(bp)程度、

5─7年ゾーンが7.375─7.875bp程度、10年ゾーンが7.625bp程度、

20─30年ゾーンが6.7─7bp程度の急低下となった。

 きょうのスワップ市場は、前日の米債高を受けて上昇した現物債主導で金利が急低下し

た。現物債市場で実需の買いが観測されていた中長期ゾーンの低下が目立ち、なかでも

2─5年のフラットニングが顕著だったという。

 レポート全文: [JPY/YYS]

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                          [東京 11日 ロイター]

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