March 13, 2020 / 4:02 AM / 22 days ago

LIBOR契約6500兆円、廃止前に検査立ち入りも=金融庁・日銀調査で関係筋

 3月13日、ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)を参照した融資契約や債券発行、デリバティブの想定元本が計6500兆円にのぼることがわかった。写真は都内で2017年6月撮影(2020年 ロイター/Issei Kato)

[東京 13日 ロイター] - ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)を参照した融資契約や債券発行、デリバティブの想定元本が計6500兆円にのぼることがわかった。金融庁と日銀が国内金融機関278社を対象にした調査で判明した。2021年末のLIBOR廃止に備えた対応は急務で、金融庁・日銀は、立ち入り検査を伴う「オンサイト」モニタリングも辞さない構えだ。

2019年6月末時点の調査では、LIBOR参照契約の残高はドルやユーロなど5通貨合計で、貸し出しなどの運用が164兆円、預金や債券などの調達が35兆円、デリバティブの想定元本が6300兆円だった。

このうち、満期が21年末を越えるものは運用が97兆円、調達は17兆円で、デリバティブの想定元本は3200兆円に上った。複数の関係筋が明らかにしたもので調査結果を13日、発表する。

円滑な移行を促すため、調査内容と併せて「経営陣の主体的かつ積極的な関与のもとで、具体的な対応準備が必要」との認識も示す。

代替となるターム物リスクフリーレート(RFR)参照の新規商品開発や取り扱い方針の決定、LIBOR参照の自社発行債券がある場合、会社法に基づく社債権者集会の開催が必要になる点も指摘し、早期の対応を促す。ALM上の管理手法の見直しも求める。

金融庁・日銀は、満期が21年末を越えるLIBOR参照の新規契約の取り扱い停止も視野に、具体的なマイルストーンを設定することやオンサイトモニタリングの実施を検討する。

*内容を追加しました。

梅川崇、山口貴也

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