for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up

〔金利マーケットアイ〕国債先物は小反落、長期金利0.340%に上昇

[東京 13日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:08> 国債先物は小反落、長期金利0.340%に上昇

長期国債先物は小反落。前週末の海外市場で欧米金利が低下したことを受けて買いが先行。日銀オペへの期待も需給を下支えした。日経平均株価が強含みになると、短期筋のポジション調整的な売りが優勢になる場面がみられたほか、終盤に短期筋からの戻り売りに押された。現物債は20年債入札を意識した業者の持ち高調整から超長期ゾーンが弱含みで推移。長期ゾーンは先物に連動性を強め、方向性が出にくかった。翌日に入札を控える5年債は調整を入れず、強含みとなった。日銀の国債買い入れオペは、残存5年超10年以下がしっかりした結果に収まった。

朝方に3月企業物価指数や2月機械受注、日銀金融政策決定会合(3月開催分)、の議事要旨などが発表されたが、市場の反応は限られた。また、黒田東彦日銀総裁の支店長会議でのあいさつ、日銀地域経済報告も材料視されなかった。

長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比1銭安の147円72銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.340%。

<13:48> 超長期債利回りに上昇圧力、20年債入札控えた調整

超長期債利回りに上昇圧力。足元の20年152回債利回りは前営業日比1.5bp上昇の1.130%で推移している。市場では「16日の20年債入札を控えた調整に加え、日経平均株価が強含みとなったことが影響している。先物周りから長期ゾーンも軟化しており、業者中心のポジション調整がみられる」(国内証券)との声が聞かれた。

<12:39> 2カ月物TB入札、市場予想対比で甘い結果

財務省が午後0時35分に発表した新発2カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りは0.0260%、平均落札利回りは0.0163%となった。

入札について市場では「市場予想対比で見ると、落札利回りは甘くなった。2カ月物は日銀オペの対象にならないため、想定よりも需要が集まらなかったようだ」(短資会社)との見方が出ていた。

<12:21> 国債買い入れ結果、5年超10年以下しっかり

日銀がきょう2本建てでオファーした国債買い入れオペの残存5年超10年以下について、市場では「応札倍率が3倍台と前回オファー分を上回ったが、カレント物の利回り気配と利回り格差を比較すると、水準的にはしっかりした結果になった」(国内証券)との見方が出ていた。円債相場への影響はポジティブに働く可能性を指摘する声が一部に出ている。

残存1年以下について市場では「応札倍率は前回4倍台から3倍台後半に低下したが、依然として高水準に変わりがない。利回り格差の水準も弱めで、利益を確定する売りがあったもようだ」(同)という。

<11:20> 国債先物が続伸で前引け、長期金利0.330%に小幅低下

国債先物中心限月6月限は前営業日比10銭高の147円83銭と続伸して午前の取引を終えた。前週末の海外市場で欧米金利が低下したことを受けて買いが先行。日銀が残存期間1年以下と同5年超10年以下を対象に、国債買い入れを通告したことで、特に長期ゾーンを中心に、需給引き締まりも意識された。

朝方に3月企業物価指数や2月機械受注、日銀金融政策決定会合(3月開催分)の議事要旨などが発表されたが、特段材料視されなかった。目立った反応は出ていない。

現物市場は長期ゾーンを中心にしっかり。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.330%に低下した。

<11:15> 翌日物0.05%後半が中心、2カ月物TBの最高落札0.01%割れか

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.05%台後半を中心に取引された。週末要因がはく落したが、債券発行要因でやや強含みの展開。地銀・信託・証券で0.056─0.060%付近で取引された。大手行は0.055%付近で調達意欲を示している。ユーロ円3カ月金利先物は手掛かり難で小動き。

財務省が午後0時35分に発表する新発2カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りは0.0074%前後と0.01%を下回る見通し。償還が6月3日と6月決算期前に設定され、期末の担保需要に使えないことから、前週の段階で0.1%台で決着するとの声もあったが、余剰資金を潤沢に抱える投資家の運用ニーズに支えられ、無難な結果になる見通し。15日に1年物、16日に3カ月物の新発債入札が予定されているが、最高落札利回りはいずれも0%付近かマイナス水準になる可能性があり、「プラス水準が予想される2カ月物に消去法的な買いが入るのではないか」(国内金融機関)との見方が出ている。

<10:15> 日銀が国債買い入れ通告、長期ゾーンは一段と需給引き締まりも

日銀は午前10時10分、2本の国債買い入れを通告した。対象は残存期間1年以下と同5年超10年以下で、買い入れ予定額は総額4700億円。

買い入れは対象年限含めて、事前の市場予想通り。国債先物は目立った反応が出ていない。市場では、月内の5年超10年以下の買い入れがきょうを含めて、残り5回残されていることから「月末にかけて5─10年ゾーンの需給は一段と引き締まるのではないか」(国内証券)との見方が出ている。

<09:05> 国債先物が小幅続伸、企業物価指数は下げ止まり

国債先物中心限月6月限は前営業日比4銭高の147円77銭と小幅続伸して寄り付いた。寄り直後には一時147円82銭まで買われた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.330%に低下した。前週末の海外市場で米債が買われた流れを引き継いで買いが先行した。朝方に発表された企業物価指数や機械受注に目立った反応は出ていない。

日銀が発表した3月の企業物価指数速報によると、国内企業物価指数は前年比でプラス0.7%と市場予想(ロイター予測:プラス0.4%)を上回った。前月比はプラス0.3%となった。  三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニア・マーケットエコノミストの戸内修自氏は「前月比で8カ月ぶりにプラスとなった。原油価格の値下がりに歯止めがかかったことで、石油・石炭製品の寄与度が高まった。しかし、他の種別はほぼ横ばい。原油価格が一進一退の動きが続いていることを踏まえると、上昇がトレンド化するイメージはない」と指摘。その上で、「足元の消費者物価指数は0%まで下落しているが、下落基調が一服し、当面0%近傍での推移になるのではないか」との見方を示している。

<08:32> 翌日物0.05%後半が中心、大手行は0.055%で調達意欲

無担保コール翌日物は0.057─0.060%を中心に取引されている。主な取り手は地銀、信託、証券など。大手行は0.055%で調達意欲を示しているが、出合いは観測されていない。前週末に週末要因などからレートが強含んだ流れを引き継いで、通常よりも高めの水準で取引されている。「きょうは債券発行日で、資金過不足が大幅な不足であることも影響しているのではないか」(内金融機関)との声が聞かれた。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は202兆1000億円程度、準備預金残高は152兆8000億円程度となる見込み。

<07:10> 翌日物0.05%半ば中心か、当預残は202.1兆円見込み

無担保コール翌日物は0.05%台半ばを中心に取引が始まる見通し。13日の資金需給は国債の発行要因で不足地合い。しかし、当座預金残高が高水準を維持するため、資金余剰の状況が変わらない。週末要因もはく落するため、資金調達圧力が限られそうだ。

10日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.002%上昇の0.061%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は10日に比べて1兆9000億円減の202兆1000億円程度になる見込み。

日本相互証券の日中画面

トレードウェブの日中画面

国債引値 メニュー

10年物国債先物<0#2JGB:>

日本相互証券の国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含む

日本相互証券の変動利付国債引値一覧・入札前取引含む

日本相互証券の物価連動国債引値一覧・入札前取引含む

スワップ金利動向

ユーロ円金利先物(TFX)<0#JEY:>

ユーロ円金利先物(SGX)<0#SEY:>

無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)<0#JOV:>

TIBORレート

日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む

日本相互証券 短期国債引け値・入札前取引含む

LIFFE円債先物<0#FYB:>

for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up