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〔外為マーケットアイ〕ドル一時100円回復、スイスフラン売り/ドル買いの勢いが波及か

[東京 5日 ロイター] -

〔外為マーケットアイ〕

<16:55> ドル一時100円回復、スイスフラン売り/ドル買いの勢いが波及か

ドルは一時100.09円付近まで上昇した。現在は99.95円付近。

100円に至るドル/円の上昇の起点は、黒田日銀総裁の発言が伝わる前で、日銀関連のイベントとドル/円の上昇は無関係だという。

一方、この日は、朝方からスイスフラン売り/ドル買いの流れが顕著で、日本時間午後4時半過ぎに「スイス売り/ドル買いに弾みが付き、それがきっかけで、ドル/円が3桁に乗った」(外銀)との指摘が出ている。   スイス銀行協会は3日、同国の銀行による顧客の脱税ほう助問題をめぐり、スイス政府が口座情報の提供を容認することで米当局との交渉が和解したことを受け、異例となる謝罪の意を表明した。米国の長期にわたる働きかけで秘密主義のベールに包まれたスイスの銀行業界に風穴を開けた形だが、和解によってスイスの銀行が支払う最終的なコストがどの程度に上るかは不明。

<16:38> ドル100円を回復、米10年債利回りは約2年ぶり高水準

ドルは100円付近。一時100.09円まで上昇し7月25日以来の高値を付けた。

この日もドルの支援材料となってきた米国債利回りは一段高となっている。米10年国債利回り は2.9357/2.9338%の気配で約2年ぶりの高水準まで上昇した。

<15:33> ドル99.82円付近へ軟化、米金利上昇を警戒する声も

ドルは一時99.99円と100円まであと一歩に迫ったが、現在は99.82円付近まで軟化している。

この日は、米国債利回りが、短中期から長期ゾーンまで幅広く上昇したため、日米金利差拡大で自動的にドル買いを発注するアルゴリズムも活躍しているもようだ。米金利が海外市場で一段と上昇すれば、きょう中にも100円を突破する可能性が出てきた。

ただ、既に約2年ぶりの高水準まで上昇している米国債2―5年ゾーンについては警戒感も出ている。「金利が上昇すれば、単純にドル買いというロジックがいつまで通用するのか。金利高で株安、リスクオフの流れに転換してもおかしくない」(外国証券)という。

<14:32> ドル100円を目前にもみ合い、米金利上昇受けたドル買いも

ドルは99.92円付近。一時99.99円まで上昇した。100円を目前に短期筋の攻防戦が続いている。

ファンド勢を中心とするドル買いの背景には、米長期金利の上昇もあるという。

米10年国債利回り は2.9096/2.9078%の気配で、前日ニューヨーク終盤の2.8970%付近から上昇している。

  一方、最近の米金利上昇により、少なからぬ債券ファンドの成績は悪化している。

モーニングスターが4日公表したデータで、米債券運用会社パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー(PIMCO)の旗艦債券ファンド「トータル・リターン・ファンド」 は8月末までの4カ月で資産額が410億ドルも減少したことが分かった。資金流出や運用リターンの悪化が原因だ。

モーニングスターによると、トータル・リターン・ファンドは8月だけで77億ドルの純資金流出となり、4月末に2920億ドルだった資産は8月末時点で2510億ドルとなった。

<14:08> ドル99.99円まで上昇、100円目前に短期筋の攻防戦

ドルは一時99.99円まで上昇した。新規材料が無い中で、100円を目前にオプションをめぐる短期筋の攻防戦が続いている。ユーロは131.73円付近できょうの高値圏。

<13:40> ドル99円後半でこう着気味、100円の壁は厚いか

ドルは99.75円付近で一進一退。日銀決定会合の結果を受けて若干強含んだが、その後は現行水準で小動きとなっている。

市場では、「100円近辺に海外勢のオプション玉、100.00―100.50円の間には相当規模の輸出の売りがあるとされ、100円突破し、3桁に定着するにはかなりのエネルギーを要する」(外銀)との見方が出ている。

<12:48> ユーロ1.31ドル後半、ECBは市場金利の上昇をけん制か

ユーロは1.3194ドル付近。ユーロ/円は131.57円付近。きょうこれまでの取引では、両通貨ペアとも比較的小幅な値動き。   

欧州中央銀行(ECB)は5日の理事会で政策金利を据え置く見通し。ドラギ総裁は理事会後の会見で、市場金利の上昇は正当化できないとの認識を示すとみられるが、市場では、実際の行動を伴わない口先介入だけでは効果は乏しいとの指摘が出ている。

ECBは7月の理事会で利下げを議論したが、結局利下げは見送り、将来の政策指針(フォワードガイダンス)を打ち出すことを決定。主要政策金利を「長期間」にわたり現在の水準もしくはそれを下回る水準にとどめる方針を示した。

ただその後、短期市場金利は、ユーロ圏の経済指標改善や米量的緩和の縮小観測を背景に上昇している。

また、ユーロ圏に景気回復の兆しが出ているため、今回の理事会で利下げを決めるとの見方は少ない。

<11:59> ドル99.71円付近、黒田日銀総裁はシナリオに自信か

ドル/円は99.71円付近。日銀が金融政策の据え置きを発表したことで、市場の関心は黒田東彦総裁会見に移っている。

一部では消費税増税なら日銀は追加緩和に踏み切るとの思惑も出ており、総裁発言に対する注目度がにわかに高まっている。

もっとも、参加者からは「消費者物価指数(CPI)は上がってきており、日銀にとって悪い状況ではない。シナリオに自信を示すとともに、消費税問題についてクギを刺す程度だろう」(大手邦銀)と冷めた声も聞かれた。

日銀は会合後に発表した声明で、景気判断を「緩やかに回復しつつある」から「緩やかに回復している」に前進させている。

<11:51> ドル99.77円付近、日銀会合結果受け小幅上昇

ドル/円は99.77円付近。日銀会合結果を受け、小幅に上昇している。

日銀は4─5日開催の金融政策決定会合で、マネタリーベースを年間60─70兆円増加させる金融調節方針を維持した。

一方、景気判断は「緩やかに回復している」とし、前回の「緩やかに回復しつつある」から前進させた。

<10:37> ドル99.67円付近、国内勢は3週連続で外債売り越し 損切りか

ドル/円は99.67円付近。日経平均株価 がマイナス圏で推移するなか、上値が抑えられている。

財務省が5日発表した8月25日─31日の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)によると、国内勢の外債(中長期債)投資は5309億円の売り越しとなった。売り越しは3週連続。

市場では「7月、8月につかまったポジションのロスカットだろう」(国内証券)との声が出ていた。

一方、海外勢の国内株式取得は6兆円を下回り、祝日で営業日が少ない週を除いた5営業日ベースでは2月17─23日以来、半年ぶりの低水準となった。海外勢のアベノミクスへの熱が冷めつつある中で、季節要因が足を引っ張った可能性が高い。

<10:09> ドル99.73円付近、日米5年実質金利差は再び拡大基調

  ドル/円は99.73円付近。日経平均株価 の上値の重さが目立つなか、伸び悩んでいる。

ドル/円の先行きを予想する上で米金利の動向に注目が集まっているが、前日は金融政策の影響を受けやすい中短期金利が上昇。「これまでよりドル高/円安圧力がかかりやすくなっている」(外資系証券)との声が出ていた。

米2年債利回り は0.47%台まで上昇し、2011年7月以来2年2カ月ぶりの高水準をつけた。

こうしたなか、物価連動国債で見た日米5年実質金利差は8月27日に63ベーシスポイント(bp)まで縮小していたが、9月4日現在で85bpと再び拡大している。

<08:28> ドル99.78円付近、ショートの個人投資家は上昇警戒強める

ドル/円は99.78円付近。上田ハーローによると、個人投資家の注文状況は、下値は99.40円の買いが厚く、99.20円から断続的に買いが入っている。上値は99.90円からの売りが厚い。

同社の吉松武志氏は「シリア問題等でショートを振っていた人たちが、上昇への警戒を強めており、100.10円から断続的にストップ買いが入っている」と話していた。

<07:50> きょうの予想レンジはドル99.10―100.10円、米経済指標に注目

ドル/円は99.75円付近、ユーロ/ドルは1.3205ドル付近、ユーロ/円は131.68円付近。

きょうの予想レンジはドル/円が99.10―100.10円、ユーロ/ドルが1.3150─1.3250ドル、ユーロ/円が131.10―132.40円。

前日のニューヨーク市場で、ドル/円は底堅い動きとなった。米量的緩和(QE3)縮小観測などを背景に米金利に上昇圧力がかかるなか、一時99.81円まで上昇。その後、米上院外交委員会がシリアへの限定的な軍事行動を認める決議案を10対7で可決したことで99円半ばまで反落したが、下値での押し目買い意欲は強く、東京時間の明け方に99.80円まで戻した。

市場では「きょうは日欧の金融政策会合や米経済指標などイベントが目白押しで、相場はきのうより動く可能性が高い。ADP全米雇用報告などの数字が強ければ、あすの米雇用統計への期待が一層膨らみ、雇用統計前に100円トライの可能性は十分ある」(国内金融機関)との声が出ていた。

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