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東京マーケット・サマリー・最終(20日)
2007年7月20日 / 07:39 / 10年後

東京マーケット・サマリー・最終(20日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   122.37/42円    ユーロ/円 168.78/89円

 ユーロ/ドル 1.3790/95ドル

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から上昇し、122

円前半で推移している。日中は全般的に盛り上がりに欠ける展開だったが、夕方は週末前

のドル買い戻しの動きが優勢になり、ドルは円だけでなくユーロなどに対しても底堅く推

移している。

 また、円売り需要も根強く、クロス円は堅調。ユーロ/円は168円後半での推移で、

13日につけた史上最高値である168.95円をうかがう展開となっている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 18157.93円(41.36円高)

      18124.74円─18223.04円 出来高 25億7023万株

 東京株式市場で日経平均は続伸。堅調に推移し、鉄鋼株は活況となったが、HOYA

(7741.T)が決算発表後に年初来安値をつけたことなどから、ハイテク株が慎重なムードに

なるなど、上値を追う相場にはならなかった。

 東証1部の騰落数は、値上がり667銘柄に対し、値下がり936銘柄、変わらずが

126銘柄。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時20分現在 

 無担保コール翌日物金利    0.505%(加重平均レート)

 3カ月物FB流通利回り    0.675%(─0.010)

 ユーロ円3カ月金先(08年3月限) 98.870(+0.005)

           安値/高値 98.865─98.875

 20日の短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均金利は0.505%と前日

(0.500%)から小幅上昇した。ただ、レートを上げて資金調達を急ぐことはなかっ

た一方、誘導目標を大幅に割り込んでレートが下がることもなく、安定した取引だった。

日銀は前日に続き、10月4日が期日の共通担保資金供給オペを全店形式で実施。案分レ

ートは前日の本店形式と同様、0.660%となった。ユーロ円3カ月金利先物は、債券

高につれて小じっかり。日銀の金融政策を占うような材料がないため、全般的に動きづら

い地合いが続いている。

  

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)132.08(+0.24)

                    131.92─132.16

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.880%(─0.020)

                     1.890%─1.875%

 10年国債先物中心限月9月限は前日終値に比べて反発して取引を終えた。朝方から米

債高を好感して買いが優勢となった。参院選での与党の苦戦予想やこれに伴う株安の思惑

も支援材料になったという。現物市場は先物高を受けて堅調。長期ゾーンなどには国内勢

などから買いが入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前日比2.5ベーシ

スポイント(bp)低い1.875%と7月3日以来の水準に低下した。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 4.5─5.5bp 銀行債(みずほ)5年  9─10bp

地方債(都債)10年 6.0─6.5bp 電力債(東電)10年 10─11bp

 一般債市場では、残存期間が短い国内普通社債(SB)を売り、新規発行のSBを買う

入れ替えが行われた。残存期間1年の三菱マテリアル(5711.T)<0#5711=JFI>、2年程度の

IHI(7013.T)<0#7013=JFI>などSBに売り物が出ている。スプレッドは三菱マテリアル

が5ベーシスポイント(bp)、IHIが12bpの各オファー。投資家は、利率の高さ

を評価したうえで、新発債を買い、残存期間が短く利回りの面でも魅力のなくなった既発

債をポートフォリオからはずしている。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市

場では、三洋信販8573.T<0#8573=JFI>の買収を検討しているプロミス8574.T

<0#8574=JFI>が上昇。5年物のプレミアムは51bpで取引された。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

 スワップ金利(15時30分現在の気配)

   2年物 1.23%─1.19%

   3年物 1.40%─1.36%

   4年物 1.55%─1.51%

   5年物 1.67%─1.63%

   7年物 1.88%─1.84%

  10年物 2.12%─2.08%

 スワップ金利は先物ゾーンを中心に低下。国債先物の中心限月となる9月限がしっかり

と推移したことを受け、イールドカーブは同ゾーンにかけてフラットニングする形状とな

った。金融政策に敏感な短期ゾーンの低下幅は限られた。

 

 レポート全文: [JPY/YYS]

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                          [東京 20日 ロイター]

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