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〔金利マーケットアイ〕順調な入札結果受け長期金利に強い低下圧力、0.7%ちょうど

[東京 7日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<14:18> 順調な入札結果受け長期金利に強い低下圧力、0.7%ちょうど

長期金利に強い低下圧力。足元の10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比2.5bp低下の0.7%ちょうどで推移。市場では「10年債入札は順調な結果となったが、ここまで相場が強くなるとは思わなかった。日銀オペを意識した業者の在庫確保に加え、入札結果が順調と想定した投資家の先回り買いが午後の取引序盤でみられたことなどから判断して、需給は悪くない」(国内証券)。長期ゾーンの強さは中期や超長期ゾーンにも波及しており、「押し目には、しっかりと投資家の需要がみられる」(同国内証券)との指摘が出ていた。

<12:50> 10年債入札結果は順調、国債先物が上昇幅を拡大

財務省が午後零時45分に発表した10年利付国債(表面利率0.6%、第332回リオープン)入札結果で、最低落札価格は98円88銭と市場の事前予想を上回った。平均落札価格は98円89銭。落札価格の平均と最低の開き(テール)は1銭と前月債と同じになった。応札倍率は3.84倍と前月債(4.01倍)を若干下回ったが、高水準だった。

市場では「順調な入札結果だ」(SMBC日興証券・金融財政アナリストの末澤豪謙氏)と受け止められている。

順調な入札結果を受け国債先物は上昇幅を拡大、10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp低下の0.715%で推移。

<12:38> 3カ月物国庫証券落札利回り前回から低下、事前予想と一致

財務省が午後零時35分に発表した3カ月物国庫短期証券入札の結果は、最高落札利回りは0.0601%と前回(0.0621%)に比べて低下した。平均落札利回りは0.0584%。市場では「最高落札利回りは事前予想と一致した。レポGCレートが低下基調となる中で、入札は強めの結果とみて良いだろう」(国内金融機関)との声が聞かれた。

<11:23> 10年債入札の最低落札価格98円84銭─98円85銭付近か

財務省が午後に発表する10年利付国債(332回、表面利率0.6%)の入札結果について、最低落札価格は98円84銭─98円85銭付近になるとの見方が出ている。足元の気配は0.720%オファー、0.725%ビッド。

<11:15> 3カ月物国庫証券落札利回り、0.06%近辺か

財務省は3カ月物国庫短期証券(421回)入札を実施している。足元の入札前取引では出合いがみられていないが、最高落札利回りについて市場では「予想は0.06%近辺になりそうだ。レポGCレートが弱含む中、前回から落札利回りは小幅低下する可能性がある」(短資会社)との見方が出ていた。前回の最高落札利回りは0.0621%だった。

7日午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物は0.07─0.072%付近での取引。主な取り手は地銀、信託、証券など。前営業日と地合いは変わらず、当座預金残高が過去最高水準を更新する方向となる中、資金ニーズは限られた。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<11:03> 国債先物は小幅続伸で前引け、長期金利0.725%と横ばい

国債先物は小幅続伸で午前の取引を終えた。10年利付国債入札を前にしたヘッジもみられたが、6日の米債高に加え、円安・株高がきょうも一服したことで、買い戻しが優勢になった。現物債は動意薄。入札に絡む調整もなく、長期ゾーンは横ばいで推移。超長期ゾーンで益出しで利回りに上昇圧力がかかった程度。入札に関しては、一定の需要を集め、無難な結果に収まるとみられている。

国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比4銭高の143円58銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.725%。

<10:36> 財務省が10年債入札を通告、332回リオープン

財務省は10年利付国債の入札を通告した。0.6%クーポンの332回リオープン発行になる。入札についてマーケットでは「市場実勢が0.7%台で推移しており、金利の絶対値から判断してそれなりに魅力が出ているため、相対的に売り越している投資家の一定の需要を集めそうだ。また、イールドカーブ上でも10年ゾーンは買いにくくなく、日銀オペへの期待もあることから入札は無難な結果に収まるだろう」(国内証券)との声が出ている。

10年332回債利回りは前営業日比変わらずの0.725%で推移。

<09:28> 超長期ゾーン利回りに上昇圧力、益出し

超長期ゾーンで益出し。前日に日銀の国債買い入れオペ結果が堅調だったことから、強含みで推移した超長期ゾーンに「年金勢を中心にした利益確定売りが出ているようだ」(国内金融機関)との見方が出ていた。足元の20年147回債利回りは前営業日比0.5bp上昇の1.570%、30年41回債利回りは同0.5bp上昇の1.725%で推移。

米上院は、イエレン次期米連邦準備理事会(FRB)議長の指名を、賛成56票、反対26票で承認した。市場では「承認は予想通り。ハト派といわれるイエレン氏がどのようにタカ派とコミットしていくかが、2月以降の焦点になるだろう」(国内金融機関)との見方が出ていた。

<08:54> 国債先物は小幅続伸で始まる、円安・株高一服想定で買い戻し

国債先物は小幅続伸でスタート。3月限の寄り付きは前営業日比4銭高の143円58銭。市場では「きょう実施される予定の10年利付国債入札を前にしたヘッジもみられるようだが、6日の米債高に加え、円安・株高がきょうも一服することを想定した買い戻しが足元では優勢になっている」(国内証券)との指摘がみられた。

<08:33> 翌日物は0.07─0.072%付近、大手行0.065%ビッド

無担保コール翌日物は0.07─0.072%付近での取引。主な取り手は地銀、信託、証券など。大手行は0.065%ビッド。市場では「前営業日と地合いは全く変わらない。当座預金残高が過去最高水準を更新する見込みで、資金ニーズは限られている」(国内金融機関)との声が出ていた。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は110兆8000億円、準備預金残高は85兆6000億円程度となる見込み。

<07:22> 翌日物0.07─0.072%近辺か、当預残は過去最高の110.8兆円程度

無担保コール翌日物は0.07─0.072%近辺で取引されそうだ。日銀が昨年12月30日に通告した国債買入のスタート日に当たるため、「当座預金残高は引き続き過去最高水準を維持する見込みで、資金需要は限定的だろう。ただ、8日の法人税揚げが意識されると、レートは底堅さもみせそうだ」(国内金融機関)との声が聞かれた。

6日の翌日物加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.004%上昇の0.072%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は6日に比べて1兆1000億円増の110兆8000億円程度になる見込み。残り所要積立額は2000億円。

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